[心得]模拟交易第一天

    今天开始做模拟交易，主要交易股指期货IF1407，并没有想象中的那么顺利，而且本应该是很熟悉的一个个的tick数据，也变得特别的陌生。这就是实时数据本来的样子，相比较之前的历史数据，虽然格式都一模一样，即使最直观的观察，感触也是千差万别。看惯了一天一天的tick数据，并不了解每一个tick产生时候的神秘。

    我的理念还是没变，数据是不会骗人的，整个市场的交易员、产品、资金的一举一动都会在数据上留些痕迹，但是通过这些数据去剖析出单个个体的活动异常困难，这就是外在表现与内在活动的区别。即使如此，也可以通过这些数据得出内部活动的偏重，而这些偏重改变了概率的天平，成为我们分析交易的依据。

通过一天的观察，意识到之前很多的不足，包括在历史数据中曾经忽视过的地方：

1.有时候策略想去抓上升下降曲线很陡的价格，往往很难成交，即使买到也是买到很高的点，并且很有可能止损（很难抓到那么在高频中就要尽量避免）

2.设置参数，往往是根据观察值与经验值，但是尽量越少越好，并且每一个值都是需要在大量的数据挖掘与回测的过程中得到的，并不是自己的主观臆断。自己通过肉眼观察到的东西设定的参数往往没有任何意义。总结为一点，就是依据很重要。

3.高频策略要重新制定，感觉窗口的想法还是很不错，但是完善要费很大的功夫，各个参数要通过回测来找到其超出概率的部分，尤其是窗口大小的问题以及方向的问题（同时也要考虑 机器学习的方法 能发现自己没有发现得行为习惯）。

一些关于高频外的想法和问题：

1.高频交易与相对长期趋势之间的关系。后者是否可以指导前者进行策略调整与轮换？

2.高频中成交量，价格，开仓平仓之间的关系，虽然是外部表现的随机性在内部是有适当的一致性，可以从此处着手提出想法，验证想法。