今天开始做模拟交易,主要交易股指期货IF1407,并没有想象中的那么顺利,而且本应该是很熟悉的一个个的tick数据,也变得特别的陌生。这就是实时数据本来的样子,相比较之前的历史数据,虽然格式都一模一样,即使最直观的观察,感触也是千差万别。看惯了一天一天的tick数据,并不了解每一个tick产生时候的神秘。
我的理念还是没变,数据是不会骗人的,整个市场的交易员、产品、资金的一举一动都会在数据上留些痕迹,但是通过这些数据去剖析出单个个体的活动异常困难,这就是外在表现与内在活动的区别。即使如此,也可以通过这些数据得出内部活动的偏重,而这些偏重改变了概率的天平,成为我们分析交易的依据。
通过一天的观察,意识到之前很多的不足,包括在历史数据中曾经忽视过的地方:
1.有时候策略想去抓上升下降曲线很陡的价格,往往很难成交,即使买到也是买到很高的点,并且很有可能止损(很难抓到那么在高频中就要尽量避免)
2.设置参数,往往是根据观察值与经验值,但是尽量越少越好,并且每一个值都是需要在大量的数据挖掘与回测的过程中得到的,并不是自己的主观臆断。自己通过肉眼观察到的东西设定的参数往往没有任何意义。总结为一点,就是依据很重要。
3.高频策略要重新制定,感觉窗口的想法还是很不错,但是完善要费很大的功夫,各个参数要通过回测来找到其超出概率的部分,尤其是窗口大小的问题以及方向的问题(同时也要考虑 机器学习的方法 能发现自己没有发现得行为习惯)。
一些关于高频外的想法和问题:
1.高频交易与相对长期趋势之间的关系。后者是否可以指导前者进行策略调整与轮换?
2.高频中成交量,价格,开仓平仓之间的关系,虽然是外部表现的随机性在内部是有适当的一致性,可以从此处着手提出想法,验证想法。