线性回归及正规方程和梯度下降求解及正则化

最新推荐文章于 2024-05-09 20:38:51 发布
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分类专栏： 机器学习 文章标签： 线性回归 正规方程 梯度下降
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目录

1.定义

2.求解

 

3.回归性能评估

 4.总结  

        线性回归是最为简单、易用的回归模型。从某种程度上限制了使用，尽管如此，在不知道特征之间关系的前提下，我们仍然使用线性回归器作为大多数系统的首要选择。

1.定义

回归：目标值是连续值；分类：目标值是离散值。

线性回归：通过一个或者多个自变量(特征)与因变量(目标值)之间进行建模的回归分析。其中特点为一个或多个称为回归系数的模型参数的线性组合。

一元线性回归：涉及到的变量(特征)只有一个
多元线性回归：涉及到的变量(特征)有两个或两个以上

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Foina数据分析狮
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Irimsky
10-30 1922
正规方程 正规方程是通过求解下面的方程来找出使得代价函数最小的参数的： ∂∂θjJ(θi)=0\frac{\partial}{\partial \theta_j} J(\theta_i) = 0∂θj​∂​J(θi​)=0 假设我们的训练集特征矩阵为 XXX（包含了
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  正则化之后我们的代价函数增加了正则项发生了变化： 相应了我们的梯度下降算法也有了一点变化，由于惩罚项只对θ1.2.3...起作用，所以我们分离出θ0。并且由于增加了正则项，所以梯度下降过程也增加了一点尾巴（求偏导数的结果发生了一点变化）如下图： 化简之后你会发现，发生的变化就是没进行一次迭代，θ的值就会缩小你点点。   同理我们在使用正规方程求解的结果公式也发生了变化： 增...
机器学习：用正规方程法求解线性回归
小数据研究院
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求解线性回归最常用的两个方法是：梯度下降法和最小二乘法，之前在文章《机器学习：用梯度下降法实现线性回归》中介绍了梯度下降法的工作流程等，这篇文章着重介绍最小二乘法的使用。由于最小二乘法是基于正规方程的，所以也被称为正规方程法。什么是最小二乘法最小二乘法是一种数学优化技术，它通过最小化误差的平方和寻找数据的最佳函数匹配。方法的选择那么在求解线性回归时，对于这两种方法该如何选择呢？先看一下这两种方法的...
线性回归实现波士顿房价预测
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接下来，分别用正规方程、梯度下降和岭回归训练模型，并用测试集评估它们的性能。可以计算均方误差(MSE)、平均绝对误差(MAE)和决定系数(R^2)等指标来衡量预测效果。 代码文件boston.py很可能包含了这些实现步骤。...
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5. **梯度下降**或**正规方程**：为了最小化损失函数，我们可以使用梯度下降法迭代更新w和b，或者直接求解正规方程组。梯度下降是一种优化算法，通过迭代沿着损失函数梯度的反方向移动来逐步接近最小值。正规方程则...
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1.过拟合和欠拟合通俗的意义： 1.1 过拟合：辛辛苦苦的把历年考试题目都做了一遍，答案都记住了，上了考场还是啥都不会，记住了很多以前题目的细节，却没把握知识的本质，最后对于新的题目还是懵逼的狠，这就是过拟合。总结：太过于注重细节而忽略了事物的本质，遇到新的问题表现非常差。 1.2欠拟合：历年考试题目都还没吃透，很多不会，上了考场，还是啥都不会，这就是欠拟合。总结：就是小伙太天真了，还没学会走路就想跑，会产生欠拟合现象。 2.正则化引入的原因： 假设有一个矩阵空间XN×P==>有N个样本，每个样本xi
【线性回归】正规方程+梯度下降+正则化完整推导！
见见大魔王
03-20 3467
个人原创笔记，若有错误，请大佬们指正！
正则化
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梯度下降法梯度下降是一个最优化算法，通俗的来讲也就是沿着梯度下降的方向来求出一个函数的极小值。那么我们在高等数学中学过，对于一些我们了解的函数方程，我们可以对其求一阶导和二阶导，比如说二次函数。可是我们在处理问题的时候遇到的并不都是我们熟悉的函数，并且既然是机器学习就应该让机器自己去学习如何对其进行求解，显然我们需要换一个思路。因此我们采用梯度下降，不断迭代，沿着梯度下降的方向来移动，求出极小值。此
机器学习：线性回归之损失函数、正规方程、梯度下降、过拟合和欠拟合、正则化
