机器学习——​逻辑回归（Logistic Regression）​

目录

一、简介

二、逻辑回归的原理

2.1逻辑回归模型的执行流程

2.2逻辑回归模型的算法原理：

2.2.1sigmoid 函数

2.2.2似然函数

2.2.3损失函数

三、梯度下降法

3.1介绍

3.2更新规则

四、python实现

1. 数据预处理和准备

2. 逻辑回归模型的手动实现

3. 模型训练和评估

4. 使用`LogisticRegression`类进行比较

5. 绘制结果

五、总结

5.1逻辑回归的优缺点

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一、简介

在机器学习中，分类问题是一种常见的任务，目标是根据输入特征将数据点分配到不同的类别中。为了实现分类，我们需要训练一个分类器，该分类器能够根据输入数据的特征进行预测。

逻辑回归（Logistic Regression）是一种常用的分类算法，尤其适用于二分类问题。逻辑回归的核心思想是通过对数几率函数（logistic function）将线性回归的输出映射到概率空间，从而实现分类。

注意：逻辑回归虽然名字中有回归二字，但是它不是回归算法，而是分类算法。

二、逻辑回归的原理

逻辑回归（Logistic Regression）是一种广泛使用的分类算法，它的主要思想是将输入变量的线性组合映射到0到1之间的概率，用于预测二元输出变量的概率。

2.1逻辑回归模型的执行流程

若以贷款为例，逻辑回归的执行流程

1. 输入：对于贷款申请的输入数据，例如申请人的收入、年龄和其他相关信息，可以构建一个输入向量 x(3) = [1, 4000, 20]T。这个向量包括了两个特征变量，分别是收入和年龄。

2. 处理：通过逻辑回归模型构建一个预测函数 gθ(x(i))，其中 θ 表示模型的参数。该预测函数可以将输入向量映射到一个介于0和1之间的概率值，表示是否批准贷款的可能性。

3. 输出：经过预测函数的处理后，可以得到一个输出结果 gθ(x(3))，表示对输入数据的反馈。比如，如果 gθ(x(3)) = 1，表示该分类器认为对于向量 x(3) 提出的贷款申请可批准；如果 gθ(x(3)) = 0，表示不可批准。这个输出结果可以被银行用来决定是否批准该贷款申请。

2.2逻辑回归模型的算法原理：

1. 假设我们有一个二元分类问题，需要预测一个样本属于两个类别中的哪一个。
2. 逻辑回归模型使用一个参数化函数来计算给定输入变量的输出概率。该函数称为 sigmoid 函数，它将输入变量的线性组合映射到0到1之间的值，表示预测样本属于正例的概率。
3. 训练模型的过程就是通过最大化似然函数来估计模型的权重。似然函数是一个关于模型参数的函数，表示给定模型下，样本的概率。
4. 为了最大化似然函数，我们可以使用梯度下降算法来更新模型的权重。梯度下降算法通过反复迭代来最小化损失函数，直到找到最优解。
5. 损失函数通常使用对数损失函数（log loss）来衡量模型的性能。
6. 训练模型后，我们可以使用模型来预测新的样本的类别标签。预测类别标签的方法是，将新样本的特征向量代入 sigmoid 函数，计算输出概率，如果概率大于0.5，则预测为正例，否则预测为负例。

逻辑回归模型简单而直观，易于理解和实现，常用于二元分类问题的建模

2.2.1sigmoid 函数

sigmoid 函数的数学形式为：其中，z 是输入变量的线性组合，可以表示为： 其中， 是模型的权重（即系数）， 是输入变量的值。

sigmoid 函数的数学形式为：

它是一个定义域为 (−∞, +∞) ，值域为 (0,1) 的严格单调递增函数，其图像如下图所示:

        其中，z 是输入变量的线性组合，可以表示为：Z=b+W1X1+W2X2+...+WnXn其中，Wi是模型的权重（即系数），Xi是输入变量的值。

        在逻辑回归中，我们将输入变量通过线性组合得到 z 值，然后将 z 值代入 sigmoid 函数中，得到一个介于 0 和 1 之间的概率值，表示预测为正类的概率。sigmoid 函数的特性使其能够将任意实数映射到 (0, 1) 区间，因此适用于二分类问题的概率预测。

2.2.2似然函数

        似然函数是一个关于模型参数的函数，表示给定模型下，样本的概率。在逻辑回归中，似然函数可以表示为：

其中，Zi是第i个样本的线性组合，Yi是对应的类别标签（0或1）。

2.2.3损失函数

对数损失函数可以表示为：

其中， 是第Zi个样本的线性组合，Yi是对应的类别标签（0或1）。

三、梯度下降法

3.1介绍

梯度下降法（Gradient Descent）是一种常用的优化算法，用于最小化代价函数（Cost Function）或损失函数。在逻辑回归等机器学习模型中，梯度下降法常用于更新模型参数，以找到使代价函数最小化的权重和偏置。

梯度下降法的基本思想是通过迭代更新参数，沿着代价函数的负梯度方向移动，以逐步接近代价函数的最小值。

具体而言，梯度下降法包括以下步骤：

1. 初始化参数：将权重向量w和偏置b初始化为任意值。
2.  计算梯度：对于每个参数，计算代价函数关于该参数的偏导数（梯度）。这可以使用链式法则来计算，根据代价函数的形式不同而有所不同。
3.  更新参数：根据梯度的方向和学习率（learning rate），更新参数的值。学习率决定了每次参数更新的步长，较大的学习率可能导致无法收敛，而较小的学习率可能导致收敛速度过慢。
4. 重复步骤2和3：重复计算梯度和更新参数的过程，直到达到停止条件。停止条件可以是达到一定的迭代次数，或者代价函数的变化小于某个阈值等。

