量化回测框架Backtrader【2】-数据导入（附：Tushare介绍）

目录

一，通用参数

二，通用CSV格式数据导入

三，panda数据导入

四，导入扩展数据类别

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量化回测的第一步就是导入数据，Backtrader中称这个为data feeds，支持多种数据导入方式

• 通用CSV格式
• panda数据
• Backtrader CSV Backtrader 为测试自创的格式，
• 一系列的第三方数据包括（yahoo等）

由于后面两种方式暂时还不会用到，所以只介绍前面两种方式。

一，通用参数

由于所有的数据导入类都派生于同一个基类，所以所有的数据导入类都支持通用参数。

• dataname (默认值: 无) 必须提供
  含义随数据类型（文件位置，代码，…）而异。
• name (默认值: ‘’)
  用于绘图。 如果未指定，则会从数据名派生（例如：文件路径的最后一部分）
• fromdate (默认值: 最早的时间)
  Python datetime对象，忽略最早时间之前的任何时间
• todate (默认值: 最晚的时间)
  Python datetime对象，忽略最晚时间之后的任何时间
• timeframe (默认值: TimeFrame.Days)
  时间间隔，可选值: Ticks, Seconds, Minutes, Days, Weeks, Months and Years
• compression (默认值: 1)
  每个bar里面实际包含的bar数量（bar是时间的颗粒度，相当于k线图上的一个柱子），仅在数据重采样/回放中有效。
• sessionstart (默认值: None)
  指示数据的会话开始时间。 可能被类用于诸如重采样之类的目的
• sessionend (默认值: None)
  指示数据的会话结束时间。 可能被类用于诸如重采样之类的目的

二，通用CSV格式数据导入

函数名：GenericCSVData

独有参数：

• dataname 数据文件名
• datetime (默认值: 0) 日期数据所在列
• time (默认值: -1) 时间数据所在列（-1代表没有）
• open (默认值: 1) , high (默认值: 2), low (默认值: 3), close (默认值: 4), volume (默认值: 5), openinterest (默认值: 6)
  分别表示开盘，最高价，最低价，收盘价，交易量，持仓量所在列（-1代表没有）
• nullvalue (默认值: float(‘NaN’))
  用来替换缺失值的值
• dtformat (默认值: %Y-%m-%d %H:%M:%S)
  日期格式
• tmformat (默认值: %H:%M:%S)
  时间格式

再举例子前先介绍一