【机器学习手写笔记】概率图的推断（二）——变分推断、MCMC

最新推荐文章于 2022-12-24 15:28:33 发布
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分类专栏： 机器学习手写笔记 文章标签： 变分推断 MCMC
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本文深入探讨了机器学习中概率图模型的推断方法，重点讲解了变分推断的基本原理和MCMC（Markov Chain Monte Carlo）算法的应用，旨在帮助读者理解这两种重要的近似推理技术。
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专栏目录
小白学变分推断(1)——变分推断概述
Marcus-Bao的个人主页
06-24 1867
变分推断 (Variational Inference, VI) 在概率机器学习问题中，其一个中心任务是在给定观测数据变量X的条件下，计算潜在变量Z的后验概率分布P(Z∣X)P(Z|X)P(Z∣X): [ P(Z|X) = \frac{P(X,Z)}{p(X)} ] 但是这对于实际应用中的许多模型来说，分母的边缘概率密度p(X)p(X)p(X)往往是不好求得的(intractable)。比如，Z为...
机器学习笔记之变分推断(五)重参数化技巧
静静的学习就好
09-19 2940
上一节介绍了随机梯度变分推断(Stochastic Gradient Variational Inference,SGVI)。本节将介绍SGVI求解过程中遇到的问题，并针对为题介绍一种处理方法——重参数化技巧。
概率图模型(PGM,Probability Graphical Model)推断简述
huaweimember的专栏
07-15 2523
1.1      什么是推断 直观地讲，推断就是根据已知条件来判断或查询未知信息。比如医生诊断，根据病人的症状（发烧，出汗等），来判断病人最有可能是得了什么病（感冒或其他病）。在这里，病人的症状就是已知条件，而病因就是查询的目标事件。用PGM来表示该类问题，即给定模型P(E,Y)，已知E=e,计算MAP(Y|E = e) = arg max P（y，e）。 上述所举的例子只体现了PGM查询类型
概率图模型 4（变分推断）
prupcognition的博客
09-09 252
变分推断属于近似推断 令X是观测变量，Z是隐变量，θ是参数X 是观测变量，Z 是隐变量， \theta 是参数X是观测变量，Z是隐变量，θ是参数 根据贝叶斯公式有 p(x)=p(x,z)p(z∣x)p(x)=\frac{p(x,z)}{p(z|x)}p(x)=p(z∣x)p(x,z)​ 在给定参数θ\thetaθ情况下： p(x∣θ)=p(x,z∣θ)p(z∣x,θ)p(x|\theta)=\fr...
MCMC方法与变分推断
WeisongZhao
04-02 1673
贝叶斯推理（Bayesian inference）是统计学中的一个重要问题，也是许多机器学习方法中经常遇到的问题。例如，用于分类的高斯混合模型或用于主题建模的潜在狄利克雷分配（Latent Dirichlet Allocation，简称LDA）模型等概率图模型都需要在拟合数据时解决这一问题。 同时，由于模型设置（假设、维度……）不同，贝叶斯推理问题有时会很难解决。在解决大型问题时，精确的方案往往...
机器学习 —— 概率图模型（Homework: MCMC）
weixin_34381687的博客
04-24 226
　　除了精确推理之外，我们还有非精确推理的手段来对概率图单个变量的分布进行求解。在很多情况下，概率图无法简化成团树，或者简化成团树后单个团中随机变量数目较多，会导致团树标定的效率低下。以图像分割为例，如果每个像素的label都是随机变量，则图中会有30W个随机变量（30W像素的小型相机）。且这30W个随机变量相互之间耦合严重（4邻接，多回环），采用团树算法无法高效的获得单个像素label的可能值。...
概率图模型——变分法
weixin_30399821的博客
07-25 419
概率图模型——变分法 参考书籍：张连文 等著. 《贝叶斯网络引论》 变分法的基本思想是通过变分转换，将概率推理问题转化为一个变分优化问题来处理。具体描述如下： 设$N$为一个贝叶斯网络，表示联合分布$P(x)$。设观测到的证据为$E=e$，所有非证据变量的集合为$Z={Z_1,Z_2,...,Z_n}$,准备计算的是$P(E=e)$和$P(Z\mid E=e)$。 变...
机器学习笔记之玻尔兹曼机(三)梯度求解(基于平均场理论的变分推断)
最新发布
静静的学习就好
12-24 1595
上一节介绍了使用马尔可夫链蒙特卡洛方法(MCMC)处理波尔兹曼机模型参数梯度求解过程中概率分布不可求的问题，本节将介绍变分推断方法处理梯度问题。
机器学习笔记之变分推断(一)基本介绍
静静的学习就好
09-14 1153
从本节开始将从推断入手介绍变分推断。
概率论，自己做了点笔记
04-11
学习概率论非常好的教程，是word版的，很适合学习。 学习概率论非常好的教程，是word版的，很适合学习。
概率论手抄笔记
10-07
150分学姐手抄概率论笔记，融合了“概率王”王式安的总结，高清扫描，写的非常好，对于复习考研非常有帮助
概率论与数理统计（手写）.pdf
04-22
包括前七章内容，有例题。大家可以下载看看，配合哔哩哔哩上宋义老师的课
《概率论》大学课堂笔记——高分笔记，考试复习专用.pdf
12-18
一、预备知识 1.1 排列、组合、集合、二项式定理 1.2 随机试验、随机事件 1.3 事件的概率 1.4 概率的公理化意义 1.5 条件概率 1.6 全概率公式及贝叶斯公式 二、一维随机变量 2.1 离散随机变量 2.2 连续型随机变量 三、二维随机变量 3.1 二维离散型随机变量 3.2 二维连续型随机变量 四、随机变量函数的分布 六、方差 七、大数定律
机器学习笔记之概率图模型(六)推断基本介绍
静静的学习就好
10-22 1202
前面部分分别介绍了贝叶斯网络(Bayessian Network)和马尔可夫随机场(Markov Random Field)的结构表示(Representation)，本节开始将介绍概率图模型的第二部分——推断(Inference)。
变分推断以及在概率图模型中的应用
qy20115549的博客
01-25 9967
变分推断 以前都是搞Gibbs采样，最近找国外导师的时候发现有必要学习一下变分推理。 平均场理论 来源于物理学，是一种研究复杂多体问题的方法，将数量巨大的互相作用的多体问题转化成每一个粒子处在一种弱周期场中的单体问题。如果将其应用到图模型中，可以将相互作用的多体看成相互作用的变量： 变分贝叶斯推断 LDA的变分推断 Supervised topic models变分推断 ...
Contrastive Divergence：一种结合变分推断与MCMC的方法
Jie Qiao的专栏
06-14 715
本文是对A Contrastive Divergence for Combining Variational Inference and MCMC的笔记整理。 Introduction 这篇文章是将VI和MCMC结合的一篇很有意思的文章。他的基本思想沿用了RBM中的Contrastive Divergence方法。他通过采用MCMC的方法来对变分函数q进行抽样从而得到更加准确的变分函数，然后再以此...
概率论笔记--照片
Hi,你好
09-12 569
难看！！！
第14章 概率图模型--近似推断
万丈高楼平地起
01-24 1900
精确推断方法通常需要很大的计算开销，因此在现实应用中近似推断方法更为常用。近似推断方法大致可分为两大类：第一类是采样（sampling），通过使用随机化方法完成近似；第二类是使用确定性近似完成近似推断，典型代表为变分推断（variational inference）。 1 MCMC采样 在很多任务中，我们关心某些概率分布并非因为对这些概率分布本身感兴趣，而是要基它们计算某些期望，并且还能进一步
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