什么是Markov chain Monte Carlo？

最新推荐文章于 2023-11-27 12:30:10 发布
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MCMC方法是一种重要的模拟计算方法，马尔可夫链蒙特卡尔理论(Markov chain Monte Carlo：MCMC)的研究对建立可实际应用的统计模型开辟了广阔的前景。90年代以来，很多应用问题都存在着分析对象比较复杂与正确识别模型结构的困难。现在根据MCMC理论，通过使用专用统计软件进行MCMC模拟，可解决许多复杂性问题。此外，得益于MCMC理论的运用，使得贝叶斯(Bayes)统计得到了再度复兴，以往被认为不可能实施计算的统计方法变得是很轻而易举了。

 

http://zhidao.baidu.com/question/19697764.html
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详解Markov Chain Monte Carlo (MCMC)
ltz0120的博客
11-12 2153
MCMC的本质是通过Markov Chain的stationary distribution(平稳分布)来指导随机采样的一种方法。说到MCMC， 首先要先了解什么是Monte Carlo和Markov Chain。 1. Monte Carlo (蒙特卡罗方法): 蒙特卡罗方法是指通过构造符合一定规则的随机数来解决数学上的各种问题，本质是根据采样来做估计期望(estimate expected value by sampling)，用公式表达： 就是根据x的分布p(x)来采样，并估算f(x)...
（转）Markov Chain Monte Carlo
a1424262219的博客
10-01 679
Nice R Code Punning code better since 2013 RSS Blog Archives Guides Modules About Markov Chain Monte Carlo 10 JUNE 2013 This topic doesn’t have much to do with nicer cod...
Markov Chain Monte Carlo
qq_21349409的博客
10-17 3898
转载至https://zhuanlan.zhihu.com/p/25610149 [数据分析] Markov Chain Monte Carlo Markov Chain Monte Carlo简称MCMC，是一个抽样方法，用于解决难以直接抽样的分布的随机抽样模拟问题。 在基础概率课我们有学过，已知一个概率分布函数F(X)，那么用电脑产生服从Uniform分布的随机数U，代入，那
马尔可夫链蒙特卡罗法 (Markov Chain Monte Carlo, MCMC)
连理o的博客
10-22 7324
目录蒙特卡罗法 (Monte Carlo Method)随机抽样 (random sampling)数学期望估计 (estimation of mathematical expectation)定积分的近似计算 (Monte Carlo integration)马尔可夫链 (Markov Chain)基本定义离散状态马尔可夫链转移概率矩阵和状态分布 蒙特卡罗法是通过从概率模型的随机抽样进行近似数值计算的方法。马尔可夫链蒙特卡罗法则是以马尔可夫链为概率模型的蒙特卡罗法。马尔可夫链蒙特卡罗法构建一个马尔可夫链
马尔科夫链蒙特卡洛(Markov chain Monte Carlo)
dianjun9551的博客
02-14 334
(学习这部分内容大约需要1.3小时) 摘要 马尔科夫链蒙特卡洛(Markov chain Monte Carlo, MCMC) 是一类近似采样算法. 它通过一条拥有稳态分布 \(p\) 的马尔科夫链对目标分布 \(p\) 进行采样. 预备知识 学习MCMC需要以下预备知识 条件分布: MCMC常常被用于从条件分布中采样. 蒙特卡洛估计(Monte Carlo estimation) 马...
Image Analysis, Random Fields and Markov Chain Monte Carlo Methods.pdf
07-03
标题和描述中提到的“Image Analysis, Random Fields and Markov Chain Monte Carlo Methods”指向了几个核心的IT与统计学领域的主题：图像分析、随机场理论以及马尔科夫链蒙特卡罗方法（Markov Chain Monte Carlo, ...
Chapter 4 Markov Chain Monte Carlo .pdf
06-20
While the author has used their best efforts in preparing this book, they make no representations or warranties with the respect to the accuracy or completeness of the contents of this book and ...
Markov Chain Monte Carlo_ innovations and applications .pdf
06-20
The Institute for Mathematical Sciences at the National University of Singapore was established on 1 July 2000 with funding from the Ministry of Education and the University. Its mission is to provide...
马尔可夫链蒙特卡罗法（Markov Chain Monte Carlo，MCMC）
Michael是个半路程序员
05-01 4289
