利用pytorch和交叉熵损失函数原理完成Iris分类器构造

利用pytorch和交叉熵损失函数原理完成Iris分类器构造

一 .基于对逻辑回归的数学基础

1. 从分类开始谈起
     某个样本属于A类还是B类，从结果上讲就是值为0，还是值为1。但影响这个分类的是由一些因素决定的。我们从数学角度可以使用向量表示这些因素（这些因素就影响某个样本属于A类还是B类）：
     
     $x=(x_1,x_2,\dots ,x_n)$
     其中$x$就是表示一个样本，样本$x$具有n个影响分类的特征。如果考虑偏置项，则可以增加一个份量1。
     $x=(x_1,x_2,\dots ,x_n,1)$

2. 建立分类的逻辑模型
     我们假设有两套标准判定样本所属的分类，使用数学函数表示如下：
       |- $y_A=f(x)$  样本x属于A的可能性；
       |- $y_B=g(x)$  样本x属于B的可能性；
     
     这样我们就可以建立一个分类模型：
     
     $y=\{\begin{array}{l}1,y_A>y_B\\ 0,y_A⩽y_B\end{array}$
     
     当$y=1$，则样本$x$属于A类；当$y=0$，则样本$x$属于B类；
     
     可以把上述模型表示为：
     
     $y=\{\begin{array}{l}1,y_A-y_B>0\\ 0,其他\end{array}$

3. 分类逻辑模型的概率分析基础
     
      如果假设$y_A,y_B$与$x$是线性关系，同时考虑$y_A,y_B$的误差都独立服从正态分布，可以把$y_A,y_B$表示如下：
     
     |- $y_A=x{W}_A+{ϵ}_A$
     |- $y_B=x{W}_B+{ϵ}_B$
     
     其中${ϵ}_A,{ϵ}_B$是服从独立分布的误差项，可以假设服从正态分布。
     记$z=y_A-y_B$，则：
     |- $z=x(W_A-W_B)+({ϵ}_A-{ϵ}_B)$
     
     从而分类逻辑模型可以表示如下：
     |- $y=\{\begin{array}{l}1,z>0\\ 0,其他\end{array}$
     其中$W=W_A-W_B,ϵ={ϵ}_A-{ϵ}_B$
     $z=xW+ϵ$
     
     则样本X属于A的概率可以表示为：
     |- $P(y=1)=P(z>0)=P(xW+ϵ>0)=P(ϵ>-xW)$
     从正态分布可以继续推导：
     |- $P(y=1)=1-P(ϵ⩽-xW)=1-F_{ϵ}(-xW)$
     其中$F_{ϵ}$是变量$ϵ$的累积分布函数；$P(y=1)$表示样本属于A的概率

4. probit模型
     上述推导的公式在学术上称为probit模型，建立的回归模型也称proit回归。
     
     $P(y=1)=1-F_{ϵ}(-xW)$
     
     $F_{ϵ}(-xW)$是正态分布函数的累积函数，上述累积分布函数，在服从正态分布的时候比较麻烦，因为正态分布的累积函数还没有解析表达式能够表达。 从而其参数估计非常麻烦，如果需要应用，则需要简化（ 做近似处理 ）。
     为了解决正态分布累积函数的问题，正态分布的累积函数的计算居然是通过查表的形式提供运算结果，大家如果想不起，可以查阅自己的高中数据或者大学数学书。

5. 正态分布的近似处理
     正态分布表示：
     $p(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi }\sigma }exp(-\frac{(x-\mu {)}^2}{2{\sigma }^2})$    其中：μ表示期望（均数），σ表示标准差，σ2表示方差
     
     记正态分布为$N(\mu ，\sigma )$ ，标准正态分布是$N(0，1)$
     
      我们可以简化下正态分布累积函数的表示：
     $F_{ϵ}(x)=\varphi (\frac{x-\mu }{\sigma })$
     因为$\frac{x-\mu }{\sigma }$是线性，所以只需要考虑标准正态分布。
     在数学上存在一个逻辑分布，与正态分布非常相似，

6. 逻辑分布与标准正态分布
     下面使用可视化来认识下逻辑分布函数与正态分布函数的近似度。
       |- 正态分布：$p(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi }\sigma }exp(-\frac{(x-\mu {)}^2}{2{\sigma }^2})$
       |- 逻辑分布：$p(x)=\frac{e^{-x}}{(1+e^{-x}{)}^2}$
     
