Kolmogorov - Smirnov 检验
Kolmogorov - Smirnov 检验,简称 K-S 检验,检验一个样本是否来自某连续分布(参考分布)。
定义5.1 Kolmogorov - Smirnov 统计量
设样本 x1,x2,…,xn 来自某分布 F , 经验分布( empirical distribution )为
称统计量 Dn=supx|Fn(x)−F(x)| 为 K-S 统计量。其中,
Fn(x)=1n∑i=1nI(xi≤x) .
依 Glivenko-Cantelli 定理,如果样本来自总体 F , 那么
定义5.2 Brownian Bridge
称一个连续时间的随机过程 {
B(t);0≤t≤T} 是一个布朗桥( Brownian ), 如果对
∀t∈[0,T]Bt−→dWt|WT=0 ,
其中, wt,t∈[0,T] 是一个维纳( Wiener Process ), 即布朗运动,也就是,
Wt∼N(0,t),对∀t≥0 . 易见, B(0)=B(T)=0 , 可以证明,
B(t)=W(t)−tTW(T),对∀t∈[0,T] .
定义5.3 Kolmogrov 分布
设 K=sup0≤t≤1|B(t)| , 其中 B(t) 是一个布朗桥( Brownian Bridge ),
称累积分布
P(K≤x)=1−2∑k=1∞(−1)k−1e−2K2x2=2π−−√x∑k=1∞e−(2K−1)2π2/8x2
为 K 分布。
定理5.1 在 H0 下,即样本来自于假设分布 F(x) , 有
n√Dn−→dsupt|B(F(t))|,当n→∞时
这里, B(t)