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这个函数会计算每日的实体(body)、上影线(upper_shadow)和下影线(lower_shadow)，然后检查是否符合看跌(高位倒锤头)流星线的形态。这段代码实现了计算下跌螺旋桨指标的函数，包括对数据帧中的收盘价、开盘价、最高价、最低价等列进行处理，计算出指标所需的各个数据并保存到数据帧中。您可以将这段代码添加到您的量化交易策略中，用于识别下跌孤独十字星形态，从而辅助决策。函数计算并添加了实体大小、上影线、下影线、蜡烛颜色、以及两黑夹一红形态的指标到。这个函数首先计算了当日的最高价和最低价的差值。

通常取 0 到窗口大小减一。由于斜率具有平移不变性，

本书介绍了一种利用非线性性进行金融投资的可行方法。它总结了 Raphael Douady 和合作者们近二十年来进行的研究。这项研究由 Thomas Barrau 进行了多方面的合作。通常，变量之间的关系是非线性和嘈杂的。当试图将目标变量与几个解释变量联系起来时，通过精细建模多维线性往往会遭受维度诅咒而不带来明显的好处。Polymodels 通过保留一维非线性并根据手头的任务提出各种聚合方法来简化此方法。例如，在预测的情况下，每个一维模型都会产生一个预测。

金融市场可能是少数真正可以被描述为复杂系统的人类成就之一。复杂系统是物理学中的结构，它们：(a) 从组件之间的相互作用中获得其动态的很大一部分，(b) 相互作用高度非线性，并且往往根据其自身的动态（反馈）而变化，© 系统的行为不能直接归因于个体相互作用的纯和：整体远大于个体部分的总和，(d) 并由此产生两个非常重要的后果：对初始条件的非常强烈的依赖（从相似的情况开始，我们观察到完全不同的最终状态）（一个典型的例子是天气预报）。

假设你是个高级程序员和量化研究员，编写函数实现 MACD 指标。假设你是个高级程序员和量化研究员，编写函数实现 VWAP 指标。假设你是个高级程序员和量化研究员，编写函数实现 RSI 指标。假设你是个高级程序员和量化研究员，编写函数实现 KDJ 指标。假设你是个高级程序员和量化研究员，编写函数实现 CCI 指标。假设你是个高级程序员和量化研究员，编写函数实现 OBV 指标。假设你是个高级程序员和量化研究员，编写函数实现 ADX 指标。假设你是个高级程序员和量化研究员，编写函数实现布林带指标。

原文：gbeced.github.io/pyalgotrade/docs/v0.20/html/intro.htmlPyAlgoTrade 是一个支持事件驱动的算法交易 Python 库，支持：使用来自 CSV 文件的历史数据进行回测。使用Bitstamp实时数据进行模拟交易。在 Bitstamp 上进行真实交易。它还应该使得使用多台计算机优化策略变得容易。

原文：gbeced.github.io/pyalgotrade/docs/v0.20/html/sample_sma_crossover.html这是图表应该呈现的样子：通过调整 sma 周期可以获得更好的回报。

工具原文：gbeced.github.io/pyalgotrade/docs/v0.20/html/tools.htmlQuandlpyalgotrade.tools.quandl.``build_feed（sourceCode，tableCodes，fromYear，toYear，storage，frequency=86400，timezone=None，skipErrors=False，authToken=None，columnNames={}，forceDownload=False，skip

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原文：zipline.ml4trading.io发布原文：zipline.ml4trading.io/releases.html发布 2.0.0rc发布：2.0.0rc1日期：2021 年 4 月 5 日亮点此版本更新了 Zipline，使其与 Python >= 3.7 以及当前版本的 Pandas、scikit-learn 等相关的 PyData 库兼容。Conda 包现在为Zipline及其关键依赖项bcolz和TA-Lib提供 Python 3.7-3.9 版本，可

原文：zipline.ml4trading.io日历原文：zipline.ml4trading.io/trading-calendars.html什么是交易日历？交易日历代表单个市场交易所的时间信息。时间信息由两部分组成：时段和开/闭市时间。这由 Zipline 的TradingCalendar类表示，并作为所有新的TradingCalendar类的父类。一个时段代表一组连续的分钟，并且有一个标签，该标签是 UTC 午夜。重要的是要注意，时段标签不应该被视为一个特定的时间点，而 UTC 午

原文：zipline.ml4trading.io回测您的交易策略原文：zipline.ml4trading.io/index.htmlZipline 是一个用于回测的 Pythonic 事件驱动系统，由众包投资基金 Quantopian开发和使用，作为回测和实时交易引擎。自 2020 年底关闭以来，托管这些文档的域名已过期。该库在Stefan Jansen所著的《机器学习算法交易》一书中被广泛使用，他正努力保持该库的更新，并使其对读者和更广泛的 Python 算法交易社区可用。加入我们的

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.\pandas-ta\pandas_ta\momentum\__init__.py# 设置文件编码为 UTF-8# 导入 ao 指标from .ao import ao# 导入 apo 指标from .apo import apo# 导入 bias 指标from .bias import bias# 导入 bop 指标from .bop import bop# 导入 brar 指标from .brar import brar# 导入 cci 指标from .cci import

【代码】PandasTA 源码解析（七）

.\pandas-ta\pandas_ta\momentum\rsi.py# -*- coding: utf-8 -*-# 导入所需模块和函数from pandas import DataFrame, concatfrom pandas_ta import Importsfrom pandas_ta.overlap import rmafrom pandas_ta.utils import get_drift, get_offset, verify_series, signalsdef r

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.\pandas-ta\pandas_ta\candles\cdl_inside.py# -*- coding: utf-8 -*-# 从 pandas_ta.utils 中导入 candle_color 和 get_offset 函数from pandas_ta.utils import candle_color, get_offset# 从 pandas_ta.utils 中导入 verify_series 函数from pandas_ta.utils import verify_serie

.\pandas-ta\docs\conf.py# -*- coding: utf-8 -*-## Configuration file for the Sphinx documentation builder.## This file does only contain a selection of the most common options. For a# full list see the documentation:# http://www.sphinx-doc.org/en/ma

原文：www.backtrader.com/recipes/intro/本节包含可直接应用于backtrader的配方和资源，例如指标或第三方商店、经纪人或数据源。原文：www.backtrader.com/recipes/indicators/intro/本节收集了一些指标实现，它们不是backtrader核心的一部分。使用它们：将代码复制到你选择的文件中或直接放在你的策略上方如果复制到文件中，请从文件中导入它并将其纳入你的策略中。

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让我们考虑以下策略：简单地加载一个 SimpleMovingAverage（默认周期 15）打印输出。文件名为 mymod.py。图表输出。......将参数period设置为 50。period 50图表输出。标准的BuySell观察者只关心已执行的操作。我们可以创建一个观察者，显示订单何时创建以及是否已过期。为了可见性，显示将不沿价格绘制，而是在单独的轴上。continuecontinue# executed自定义观察者只关心买入订单，因为这是一个只购买以试图获利的策略。

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原文：www.backtrader.com/Bid-Ask 数据到 OHLC原文：www.backtrader.com/blog/posts/2016-04-14-bidask-data-to-ohlc/bidask-data-to-ohlc/最近，backtrader 通过实现线覆盖来执行了从 ohlcland 的逃逸，这允许重新定义整个层次结构，例如拥有仅包含 bid、ask 和 datetime 行的数据源。（这里是原始 Escape from OHLC Land）这引发了如何可视化