文章目录1. 蒙特卡罗法2. 马尔可夫链3. 马尔可夫链蒙特卡罗法4. Metropolis-Hastings 算法5. 吉布斯抽样 蒙特卡罗法（Monte Carlo method），也称为统计模拟方法（statistical simulation method），是通过从概率模型的随机抽样进行近似数值计算的方法 马尔可夫链蒙特卡罗法（Markov Chain Monte Carlo，MCMC）...
Markov Chain Monte Carlo and Gibbs Sampling
04-11
这个参考文献的可读非常好，先介绍Markov chain的ergodic，然后在介绍metropolis， 接着介绍Metropolis-Hasting算法最后介绍Gibbs Sampling.
Markov Chain Monte Carlo in Practice
09-22
MCMC方法就是*构造合适的马尔科夫链进行抽样而使用蒙特卡洛方法进行积分计算,既然马尔科夫链可以收敛到平稳分布。我们可以建立一个以π为平稳分布的马尔科夫链，对这个链运行足够长时间之后，可以达到平稳状态。此时马尔科夫链的值就相当于在分布π(x)中抽取样本。利用马尔科夫链进行随机模拟的方法就是MCMC。 第一个MC: Monte Carlo(蒙特卡洛)。这个简单来说是让我们使用随机数（随机抽样）来解决计算问题。在MCMC中意味着：后验分布作为一个随机样本生成器，我们利用它来生成样本(simulation)，然后通过这些样本对一些感兴趣的计算问题（特征数，预测）进行估计。 第二个MC：Markov Chain(马尔科夫链)。第二个MC是这个方法的关键，因为我们在第一个MC中看到，我们需要利用后验分布生成随机样本，但后验分布太复杂，当这些样本独立时，利用大数定律样本均值会收敛到期望值。如果得到的样本是不独立的，那么就要借助于马尔科夫链进行抽样，利用Markov Chain的平稳分布这个概念实现对复杂后验分布的抽样。
MCMC
03-16
马尔可夫链蒙特卡洛 我从头开始实现Python中的Metropolis-Hastings算法，以查找虚拟数据示例的参数分布，然后找到现实世界中的问题。 我将仅使用numpy来实现该算法，并使用matplotlib来呈现结果。 可以在需要时使用Scipy计算密度函数，但我还将展示如何使用numpy来实现它们。 MH-Gibbs已添加到此仓库中。
Markov Chain Monte Carlo（MCMC采样）
热门推荐
nakaizura
01-07 1万+
MCMC由两个MC组成，即蒙特卡罗方法（Monte Carlo Simulation，简称MC）和马尔科夫链（Markov Chain ，也简称MC）。要弄懂MCMC的原理我们首先得搞清楚蒙特卡罗方法和马尔科夫链的原理。 Monte Carlo方法： 为什么要使用它？ θ=∫abf(x)dx\theta = \int_a^b f(x)dxθ=∫ab​f(x)dx诸如上式求积分，但如果f（x）相当复...
29、马尔可夫链蒙特卡罗法
最新发布
m0_56642803的博客
11-27 1599
本文介绍了马尔可夫链蒙特卡罗法，首先介绍了蒙特卡罗法、马尔可夫链的概念，然后进行介绍马尔可夫链蒙特卡罗法，最后介绍了两种常用的马尔可夫链蒙特卡罗法（Metropolis-Hastings算法、吉布斯抽样）
MCMC 马尔可夫链蒙特卡洛方法 入门
bsn2020的博客
10-10 807
本篇文章是对下面这篇文章的改写 https://www.jiqizhixin.com/articles/2017-12-24-6 MCMC 通过在概率空间中随机采样以近似兴趣参数（parameter of interest）的后验分布。注意了，这里不是近似兴趣参数，是近似兴趣参数的后验分布。 兴趣参数，是我们感兴趣的一些数字参数。 分布是每个参数的可能取值，以及我们以多大可能可以观测到这个可能取值。这个是从 proportion 的角度来理解。 在贝叶斯统计中，分布也可以看作是我们对这个参数的信念。这个是从
简单易学！一步步带你理解机器学习算法——马尔可夫链蒙特卡罗（MCMC）
weixin_34409357的博客
12-22 932
本文由北邮爱可可-爱生活老师推荐，阿里云云栖社区组织翻译。 以下为译文： 什么是MCMC，什么时候使用它 MCMC只是一种从分布中抽样的算法。这个术语代表“马尔可夫链蒙特卡罗”，因为它是一种使用了“马尔可夫链”的“蒙特卡罗”（即随机）方法。MCMC只是一种蒙特卡罗方法。 为什么我要从分布抽样呢? 从分布抽样是解决一些问题的最简单的方法。 也许在贝叶斯推断...
马尔可夫链及吉布斯抽样 入门详解(Markov Chain Monte Carlo and Gibbs Sampling)
coder_oyang的博客
07-28 1万+
最近总结了下自己的笔记，发现原来自己还有这个东西，所以再次回顾了下，并简单做以下梳理，文章来自LDA-math-MCMC 和Gibbs Sampling
Markov Chain Monte Carlo 和 Gibbs Sampling算法
littlehaes的博客
03-22 972
Welcome To My Blog 一.蒙特卡洛模拟 蒙特卡洛模拟(Monte Carlo Simulation)是随机模拟的别名,关于随机模拟的一个重要的问题就是:给定一个概率分布p(x),如何生成它的样本? 一般而言,均匀分布Uniform(0,1)的样本容易生成,而常见的概率分布(连续或离散)都可以基于均匀分布的样本生成,例如正态分布可以通过Box-Muller变换得到. 但是...
Markov Chain Monte Carlo方法手册
"Handbook of Markov Chain Monte Carlo - Steve影印版" 《Markov Chain Monte Carlo手册》是统计学领域的一本权威著作，由Chapman&Hall/CRC出版社出版，属于“现代统计方法手册”系列。该系列旨在提供高质量的书籍...
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