凸函数1（斯坦福凸优化笔记5）

1 基本性质和例子

1.1 凸函数

函数$f:R^n \rightarrow R$是凸的，如果$\mathbf{dom }\ f$是凸集，且对于任意$x,y \in \mathbf{dom }\ f$和任意$0 \leq \theta \leq 1$,有：
$f(\theta x+(1-\theta)y) \leq \theta f(x)+(1-\theta)f(y)$，
则称为函数是凸的。
称函数$f$是严格凸的，如果上式中不等式$x \neq y$以及$0<\theta<1$严格成立。
如果函数$-f$是凸的，则函数$f$是凸的。
1.2 扩展值延伸

通常我们可以定义凸函数在定义域外的值为$\infty$，从而将这个凸函数延伸至全空间$R^n$。
如果$f$是凸函数，我们定义凸函数的扩展值延伸$\widetilde{f}：R^n \rightarrow R\cup \{\infty\}$如下：

$$\tilde{f}(x)=\left\{ \begin{align} f(x) & \quad x\in \mathbf{dom}\ f \\ \infty & \quad x\notin \mathbf{dom}\ f \end{align} \right.$$
延伸函数是定义在全空间 $R^n$上的，值域是 $R\cup\{\infty\}$。
我们还可以从延伸函数 $\tilde{f}$的定义中找出原函数的定义域，即 $\mathbf{dom}\ f =\{x \mid \tilde{f}(x)<\infty\}$。
这样定义后，我们在描述不等式时就不需要限定定义域了。
比如对于上面的不等式，对于延伸函数，可以描述为：
对于任意 $x$和 $y$，以及 $0<\theta <1$，有：
f~(θx+(1−θ)y)≤θf~(x)+(1−θ)f~(y