股票数据对齐

多组数据处理的前提是数据对齐,对于一组收盘价的股票序列使用如下方式进行补齐。

//逻辑如下

if A在选定周期内未发生停复牌情况 then do

我们提取A的时间列A1作为参考标记;

while B股票的序列未遍历完 do 

       //对B的每行进行遍历,以A1为参照

     IF  A1当前行的时间<B的当前行 and B当前行无上一行 then do

      提取B的后一行价格作为新序列B1的当前行价格;

     ELSE IF A1当前行的时间<B的当前行 and B当前行有上一行 then do

     提取B的前一行价格作为新序列B1的改行价格;

     ELSE IF  A1当前行的时间>B的当前行 then do

     对A1增加一行,价格选取自A1的上一行,如无则选取A1的下一行;

     ELSE 使用B的当前行价格作为B1的新增行价格;

    行号+1;

end;

 

 

 

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1. 加载数据,可以使用pandas库的read_csv函数读取csv文件。 ```python import pandas as pd data = pd.read_csv('stock_prices.csv') ``` 2. 查看数据的基本信息,包括每列的数据类型、数据总数、缺失值等。可以使用info()函数。 ```python data.info() ``` 3. 查看数据的统计特征,包括均值、标准差、最小值、最大值等。可以使用describe()函数。 ```python data.describe() ``` 4. 计算每只股票的收益率,并添加新的一列到数据中。收益率可以用当前价格与前一天价格的差值除以前一天价格得到。 ```python returns = data.pct_change() data['returns'] = returns.mean(axis=1) ``` 5. 计算每只股票的累计收益率,并添加新的一列到数据中。累计收益率可以用每日收益率的累乘得到。 ```python cum_returns = (1 + returns).cumprod() data['cum_returns'] = cum_returns.iloc[-1] ``` 6. 根据每只股票的收益率,计算它们的协方差矩阵和相关系数矩阵,并用热力图可视化它们。可以使用pandas库的corr()函数和seaborn库的heatmap()函数。 ```python import seaborn as sns import matplotlib.pyplot as plt cov_matrix = returns.cov() corr_matrix = returns.corr() sns.heatmap(cov_matrix, cmap='coolwarm', annot=True) plt.title('Covariance Matrix') plt.show() sns.heatmap(corr_matrix, cmap='coolwarm', annot=True) plt.title('Correlation Matrix') plt.show() ``` 7. 对每只股票的收益率进行聚类分析,并可视化聚类结果。可以使用sklearn库的KMeans聚类算法和seaborn库的pairplot()函数。 ```python from sklearn.cluster import KMeans kmeans = KMeans(n_clusters=3, random_state=0).fit(returns) returns['cluster'] = kmeans.labels_ sns.pairplot(data=returns, vars=data.columns[:-1], hue='cluster', diag_kind='kde') plt.show() ``` 以上就是一些常见的数据处理和分析操作,可以根据具体需求进一步进行扩展和深入研究。
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