1990-2025年Fama-French三因子模型、五因子模型日度、周度、月度数据

最新推荐文章于 2025-05-17 16:00:52 发布
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文章标签： 数据库 数据分析
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版权

该数据库主要包括 FAMA 三因子模型、五因子模型数据，其中三因子模型数据从 1990年开始记录、五因子模型数据从 1994 年开始记录

本数据库具体涵盖的数据表如下所示:

三因子模型

三因子模型指标(日)

三因子模型指标(周)

三因子模型指标(月)

五因子模型

五因子模型指标(日)

五因子模型指标(周)

五因子模型指标(月)

数据来源

Fama-French 因子数据库所有表均由希施玛股票日交易数据、资产负债表、利润表等相关表衍生计算而来。希施玛股票日交易数据来自上海证券交易所和深圳证券交易所，资产负债表和利润表来自上市公司年度报表，数据来源权威、准确、及时

计算方法：

详见文件说明。

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Fama-French三因子模型详解：量化价值投资的基石
AI天才研究院
04-29 812
资本资产定价模型（CAPM）自1960年代提出后，成为资产定价理论的核心框架，但其假设的市场有效性和单一风险因子（β）在现实市场中面临诸多挑战。1992年，Eugene Fama和Kenneth French通过对美股市场的实证研究，发现规模效应（小市值股票长期超额收益）和价值效应（高账面市值比股票超额收益），并于1993年提出三因子模型，将资产收益分解为市场风险、规模风险和价值风险的共同作用。
计算个股CAPM模型和Fama-French五因子模型（by Stata16MP）
m0_46441797的博客
04-25 1万+
实验要求： 选择5只在上交所上市交易的股票的月度收益率（近10年）； 对每只股票估计CAPM模型和Fama-French五因子模型，解释估计量的金融含义； 从两个模型的估计结果，你能得到哪些结论？ step1：获得实验数据 method1：通过url下载（网易财经提供的数据） 浦发银行 http://quotes.money.163.com/service/chddata.html?code=0600000&end=20201231&fields=TCLOSE;HIGH;LOW;
CRSP Fama-French 5因子模型 年度数据 1964-2017
07-07
CRSP Fama-French 5因子模型 年度数据 1964-2017 源自美国著名的金融数据库CRSP
Fama-French五因子模型实用攻略
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07-12 7万+
一、Fama-French五因子模型简介 早在1993年，Fama和French就发表了三因子模型，认为股票的超额收益可以由市场风险、市值风险、账面市值比风险来共同解释。后来，他们发现除了上述风险，还有盈利水平风险、投资水平风险也能带来个股的超额收益，并在2013年发表了五因子模型： 二、Fama-French五因子模型的应用 私募云通研发部通过对A股市场多年数据的实证分析，发现投资...
Fama-French三因子模型
小壁虎的春天
12-20 8125
今天我们来介绍Fama-French三因子模型。 什么是Fama-French三因子？ Fama French三因子模型是对CAPM模型的一个扩展。CAPM模型认为：（1）证券资产的预期收益和它的市场Beta之间存在一个正向的线性关系，Beta越大，资产的预期收益越大；（2）市场Beta足以解释证券资产的预期收益。 Eugene Fama和Kenneth French，两位来自芝加哥大学的教...
【推荐】Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2022年）
zxwk01的博客
05-25 1197
4月份公布，且在一季度财务报表公布之前披露，即4月底为年报披露截止期。信息披露的滞后性造成金融数据库中财务数据与市场数据的时间不一致，即t年末的财务数。账面市值比组（L，Low），中间40%为中账面市值比组（N，neural），后3。规模的分组点为中位数，前50%为小规模组（S，Small），后50%为大规模。中国股市中市值最小的 30% 的上市公司会受到壳价值污染的严重影响，所以。深圳A，8=深圳B, 16=创业板， 32=科创板, 64=北交所。* 市场类型数值含义： 1=上海A，2=上海B，4=
【FM】Fama-French 三因子模型
0x00
09-08 3057
Fama-French三因子模型
1991-2024年9月Fama-French三因子模型数据（月、周、日）
m0_71334485的博客
10-15 715
1991-2024年9月Fama-French三因子模型数据（月、周、日
2000年1月-2024年12月，Fama-French五因子模型数据和Stata代码：
m0_63139358的博客
03-04 745
