变量选择算法lasso及二次规划

最新推荐文章于 2024-06-29 19:14:56 发布
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分类专栏： matlab 文章标签： lasso 二次规划 matlab
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本文链接：https://blog.csdn.net/xuirzhao/article/details/21034129
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该博客介绍了如何使用lasso算法进行变量选择，首先对数据进行中心标准化，然后通过二次规划来求解问题。在MATLAB中，利用quadprog函数解决二次规划问题，寻找回归系数最小化的解决方案。文章探讨了目标函数和约束条件，并指出该过程旨在将影响因子较小的变量回归系数置零。
摘要由CSDN通过智能技术生成

观测数据：(X,y)，X是n*m的矩阵，其中n>m，y = 。

1. 首先对数据进行中心标准化，以消除不同指标量纲的影响。此时，对于i∈{1,2,.....m}。此时，有：。

matlab中的标准化函数如下：

[Z,MU,STD] = zscore(x)；%Z表示标准化后的矩阵，MU表示方差，STD代表标准差。Z=（x-mean(x)）/std(x)。


2.变量筛选。筛选掉影响因子比较小的变量，其本质是：加一定的约束，使影响因子晓得变量回归系数为

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主要介绍了Python二次规划和线性规划使用实例,文中通过示例代码介绍的非常详细，对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友可以参考下
Matlab实现Lasso-Lars
weixin_45656737的博客
09-28 6659
我的第一篇博客哟（沧海一声笑） 基础知识传送门：https://zhuanlan.zhihu.com/p/46999826 参考博文传送门：http://blog.sina.com.cn/s/blog_4a03c0100101b3c3.html。 我的工作：对代码进行了一些些修改，修正了错误部分，以及去掉了无用的部分。 本来Matlab就不是很熟，算法更是一头雾水（嘤~）花掉了姐妹儿两天的时间，肩周炎都犯了（大哭） 注释都写上啦，接下来更新匹配追踪（OMP）。 废话不多说，上代码==》 |主文件 | `c
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