变量选择算法lasso及二次规划

观测数据：(X,y)，X是n*m的矩阵，其中n>m，y = 。

1. 首先对数据进行中心标准化，以消除不同指标量纲的影响。此时，对于i∈{1,2,.....m}。此时，有：。

matlab中的标准化函数如下：

[Z,MU,STD] = zscore(x)；%Z表示标准化后的矩阵，MU表示方差，STD代表标准差。Z=（x-mean(x)）/std(x)。

2.变量筛选。筛选掉影响因子比较小的变量，其本质是：加一定的约束，使影响因子晓得变量回归系数为