     逻辑分布函数与正态分布的区别就在于：逻辑分布有累积函数，其累积函数如下：
       |- 逻辑分布累积函数：$S(x)=\frac{1}{1+e^{-x}}$
     
     下面是逻辑分布函数，正态分布函数的比较：

% matplotlib inline
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
#  绘图的坐标轴
figure=plt.figure('正态分布与逻辑分布', figsize=(10, 4))
ax = figure.add_axes([0.1, 0.1, 0.8, 0.8], label='逻辑分布与正态分布')
ax.set_xlabel('x值')
ax.set_ylabel('y值')

# 设置绘制曲线范围
ax.set_xlim(left=-10,right=10)    # x取值范围
ax.set_ylim(bottom=0, top=0.5)    # 概率在[0, 1) 之间

# 标准正态分布函数--------------------
# x取值范围
x_n=np.linspace( -10 ,10, 100,  dtype=np.float32 )
# 系数-方差
sigma=1
# 系数-均值
mu=0
# 正态分布常数系数
coefficient = 1.0 / ( np.sqrt( 2 * np.pi) * sigma )
# 正态分布指数
exponent = -(x_n-mu)**2/(2*sigma**2)
y_n=coefficient * np.exp( exponent )
ax.plot(x_n, y_n,color='r',label='正态分布')
# 逻辑分布函数--------------------
x_l=np.linspace( -10 ,10, 100,  dtype=np.float32 )
y_l=np.exp( -x_l ) / ( 1 + np.exp( -x_l ) )**2
ax.plot(x_l, y_l,color='b',label='逻辑分布')

ax.legend()

figure.show(warn=False)

7. 逻辑分布与标准正态分布的累积函数
     标准正态分布没有累积函数，所以我们采用scipy的积分函数来绘制。
     使用积分表示正态分布累积函数的公式如下：
       |- $F_{ϵ}(x)={\int }_{-\infty }^x\frac{1}{\sqrt{2\pi }\sigma }exp(-\frac{(t-\mu {)}^2}{2{\sigma }^2})\mathrm{d}t$，

% matplotlib inline
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import scipy.integrate as integrate

#  定义正态函数，用于积分运算
def  normal(t,m,s):
    # 系数-方差
    sigma=s
    # 系数-均值
    mu=m
    # 正态分布常数系数
    coefficient = 1.0 / ( np.sqrt( 2 * np.pi) * sigma )
    # 正态分布指数
    exponent = -(t-mu)**2/(2*sigma**2)
    re=coefficient * np.exp( exponent )
    return re

def cumulative(x):
    re=integrate.quad(     
        normal,         # 积分函数
        -np.inf,         # 积分下限
        x,              # 积分上限
        args=(0.0, 1.0)   # 传递给函数的参数（除第一个参数外，按照顺序来）
    )
    return re[0]     #第一个是积分，第二个是误差上限

#  绘图的坐标轴
figure=plt.figure('正态分布与逻辑分布', figsize=(10, 4))
ax = figure.add_axes([0.1, 0.1, 0.8, 0.8], label='逻辑分布与正态分布')
ax.set_xlabel('x值')
ax.set_ylabel('y值')

# 设置绘制曲线范围
ax.set_xlim(left=-10,right=10)    # x取值范围
ax.set_ylim(bottom=-0.1, top=1.1)    # 概率在[0, 1) 之间

# 标准正态分布函数--------------------
# x取值范围
x_n=np.linspace( -10 ,10, 100,  dtype=np.float32 )
y_n=[cumulative(x) for  x in x_n ]
ax.plot(x_n, y_n,color='r',label='正态分布累积函数')
# 逻辑分布函数--------------------
x_l=np.linspace( -10 ,10, 100,  dtype=np.float32 )
y_l=1.0 / ( 1 + np.exp( -x_l ) )
ax.plot(x_l, y_l,color='b',label='逻辑分布累积函数')

ax.legend()
ax.grid(b=True)

figure.show(warn=False)

8. 最佳的逻辑分布
     如果逻辑分布参数做一些调整，可以最佳接近。下面是最佳逻辑分布累积函数表示：
       |- $S(x)=\frac{1}{1+e^{-1.702x}}$
     下面是可视化后的直观效果。

% matplotlib inline
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import scipy.integrate as integrate

