下面是一个详细的项目实例,展示如何使用MATLAB实现通过麻雀算法优化的最小二乘支持向量机(LSSVM)进行多输入单输出的回归预测。我们将使用径向基函数(RBF)核,并对数据进行归一化处理。最终将包括模型训练、测试集划分、预测效果评估指标(如MAE、MBE和R²)的实现。
一、项目概述
目标:实现SSA-LSSVM方法,优化最小二乘支持向量机,进行多输入单输出的回归预测。
二、数据准备
我们将生成一个示例数据集,用于模型训练和测试。
加上一些噪声
true_coefficients = [1.5, -2.0, 0.5, 0.3, 2.5]; % 权重
Y = X * true_coefficients' + randn(num_samples, 1) * 0.1; % 添加噪声
% 划分训练集和测试集
train_ratio = 0.8; % 训练集比例
train_size = floor(num_samples * train_ratio);
a_X); % 使用训练集的均值和标准差进行归一化
Y_train = (Y_train - mean(Y_train)) / std(Y_train); % 归一化目标输出
Y_test = (Y_test - mean(Y_train)) / std(Y_train); % 使用训练集的均值和标准差进行归一化
三、LSSVM模型构建与训练
构建LSSVM模型的函数。
model = initlssvm(X_train, Y_train, 'f', 'RBF_kernel', {gamma, sigma});
model = trainlssvm(model);
end
四、麻雀算法实现
实现麻雀算法来优化LSSVM模型的参数。
ub = [10, 10]; % gamma和sigma的上限
% 初始化麻雀群
positions = lb + (ub - lb) .* rand(num_sparrows, 2); % 随机初始化
best_mse = inf;
for iter = 1:num_iterations
for i = 1:num_sparrows
% 获取当前麻雀的位置
gamma = positions(i, 1);
Y_train - Y_pred).^2); % 均方误差
% 更新适应度
if mse < best_mse
best_mse = mse;
best_gamma = gamma;
best_sigma = sigma;
end
end
% 更新麻雀位置
for i = 1:num_sparrows
r = rand(1, 2);
positions(i, :) = positions(i, :) + (best_mse - positions(i, :)) .* r;
% 位置限制
positions(i, :) = min(max(positions(i, :), lb), ub);
end
end
end
五、模型预测与评估
使用优化后的LSSVM模型进行预测,并计算模型评估指标。
X = rand(num_samples, num_features); % 1000个样本,每个样本5个特征
% 目标输出是特征的加权和加上一些噪声
true_coefficients = [1.5, -2.0, 0.5, 0.3, 2.5]; % 权重
Y = X * true_coefficients' + randn(num_samples, 1) * 0.1; % 添加噪声
% 划分训练集和测试集
train_ratio = 0.8; % 训练集比例
train_size = floor(num_samples * train_ratio);
X_train = X(1:train_size, :);
Y 归一化目标输出
Y_test = (Y_test - mean(Y_train)) / std(Y_train); % 使用训练集的均值和标准差进行归一化
% SSA优化LSSVM模型
[best_gamma, best_sigma, best_mse] = SSA_optimization(X_train, Y_train);
% 输出最佳参数
fprintf('最佳gamma: %.4f\n', best_gamma);
fprintf('最佳sigma: %.4f\n', best_sigma);
fprintf('最佳适应度 (MSE): %.4f\n', best_mse);
% 使用最佳参数训练最终模型
final_model = train_lssvm(X_train, Y_train, best_gamma, best_sigma);
% 对测试集进行预测
Y_pred = simlssvm(final_model, X_test);
% 计算评估指标
Y_test_denormalized = Y_test * std(Y_train) + mean(Y_train); % 反归一化
Y_pred_denormalized = Y_pred * std(Y_train) + mean(Y_train); % 反归一化
%
% 输出评估结果
fprintf('测试集MAE: %.4f\n', MAE);
fprintf('测试集MBE: %.4f\n', MBE);
fprintf('测试集R²: %.4f\n', R2);
六、总结
在这个示例中,我们使用麻雀算法优化了最小二乘支持向量机(LSSVM)模型,并对多输入单输出的数据进行回归预测。通过计算MAE、MBE和R²等指标,我们可以验证SSA-LSSVM模型在回归预测中的有效性。您可以根据需要调整数据集、模型参数和SSA参数,以优化模型性能。
更多详细内容请访问
使用MATLAB实现通过麻雀算法优化的最小二乘支持向量机(LSSVM)进行多输入单输出的回归预测实例(包含详细的完整的程序和数据资源-CSDN文库 https://download.csdn.net/download/xiaoxingkongyuxi/89834324