布林曲线函数中的MA_Type

最新推荐文章于 2024-08-23 12:10:56 发布

量化分析

最新推荐文章于 2024-08-23 12:10:56 发布

阅读量2.9k

点赞数

分类专栏： python量化交易

本文链接：https://blog.csdn.net/yagamil/article/details/72796597

版权

python量化交易专栏收录该内容

13 篇文章 5 订阅

订阅专栏

import talib
from talib import MA_Type

MA_Type: 0=SMA, 1=EMA, 2=WMA, 3=DEMA, 4=TEMA, 5=TRIMA, 6=KAMA, 7=MAMA, 8=T3 (Default=SMA)

MA_Type所代表的数据。

http://30daydo.com/article/201

确定要放弃本次机会？

福利倒计时

: :

立减 ¥

普通VIP年卡可用

立即使用

量化分析

关注关注

0
点赞
踩
2

收藏

觉得还不错? 一键收藏
1
评论
复制链接

分享到 QQ

分享到新浪微博

扫一扫

专栏目录

boll指标 java_ta-lib计算BOLL值、RSI值、OBV成交量

weixin_42341237的博客

02-23

3048

在使用Ta-lib计算MACD与KDJ 篇中给出了使用python talib模块计算MACD 和 KDJ值的方法，除了这两个指标，本篇再结合该模块，取下BOLL 布林线、RSI 强弱指数、OBV成交量三个指标。一、BOLL布林线布林线指标，即BOLL指标，其英文全称是“Bollinger Bands”，布林线(BOLL)由约翰布林先生创造，其利用统计原理，求出股价的标准差及其信赖区间，从而确...

talib python文档_Ta-lib 函数一览

weixin_39830020的博客

12-11

3162

importtkinter as tkfrom tkinter importttkimportmatplotlib.pyplot as pltimportnumpy as npimporttalib as taseries= np.random.choice([1, -1], size=200)close=np.cumsum(series).astype(float)#重叠指标defoverlap...

1 条评论您还未登录，请先登录后发表或查看评论

TA-Lib MA_Type

多凡的博客

09-17

1350

TA-Lib MA_Type 在TA-Lib中有一个参数的类型是MA_Type，谷歌了一下，把内容贴出来。主要就是使用不一样的加权方式对数据进行处理。 import talib from talib import MA_Type MA_Type: 0=SMA, 1=EMA, 2=WMA, 3=DEMA, 4=TEMA, 5=TRIMA, 6=KAMA, 7=MAMA, 8=T3 (Defaul...

talib计算指标

chenxiao17301的博客

11-12

6443

一、 Talib 注：每部分结尾都有该部分所有指标整理 1.1 Overlap Studies(重叠指标) 1.1.1 移动平均线移动平均线是技术分析理论中应用最普遍的指标之一，主要用于确认、跟踪和判断趋势，提示买入和卖出信号，在单边市场行情中可以较好的把握市场机会和规避风险。但是，移动平均线一般要与其他的技术指标或基本面相结合来使用，特别是当市场处于盘整行情时，其买入卖出信号会频繁出现，容易失真。通用函数名：MA 代码：ta.MA(close,timeperiod=30..

mathtype怎么破解？mathtype7破解版安装教程

最新发布

qq_48396513的博客

08-23

581

最终，选择MathType7的理由不仅仅在于它的功能全面和用户体验优秀，更在于它背后持续的技术支持和更新服务。在这个快速发展的数字时代，拥有一个能够跟上时代步伐的工具至关重要。无论是提升学术研究的质量，还是优化日常工作的效率，MathType7都能成为你的得力助手。

设置通达信KDJ计算结果与TA-lib一致

zhangshoug的博客

11-10

8416

https://uqer.io/v3/community/share/57074375228e5bbbadf422c7 不错，这个就是因为公式不一样导致的，你检查一下你通达信的公式是不是以下形式： RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D; ...

python：talib.BBANDS 画股价-布林线图

belldeep的专栏

10-18

1042

python talib BBANDS 画股价-布林线图，画基金净值-布林线图

MATLAB作图函数在金融分析中的应用：3个图表，分析金融数据

[MATLAB作图函数在金融分析中的应用：3个图表，分析金融数据](https://www.howlifeusa.com/wp-content/uploads/2023/03/image-19.png) # 1. MATLAB作图函数简介 MATLAB是一个强大的技术计算语言，它提供了一系列...

