数据大屏 案例 源码_极宽backtrader数据加载csv版（带案例+源码））

极宽backtrader数据加载csv版(带案例+源码)

本课件源自《backtrader量化实盘课件》–E系列

backder是目前最强的单机量化程序，和其他量化程序一样，为了提高效率，内部的数据格式和冲突的ohlc有所不同，为了方便广大初学者和入门用户。
zwTopQuant极宽量化开源组，组制作课件的同时，同意制作了一系列辅助函数，其中：pools_get4fn函数，就是一个接近万能版本的通用csv-ohlc数据文件，与backtrader内部数据格式的通用转换读取函数。
开源项目linux，量化，backtrader，zipline，pat，很多初学者 都是卡在：第一步配置和数据读取。
这个原本是内部课件的内容，方便大家入门，还是公开吧。

def pools_get4fn(fnam,tim0str,tim9str,fgSort=True,fgCov=True):        '''        从csv文件，数据读取函数，兼容csv标准OHLC数据格式文件

        【输入参数】              fnam：csv数据文件名              tim0str,tim9str：回测起始时间，终止时间，字符串格式              fgSort：正序排序标志，默认为 True        【输出数据】              data：BT回测内部格式的数据包        '''

        #skiprows=skiprows,header=header,parse_dates=True, index_col=0,        df = pd.read_csv(fnam, index_col=0, parse_dates=True)        df.sort_index(ascending=fgSort,inplace=True) #True：正序        #        tim0=None if tim0str=='' else dt.datetime.strptime(tim0str,'%Y-%m-%d')        tim9=None if tim9str=='' else dt.datetime.strptime(tim9str,'%Y-%m-%d')        #prDF(df)        #xxx        #        df['openinterest'] = 0        if fgCov:              data = bt.feeds.PandasData(dataname=df,fromdate=tim0,todate =tim9)        else:              data=df        #        return data