Yule-Walker方程

已于 2022-04-10 18:53:07 修改
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分类专栏： 有限新息率（FRI） 文章标签： python
于 2022-04-10 18:51:38 首次发布
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本文探讨了零化滤波器在有限新息率参数估计中的应用，重点介绍了Yule-Walker方程及其求解。该方程描述了自回归序列参数与协方差函数的关系，通过Toeplitz矩阵表示，具有独特的结构。最终，通过求解这一线性方程组得到唯一解。

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零化滤波器的来源

在有限新息率中，参数的估计问题可以转化为谱估计问题，而谱估计问题可以采用零化滤波器算法去解决，其核心在于： z z z变换和Yelu-Walker方程的求解。这篇博客重点讲一下Yelu-Walker方程的求解。

Yelu-Walker方程

这个方程来是描述自回归序列参数与其协方差函数之间关系的方程，它的形式很有特点。
例如：

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