Alphalens笔记

最新推荐文章于 2024-08-14 07:48:54 发布

winter_python

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分类专栏：量化

本文链接：https://blog.csdn.net/winter_python/article/details/103253525

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本文介绍了Python中的Alphalens库，主要用于因子分析，包括因子简介、安装方法及详细使用步骤。内容涵盖数据预处理、因子分组统计、收益率分析和IC分析，提供因子相关性、收益率分布和信息系数等关键指标的深入理解。

摘要由CSDN通过智能技术生成

一、Alphalens 简介

Alphalens是用于因子分析的Python工具包，是Quantopian公司旗下三大开源包之一，另外两个分别是 Zipline（回测）和Pyfolio（绩效和风险分析）。

Github-Zipline：回测
Github-Alphalens：因子分析
Github-Pyfolio：绩效和风险分析

Alphalens的主要功能：

Returns Analysis
Information Coefficient Analysis
Turnover Analysis
Grouped Analysis

二、Alphalens 安装

alphalens 0.3.6
使用pip安装：

pip install alphalens

使用conda安装：

conda install -c conda-forge alphalens

三、Alphalens 使用

1、数据预处理

factor_data = utils.get_clean_factor_and_forward_returns(factor_df, price_df, 
quantiles=5, bins=None,periods=(1, 5, 10, 20), max_loss=0.5)

factor_df:
在这里插入图片描述
price_df:

factor_data:

2、主要功能 alphalens.tears.create_full_tear_sheet

def create_full_tear_sheet(factor_data,
                           long_short=True,
                           group_neutral=False,
                           by_group=False):
	# 因子分组统计结果
    plotting.plot_quantile_statistics_table(factor_data)
    # 因子收益率分析
    create_returns_tear_sheet(factor_data,
                              long_short,
                              group_neutral,
                              by_group,
                              set_context=False)
    # 因子IC分析
    create_information_tear_sheet(factor_data,
                                  group_neutral,
                                  by_group,
                                  set_context=False)
    create_turnover_tear_sheet(factor_data, set_context=False)

1）因子分组统计结果

plotting.plot_quantile_statistics_table(factor_data)

生成Quantiles Statistics，因子值factor_data[‘factor’]按不同分组factor_data[‘factor_quantile’]进行统计分析。
在这里插入图片描述

２）因子收益率分析

create_returns_tear_sheet

def create_returns_tear_sheet(factor_data,
                              long_short=True,
                              group_neutral=False,
                              by_group=False):

	# weights = factor_weights(factor_data, demeaned, group_adjust, equal_weight)
	# weights = (factor - factor.mean())/sum(abs((factor - factor.mean())))
	# 某一交易日所有股票的因子值，去中心化(factor - factor.mean())后得到权重weights
	# 该交易日的factor_returns=factor_data中的收益率按照weights加权平均
	# factor_returns相当于是因子值加权的收益率，其中weights和为0。 
    factor_returns = perf.factor_returns(factor_data,
                                         long_short,
                                         group_neutral)


	# Compute mean returns for factor quantiles across provided forward returns columns.
	# 首先，对同一横截面上的收益率去中心化处理(x - x.mean())
	# 然后，对不同分组factor_quantile(level)计算去中心化收益率的均值(mean_quant_ret)和
	# 标准差(std_quantile)
    mean_quant_ret, std_quantile = \
        perf.mean_return_by_quantile(factor_data,
                                     by_group=False,
                                     demeaned=long_short,