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1.线性回归 1.1 定义与公式 线性回归(Linear regression)是利用回归方程(函数)对一个或多个自变量(特征值)和因变量(目标值)之间关系进行建模的一种分析方式。 特点：只有一个自变量的情况称为单变量回归，多于一个自变量情况的叫做多元回归 通用公式： h(w)=w1x1+w2x2+⋯+wnxn+b=WTX+bh(w)=w_1x_1+w_2x_2+\cdots+w_nx_n+b=W^TX+b h(w)=w1​x1​+w2​x2​+⋯+wn​xn​+b=WTX+b 其中W、X可以理解为矩阵
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1、资料搜集 机器学习之正则化（Regularization）（读者反馈很好） 史上最全面的正则化技术总结与分析--part1 史上最全面的正则化技术总结与分析--part2 正则化详解机器学习中的正则化(Regularization)（读者反馈很好）深度学习中的正则化技术(附Python代码)（理论+实现） 吴恩达机器学习课程笔记+代码实现(9)Python实现逻辑回归和正则化(Pr...
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贝叶斯推断 贝叶斯定理：通过观察到的数据DDD，把先验概率p(θ)p(θ)p(θ)转化为后验概率p(θ∣D)p(θ∣D)p(θ∣D) p(θ∣D)=p(D∣θ)p(θ)∫p(D∣θ)p(θ)dθ=p(D∣θ)p(θ)p(D)p(θ∣D)=p(D∣θ)p(θ)∫p(D∣θ)p(θ)dθ=p(D∣θ)p(θ)p(D)p(θ∣D)=\frac{p(D∣θ)p(θ)}{∫p(D∣θ)p(θ...
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假设我们有一个线性方程组 Ax=b，我们可以通过 L1 和 L2 正则化组合的方法求解。 首先，我们可以将问题转化为一个最小化问题： min ||Ax-b||^2 + λ1||x||1 + λ2||x||2^2 其中，λ1 和 λ2 是两个正则化参数，||x||1 和 ||x||2^2 分别表示 L1 和 L2 正则化项。这个问题可以通过坐标下降算法求解。 下面是 MATLAB 代码示例： ``` % 生成数据 n = 100; % 变量数 m = 50; % 方程数 A = rand(m,n); % 系数矩阵 b = rand(m,1); % 右侧向量 % 求解线性方程组 x0 = rand(n,1); % 初始解 lambda1 = 0.01; % L1 正则化参数 lambda2 = 0.1; % L2 正则化参数 max_iter = 1000; % 最大迭代次数 tol = 1e-6; % 收敛精度 x = l1l2_solve(A,b,x0,lambda1,lambda2,max_iter,tol); % 输出结果 disp(x); % 定义 L1 和 L2 正则化组合求解函数 function x = l1l2_solve(A,b,x0,lambda1,lambda2,max_iter,tol) n = length(x0); x = x0; for iter=1:max_iter for i=1:n % 按照坐标轴顺序更新变量 x(i) = l1l2_shrinkage(A,b,x,lambda1,lambda2,i); end % 判断是否收敛 if norm(A*x-b) < tol break; end end end % 定义 L1 和 L2 正则化项收缩函数 function y = l1l2_shrinkage(A,b,x,lambda1,lambda2,i) % 计算梯度和 Hessian 矩阵 [G,H] = l1l2_grad_hess(A,b,x,i); % 计算收缩系数 if lambda1 == 0 alpha = -1/H; elseif lambda2 == 0 alpha = -G/(H+eps); else alpha = max((abs(G)-lambda1)/((1+2*lambda2)*H),0); end % 应用收缩操作 y = sign(G)*max(abs(G)-alpha*lambda1,0)/(H+alpha*lambda2); end % 定义 L1 和 L2 正则化项的梯度和 Hessian 矩阵计算函数 function [G,H] = l1l2_grad_hess(A,b,x,i) G = 2*sum(A(:,i).*(A*x-b)); % 梯度 H = 2*sum(A(:,i).^2); % Hessian 矩阵 end ``` 上述代码中，我们首先生成 100 个变量和 50 个方程的随机线性方程组，然后使用 L1 和 L2 正则化组合的坐标下降算法求解。 其中，l1l2_solve 函数用于求解线性方程组，l1l2_shrinkage 函数用于进行 L1 和 L2 正则化项的收紧操作，l1l2_grad_hess 函数用于计算梯度和 Hessian 矩阵。在收紧操作中，我们使用了 LARS 算法中的步长计算方法，详见《The Elements of Statistical Learning》一书。

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