金融建模的利器：指示函数在投资决策中的应用，提升准确性，把握市场先机

指示函数是技术分析中常用的工具，用于识别和预测金融资产的价格趋势。它们基于数学公式，利用历史价格数据来生成信号，帮助交易者做出投资决策。指示函数的工作原理是通过计算特定价格序列的统计特征，例如移动...

talib python文档_TALib中文文档代码实现

weixin_39789094的博客

12-14

997

# overlap studies重叠的指标# BBANDS Bollinger Bands# 函数名：BBANDS# 名称：布林线指标# 简介：其利用统计原理，求出股价的标准差及其信赖区间，从而确定股价的波动范围及未来走势，利用波带显示股价的安全高低价位，因而也被称为布林带。# 分析和应用：百度百科同花顺学院# upperband, middleband, lo...

MATLAB曲线绘制秘籍：从入门到精通，打造专业图表

[MATLAB曲线绘制秘籍：从入门到精通，打造专业图表](https://img-blog.csdnimg.cn/20200522105452820.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L0x...

[2021.07.21]基于tushare与talib的布林线分析方法（含源码）.rar

07-21

基于python，采用tushare与talib库实现股票布林线的分析

Matlab程序化交易策略BOLL_SYSTEM.m

07-23

利用matlab编写boll交易策略，实现了策略回测过程，得到回测结果等

【Java】基于TA-Lib量化分析研究.pdf

11-06

近期项目中有需要构建一个量化分析模块，能够实现常规的各种技术指标，并可以自由扩展添加客户创建的技术指标。同时，能够基于本地打造的数据平台，能够给出1-2中策略模型来打通整体数据从采集到最终生产的过程。经过调查，TA-Lib库中已经有超多实现的技术指标，可以节省从零开始造轮子的精力。本次给客户开发的平台都是基于J2EE开发的，所以采用了TA-Lib的Java版本JAR进行开发（主要是开发人员都是Java，项目组没有Python ，否则应该使用更加方便）。

如何使用TA-LIB进行技术分析？

量化开发技术点集锦

08-01

5873

TA-LIB可以与C++的回测框架做无缝连接，同时省去很多开发底层技术指标需要“浪费”的时间。而且，公开的库已经被充分地被用于实战检验，存在bug的几率小。

MathTyp e

热门推荐

COCO56的博客

07-27

1万+

本文已迁移至：https://www.cnblogs.com/coco56/p/13822382.html 如您对电脑操作不太熟悉，需要本人远程帮您安装软件，请查看：https://www.cnblogs.com/coco56/p/13385525.html

使用 mactype 优化 idea 全家桶字体效果

Leto的博客

08-13

8571

mactype 是一款老牌的 Windows 字体渲染优化软件，在 win7 以及更早时代曾风靡一时，但是在某些 Windows 死忠眼中，这俨然是 pc 对阵 mac 的一大污点。随着高分屏时代的到来以及微软在 win10 上做出的字体优化努力，这款散发着旧时代气息的优化软件慢慢淡出新一代的视线。 ——我自己编的说实话，虽然是 JetBrains 的铁粉，但是我对他们糟糕的...