分别以营运利润率和投资风格代替账面市值比，重复上述步骤， 可把全体股票分成 SR、SN、SW、BR、BN、BW、SC、SN、SA、BC、BN、BA 这12个组合， 其中营运利润率前30%为盈利疲软组（W，weak），中间40%为盈利中等组（N，neural），后30%为盈利稳健组（R，robust）；账面市值比的分组点都为第30个和第70个百分位数，前30%为低账面市值比组（L，Low），中间40%为中账面市值比组（N，neural），后30%为高账面市值比组（H，High）
4. 马科维茨资产组合模型+Fama-French五因子优化方案（理论+Python实战）
Kewin的博客
01-15 1389
高盈利能力的公司通常具有更强的财务稳定性和更高的未来收益预期。盈利能力因子（RMW）通过区分高盈利能力公司和低盈利能力公司，解释了盈利能力对股票收益的影响。：投资风格因子（CMA）区分了投资保守的公司和投资激进的公司。投资保守的公司通常财务状况更稳健，风险较低，而投资激进的公司可能面临更高的财务风险。这是一个在现代投资组合理论(MPT)框架下，使用Fama-French五因子模型优化预期收益率估计的投资组合模型。计算预期收益，已不存在较大的问题，主要引导大家关于因子对预期收益率的思考。
1991-2024.9Fama-French三因子模型数据（月、周、日）.zip
10-12
月度数据是进行长期投资策略分析时常用的时间频率，周度数据适合研究中短期的市场动态，而日度数据则用于短期内价格变动的高频分析。本压缩包文件中包含的正是这三种时间频率的数据集。 从1991年至2024年9月的Fama-...
推荐中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2023年）
04-16
中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版 本的帖子： 数据说明 数据区间：2000-2023年（原始数据区间1990-20 23年） 数据格式：dta（Stata 14/15/16/17） 无风险利率采用 一年期定期存款利率 ...
Fama-French-Replication.R_三因子模型_
10-02
**Fama-French三因子模型**是金融学领域一个重要的投资组合理论，由经济学家Eugene Fama和Kenneth French在1992年提出。这个模型扩展了资本资产定价模型（CAPM），增加了市场风险之外的两个额外的风险因素，以更好地...
2022-1990年Fama-French因子模型、三因子模型
08-26
1.资料名称：2022-1990年Fama-French因子模型、三因子模型 2 .资料介绍：资产定价一直是金融领域的核心议题，而Fama-French三因子模型 是继CAPM后最重要的定价模型之一。 Fama和French在2015年提出了五 因子模型、三...
推荐Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2023年）
08-25
Fama-French五因子模型 其他版本 数据说明 数据区间：2000-202 3年（原始数据区间1990-2023年） 数据格式：dta（Stata 14/1 5/16），需要安装包可以到该贴下载： 下载地址 无风险利率采用一年期定期存款利 率 市值...
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05-15 1295
本文深入探讨了.NET无侵入自动化探针技术的原理、主流工具的实现方式及其在实际项目中的应用。通过CLRProfilingAPI、CLRInstrumentation、反射和动态代理等技术，开发者可以在不修改应用程序代码的情况下，实时监控其运行状态和性能指标。文章详细介绍了这些技术的核心机制，并提供了示例代码。此外，分析了主流APM工具如AppDynamics、NewRelic和OpenTelemetry的实现原理，并通过具体案例展示了如何基于DiagnosticSource、动态代理和IL操作实现性能监控、
MySQL读写分离
2501_91344113的博客
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在slave1和2上查询不到，在master上才能查看到这条语句内容，说明写操作在master服务器上，由此验证，已经实现了mysql读写分离，目前所有的操作都全部在master主服务器上，用来避免数据的不同步，所有的读操作都分摊给了slave从服务器，用来分担数据库的压力。简单来说，读写分离就是只在主服务器上写，只在从服务器上读。不过，无论是哪种存储方式，在最终用户看，MyCAT里都是一个传统的数据库表，支持标准的 SQL,语句进行数据的操作，这样，对前端业务系统来说可以大幅降低开发难度，提升开发速度。
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r, --max-rate=RATE 传输数据目录的最大传输速率（以 kB/s 为单位，或使用后缀“k”或“M”）-F, --format=p|t 输出格式（plain,直接拷贝数据文件，tar 配合 -z -Z 进行打包压缩）-X, --wal-method=none|fetch|stream 包含指定方法所需的 WAL 文件。-s, --status-interval=状态包发送到服务器的间隔时间（以秒为单位）-Z, --compress=0-9 使用给定的压缩级别压缩 tar 输出。
2000-2020年Fama-French三因子模型数据与Stata代码分享
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