3.2更新规则

假设我们有一个目标函数f(x)，我们所处的初始点为x0。我们需要找到这个函数的局部最小值(可能是全局最小值）。梯度下降算法的更新规则：

其中α 是学习率，决定了我们沿着梯度方向迈出的步长；∇f(x) 是函数 f(x) 在点 x 的梯度。我们首先选择一个初始值x0，并计算函数在该点的梯度∇f(x0)。

下图是函数f(x)=2x^2+2x+1的梯度下降找到局部最小值的过程：

四、python实现

1. 数据预处理和准备

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.datasets import load_iris
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.metrics import accuracy_score
from sklearn.linear_model import LogisticRegression

# 加载数据集，并数据归一化
iris = load_iris()
X = iris.data[:, :2]
y = (iris.target != 0) * 1
scaler = StandardScaler()
X = scaler.fit_transform(X)

加载了鸢尾花数据集，并提取了其中的两个特征作为输入特征X，将目标变量转换为二元分类问题（0或1）。然后对输入特征进行了归一化处理，使其具有相似的尺度。

2. 逻辑回归模型的手动实现

# Sigmoid函数
def sigmoid(z):
    return 1 / (1 + np.exp(-z))

# 损失函数
def cross_entropy(y, y_pred):
    return -np.mean(y * np.log(y_pred) + (1 - y) * np.log(1 - y_pred))

# 梯度下降
def gradient_descent(X, y, theta, alpha, num_iters):
    m = len(y)
    for i in range(num_iters):
        z = np.dot(X, theta)
        h = sigmoid(z)
        loss = cross_entropy(y, h)  # 计算损失
        grad = np.dot(X.T, (h - y)) / m
        theta -= alpha * grad
        if i % 1 == 0:
            print("Iteration %d, Loss: %f" % (i, loss))
    return theta

# 初始化参数
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=42)
theta = np.zeros(X_train.shape[1])
alpha = 0.1
num_iters = 1000

定义了Sigmoid函数、交叉熵损失函数和梯度下降算法，然后利用这些函数手动实现了逻辑回归模型的训练过程。在训练过程中，根据训练集数据更新模型参数，以最小化损失函数。

结果（选取其中一段）：

3. 模型训练和评估

# 训练模型
theta = gradient_descent(X_train, y_train, theta, alpha, num_iters)

# 预测测试集
y_pred = sigmoid(np.dot(X_test, theta))
y_pred = (y_pred > 0.5).astype(int)

# 计算准确率
accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
print("准确率：", accuracy)

使用训练集对逻辑回归模型进行训练，然后利用测试集数据进行模型的预测，并计算了模型在测试集上的准确率。

结果：

4. 使用`LogisticRegression`类进行比较

# 计算最佳拟合直线的斜率和截距
clf = LogisticRegression()
clf.fit(X_train, y_train)
slope = -clf.coef_[0][0] / clf.coef_[0][1]
intercept = -clf.intercept_ / clf.coef_[0][1]

利用scikit-learn库中的`LogisticRegression`类训练了一个逻辑回归模型，以便与手动实现的梯度下降方法进行比较。

5. 绘制结果

# 使用matplotlib绘制散点图
plt.scatter(X_test[y_test == 0][:, 0], X_test[y_test == 0][:, 1], color='red', label='0')
plt.scatter(X_test[y_test == 1][:, 0], X_test[y_test == 1][:, 1], color='blue', label='1')

# 绘制最佳拟合直线
x_min, x_max = X_test[:, 0].min() - 1, X_test[:, 0].max() + 1
y_min, y_max = X_test[:, 1].min() - 1, X_test[:, 1].max() + 1
plt.plot([x_min, x_max], [slope*x_min + intercept, slope*x_max + intercept], color='black', linestyle='-', linewidth=2)

# 显示图像
plt.xlabel('Feature 1')
plt.ylabel('Feature 2')
plt.legend()

使用matplotlib库绘制了测试集的散点图，并在图上绘制了最佳拟合直线，以直观地展示模型的预测效果。

结果：

        此段代码展示了从头开始实现逻辑回归模型的全过程，包括数据预处理、模型实现、训练和评估，以及结果可视化。同时也使用了scikit-learn库中的`LogisticRegression`类进行了模型训练，以便比较手动实现的方法和现成的库函数的效果。

五、总结

5.1逻辑回归的优缺点

优点：

1. 简单易懂：逻辑回归是一种直观且易于理解的算法，很容易通过概率和回归分析来解释结果。

2. 计算效率高：逻辑回归的计算成本相对较低，训练速度快，并且在处理大型数据集时表现良好。

3. 输出结果具有概率解释：逻辑回归可以输出样本属于某个类别的概率，这对于风险管理和决策制定非常有帮助。

4. 对特征工程友好：逻辑回归对特征之间的关系不敏感，能够很好地处理高维度数据。

缺点：

1. 只能处理线性可分问题：逻辑回归是一种线性分类器，对于非线性问题表现不佳。

2. 容易受到异常值影响：逻辑回归对异常值敏感，可能会影响模型的性能。

3. 需要依赖大量特征工程：在处理复杂数据集时，逻辑回归需要进行大量的特征工程处理，以保证模型的性能。

4. 无法处理复杂关系：逻辑回归无法捕捉特征之间的复杂交互作用，对于非线性关系的建模能力有限。

        总的来说，逻辑回归是一种简单而有效的分类算法，特别适用于线性可分的问题和需要概率解释的场景。然而，在处理非线性问题和复杂关系时，就需要考虑其他更为复杂的模型。