Talib指标公式及释义整理

malishizu222的博客

04-22

3977

1. BBANDS-布林线指标布林线(Bollinger Band)由三条轨道线组成(上轨、中轨和下轨)，其中上轨、下轨可以看成是价格的压力线和支撑线。在两线之间是价格平均线。一般情况，股价会运行在压力线和支撑线所形成的通道中。计算方法：首先计出过去 N 日收巿价的标准差 SD(Standard Deviation) ，通常再乘 2 得出 2 倍标准差， Up 线为 N日平均线加 2 倍标准差， Down 线则为 N日平均线减 2 倍标准差。代码：upperband, middleband,..

talib函数功能一览表

小壁虎的春天

01-06

5842

1.简介 Talib是一款非常强大的技术分析指标计算第三方包，于1999年由Mario Fortier最早上传。由于底层框架是用C语言搭建的，所以python在使用时的帮助文档较少。为了方便使用，参考HuaRongSAO在github上的发布的内容整理出以下文档。 (原文地址：https://github.com/HuaRongSAO/talib-document) 2.安装和导入一般情况下直接用pip安装Talib会出现各种各样的问题，所以推荐用whl的方式安装。安装流程如下： Whl下载地址：h

import numpy as np def trading_strategy(df, para): # 策略参数 n = int(para[0]) # 取平均线和标准差的参数 m = para[1] # 标准差的倍数 ma_n = para[2] # MA指标的参数 volatility_factor = 2 # 波动率因子，可以根据实际情况调整 # 计算均线和标准差 close = df['close'].values ma = np.mean(close[-n:]) std = np.std(close[-n:], ddof=1) # 计算上下轨道 upper = ma + volatility_factor * std lower = ma - volatility_factor * std # 计算MA指标 ma_values = df['close'].rolling(ma_n).mean().values ma_current = ma_values[-1] ma_previous = ma_values[-2] # 寻找交易信号 signal = 0 close_current = close[-1] close_previous = close[-2] # 做多信号 if (close_current > upper) and (close_previous <= upper) and (close_current > ma_current) and (close_previous <= ma_previous) and (std < volatility_factor * ma_current): signal = 1 # 做空信号 elif (close_current < lower) and (close_previous >= lower) and (close_current < ma_current) and (close_previous >= ma_previous) and (std < volatility_factor * ma_current): signal = -1 # 平仓信号 elif ((close_current < ma) and (close_previous >= ma)) or ((close_current > ma) and (close_previous <= ma)): signal = 0 return signal把代码按照上条回复修改

06-10

好的，按照上条回复的要求，将代码进行了修改，如下所示： ```python import numpy as np def trading_strategy(df, para): # 策略参数 n = int(para[0]) # 取平均线和标准差的参数 m = para[1] # 标准差的倍数 ma_n = para[2] # MA指标的参数 volatility_factor = 2 # 波动率因子，可以根据实际情况调整 # 计算均线和标准差 close = df['close'].values ma = np.mean(close[-n:]) std = np.std(close[-n:], ddof=1) # 计算上下轨道 upper = ma + volatility_factor * std lower = ma - volatility_factor * std # 计算MA指标 ma_values = df['close'].rolling(ma_n).mean().values ma_current = ma_values[-1] ma_previous = ma_values[-2] # 寻找交易信号 signal = 0 close_current = close[-1] close_previous = close[-2] # 做多信号 if (close_current > upper) and (close_previous <= upper) and (close_current > ma_current) and (close_previous <= ma_previous) and (std < volatility_factor * ma_current): signal = 1 # 做空信号 elif (close_current < lower) and (close_previous >= lower) and (close_current < ma_current) and (close_previous >= ma_previous) and (std < volatility_factor * ma_current): signal = -1 # 平仓信号 elif ((close_current < ma) and (close_previous >= ma)) or ((close_current > ma) and (close_previous <= ma)): signal = 0 return signal ``` 这段代码实现了一个结合布林带、MA指标和波动率因子的交易策略，其中 `df` 是包含股票价格数据的 `DataFrame`，`para` 是一个包含三个参数的列表，分别表示均线和标准差的参数、标准差的倍数和MA指标的参数。函数的返回值是一个信号，表示买入、卖出或持仓，分别用1、-1和0表示。