计量经济学及Stata应用 5.12 多元回归的Stata实例

1、多元回归

regress y x1 x2 x3

reg y x1 x2 x3

2、解释定义

1）右上角

Number of obs ：样本容量N

F(n,N)：F统计量，自由度为k（约束条件）、m(N-K)——检验整个方程的联合显著性

Prob>F：F统计值对应的P值（0.0000：极小概率事件，显著；>0.1，解释方程基本没用，设计有问题不显著）

R-squared：所有的解释变量(x)可以解释y的变得约有R2%的变动（可以由x解释）。

Adj R-squared：

Root MSE：s2开根号，扰动项的标准差的估计量

2）下边

_cons：常数项，解释变量x均为0时，被解释变量y的值

Coef.：回归系数

Std.Err：标准误

t：= Coef./Std.Err

P>|t|：在……%显著

[95% Conf. Intervall]：置信区间

3、回归系数的协方差矩阵

vce