【KMV模型】计算上市公司违约距离和违约概率指标Python代码（附示例数据）

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于 2024-09-18 10:20:50 发布

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本文链接：https://blog.csdn.net/wx_xtyx66/article/details/142326372

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违约风险和违约概率指标

示例数据
Dp: 违约点，也是财务困境的临
界点，等于公司负债的账面价值=流动负债+0.5*非流动负债
Ve: 权益市值=期
末收盘价*流通股股数+每股净资产*非流通股股数
Rf(%):无风险利率
Sigm
a_e: 权益价值的波动性

id Dp Ve Rf Sigma_e

1947832823

2216491763

0.
488470

1881136003

14161495
55

0.491512

2303985351

1312728756

0.501771

2362660780

1535356288

0.4
91358

1941918458

190109500
2

0.423903

1651011653

2429809333

0.343389

2139222191

3535153458

0.75
5325

4174364573

4560153186

0.571151

2443499707

4087825521

0.392351

2452031598

2235035037

0.44
4119

6353301366

558998991
1

0.349098

6576747664

7229963166

0.607799

8189379379

6926981965

0.
433167

934658645

93778068
57

0.598451

818163567

5699968346

0.289125

976238835

4412854007

0.4
57698

1230542974

38668314
66

0.380149

200235046
7

4537161686

0.356692

计算
方法说明

代码截图

结果截图

default_distance
：违约距离
default_probability：违约概率

KMV.py

下载链接：https://download.csdn.net/download/weixin_45892228/89154355

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