#  定义正态函数，用于积分运算
def  normal(t,m,s):
    # 系数-方差
    sigma=s
    # 系数-均值
    mu=m
    # 正态分布常数系数
    coefficient = 1.0 / ( np.sqrt( 2 * np.pi) * sigma )
    # 正态分布指数
    exponent = -(t-mu)**2/(2*sigma**2)
    re=coefficient * np.exp( exponent )
    return re

def cumulative(x):
    re=integrate.quad(     
        normal,         # 积分函数
        -np.inf,         # 积分下限
        x,              # 积分上限
        args=(0.0, 1.0)   # 传递给函数的参数（除第一个参数外，按照顺序来）
    )
    return re[0]     #第一个是积分，第二个是误差上限

#  绘图的坐标轴
figure=plt.figure('正态分布与逻辑分布', figsize=(10, 4))
ax = figure.add_axes([0.1, 0.1, 0.8, 0.8], label='逻辑分布与正态分布')
ax.set_xlabel('x值')
ax.set_ylabel('y值')

# 设置绘制曲线范围
ax.set_xlim(left=-10,right=10)    # x取值范围
ax.set_ylim(bottom=-0.1, top=1.1)    # 概率在[0, 1) 之间

# 标准正态分布函数--------------------
# x取值范围
x_n=np.linspace( -10 ,10, 100,  dtype=np.float32 )
y_n=[cumulative(x) for  x in x_n ]
ax.plot(x_n, y_n,color='r',label='正态分布累积函数 $F_{\epsilon}(x)=\int_{-\infty}^{x}\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}exp(-\dfrac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2})\mathrm{d} t$')
# 逻辑分布函数--------------------
x_l=np.linspace( -10 ,10, 100,  dtype=np.float32 )
y_l=1.0 / ( 1 + np.exp( -1.702*x_l ) )
ax.plot(x_l, y_l,color='b',label='逻辑分布累积函数  $S(x)=\dfrac{1}{1+e^{-1.702x}}$ ')

ax.legend()
ax.grid(b=True)

figure.show(warn=False)

9.sigmoid函数
  $S(x)=\frac{1}{1+e^{-1.702x}}$ 就是鼎鼎大名的sigmoid函数，该函数具备许多良好的性质。尤其是深度学习中的大杀器！经常会用到。
  函数的特点：
    |- 函数的导数可以用自身表示： $S^{\prime }(x)=S(x)(1-S(x))$
    |- 连续处处可微
    |- 值在[0,1)范围
    |- 单调递增
    |- 非线性
    |- 平滑性
    |- 原点附近近似identity（f(x)≈x）或者先线性性。
  函数的缺点：
    |- 运算量大（后面使用梯度下降算法可以提现出来，尤其误差传递的时候）
    |- 容易出现梯度消失的情况，从而不利于样本训练，甚至完不成梯度训练。（大家可以从逻辑分布函数看得出来，sigmoid函数的导数就是逻辑分布函数，逻辑分布函数从0开始，就逐步趋向于0，容易产生梯度消失）

二. 利用pytorch和numpy模块对数据集进行处理

模型

• 预测：

  • $y=S(xW+b)$

• 最好$W,b$就是是下面损失函数最小的$W,b$

  • 损失函数：交叉熵函数

实现

1. 加载数据集

2. 定义学习的w， b

循环

3. 计算预测值
4. 使用交叉熵计算损失值
5. 求导数
6. 更新w，b

from sklearn.datasets import load_iris
import numpy
import torch

# 加载数据集
data, target = load_iris(return_X_y=True)

# x = torch.from_numpy(data[0:100]).float()
x = torch.Tensor(data[:100])   # FloatTensor = Tensor
y = torch.Tensor(target[:100]).view(100, 1)
# 定义学习参数
w = torch.randn(1, 4)
b = torch.randn(1)

w.requires_grad= True
b.requires_grad= True
# 超参数
epoch = 500000
lr = 0.0001

for n in range(epoch):
    # 预测
    # y_ = w @ x.T + b
    y_ = torch.nn.functional.linear(x, weight=w, bias=b)
    y_ = torch.sigmoid(y_)
    # 计算损失
    loss = torch.nn.functional.binary_cross_entropy(y_, y)
    # 求导
    loss.backward()
    # 更新
    with torch.no_grad():
        w -= lr * w.grad
        b -= lr * b.grad
        # 清空导数
        w.grad.zero_()
        b.grad.zero_()
        
        y_[ y_ >  0.5] = 1
        y_[ y_ <= 0.5] = 0
        
        corr_rate = (y == y_).float().mean()
    if n % 100 ==0:
        print(f"损失值：{loss:8.6f}, 正确率：{corr_rate * 100: 8.2f}")

结果如下