【python量化交易学习】backtrader 加载tushare数据（从tushare或从excel获取交易数据）

从Excel中读取已经存好的tushare数据。

from datetime import datetime  #
# 导入backtrader框架
import backtrader as bt
import tushare as ts
import pandas as pd
import backtrader.feeds as btfeeds


# 创建策略继承bt.Strategy
class TestStrategy(bt.Strategy):

    def log(self, txt, dt=None):
        # 记录策略的执行日志
        dt = dt or self.datas[0].datetime.date(0)
        print('%s, %s' % (dt.isoformat(), txt))

    def __init__(self):
        # 保存收盘价的引用
        self.dataclose = self.datas[0].close

    def next(self):
        # 记录收盘价
        self.log('Close, %.2f' % self.dataclose[0])


if __name__ == '__main__':
    # 创建Cerebro引擎
    cerebro = bt.Cerebro()
    # 为Cerebro引擎添加策略
    cerebro.addstrategy(TestStrategy)

    df_read = pd.read_excel('/Users/PycharmProjects/0317.xlsx', sheet_name="1", engine="openpyxl", index_col= None)
    df = df_read.loc[df_read["ts_code"] == '000001.SZ'].iloc[::-1]
    #tushare数据存入excel后，trade_date变为int类型列，需变成string后转为datatime类型
    df.trade_date = pd.to_datetime(df.trade_date.apply(str))

    data = btfeeds.PandasData(
        dataname=df,
        fromdate=datetime(2022, 2, 1),
        todate=datetime(2022, 3, 16),
        datetime='trade_date',
        open='open',
        high='high',
        low='low',
        close='close',
        volume='vol',
        openinterest=-1
    )

    cerebro.adddata(data)

    # 设置投资金额100000.0
    cerebro.broker.setcash(100000.0)
    # 引擎运行前打印期出资金
    print('组合期初资金: %.2f' % cerebro.broker.getvalue())
    cerebro.run()
    # 引擎运行后打期末资金
    print('组合期末资金: %.2f' % cerebro.broker.getvalue())

运行结果：

直接从tushare上加载数据：

from datetime import datetime  #
# 导入backtrader框架
import backtrader as bt
import tushare as ts
import pandas as pd
import backtrader.feeds as btfeeds


# 创建策略继承bt.Strategy
class TestStrategy(bt.Strategy):

    def log(self, txt, dt=None):
        # 记录策略的执行日志
        dt = dt or self.datas[0].datetime.date(0)
        print('%s, %s' % (dt.isoformat(), txt))

    def __init__(self):
        # 保存收盘价的引用
        self.dataclose = self.datas[0].close

    def next(self):
        # 记录收盘价
        self.log('Close, %.2f' % self.dataclose[0])


if __name__ == '__main__':
    # 创建Cerebro引擎
    cerebro = bt.Cerebro()
    # 为Cerebro引擎添加策略
    cerebro.addstrategy(TestStrategy)
    #填入自己的token
    pro = ts.pro_api(token='d437***********110172')
    df = pro.daily(ts_code='000001.SZ', start_date='20210101', end_date='20220101').iloc[::-1]
    # 由于trade_date是字符串'20220202，BackTrader无法识别，转换为时间格式2022-02-02 00:00:00
    df.trade_date = pd.to_datetime(df.trade_date)


    data = btfeeds.PandasData(
        dataname=df,
        fromdate=datetime(2021, 1, 1),
        todate=datetime(2022, 1, 1),
        datetime='trade_date',
        open='open',
        high='high',
        low='low',
        close='close',
        volume='vol',
        openinterest=-1
    )
    cerebro.adddata(data)

    # 设置投资金额100000.0
    cerebro.broker.setcash(100000.0)
    # 引擎运行前打印期出资金
    print('组合期初资金: %.2f' % cerebro.broker.getvalue())
    cerebro.run()
    # 引擎运行后打期末资金
    print('组合期末资金: %.2f' % cerebro.broker.getvalue())

参考：

【python量化交易学习】pandas获取tushare股票交易数据，写入mysql数据库 或导出到excel。

backtrader中文文档

量化回测框架Backtrader【2】-数据导入（附：Tushare介绍）