量化笔记
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【量化笔记】配对交易
配对交易的步骤1. 如何挑选进行配对的股票2. 挑选好股票对以后，如何制定交易策略，开仓点如何设计3. 开仓是，两只股票如何进行多空仓对比股票对的选择1. 行业内匹配2. 产业链配对3. 财务管理配对最小距离法配对交易需要对股票价格进行标准化处理。假设Pti(t=0,1,2,...,T)P_t^i(t=0,1,2,...,T)Pti(t=0,1,2,...,T)表示股票i在第t...原创 2019-08-23 17:54:35 · 5831 阅读 · 1 评论 -
【量化笔记】量价关系分析
量价关系分析价涨量增：股票价格上涨动能增强，价格会继续走高价涨量平：上涨行情中，预示着可能价格即将到达顶部，也可能市场处于调整期价涨量缩：可能是横盘调整完，一批投资者被洗盘出局价平量增：下跌行情中，说明多方力量可能进行了拉低布局，形势可能上涨价平量缩：一般出现在新一轮上涨初期，或者调整洗盘期价跌量增：高位下跌的初期，和下跌末期市场价跌量平：无法预测后市的走势，如果价跌量平跟随在价平量...原创 2019-09-01 20:12:31 · 2671 阅读 · 0 评论 -
【量化笔记】随机指标交易策略 KDJ
KDJ指标的计算公式未成熟随机指标RSVRSV=第n天的收盘价−最近n天内的最低价最近n天内的最高价−最近n天内的最低价RSV=\frac{第n天的收盘价-最近n天内的最低价}{最近n天内的最高价-最近n天内的最低价}RSV=最近n天内的最高价−最近n天内的最低价第n天的收盘价−最近n天内的最低价K指标：K值=23∗前一日K值+13∗当日RSVK值=\frac{2}{3}*前一日K值+\...原创 2019-09-01 18:16:05 · 2011 阅读 · 0 评论 -
【量化笔记】RSI相对强弱指标
RSI标志买方和卖方的相对力量强弱RSI=100∗UPUP+DOWNRSI=100 * \frac{UP}{UP+DOWN}RSI=100∗UP+DOWNUPUP表示t期内股价上涨的平均值，DOWN表示t期内股价下跌的平均值以交通银行为例进行分析import pandas as pdimport numpy as npimport matplotlib.pyplot as plt...原创 2019-08-30 16:35:45 · 3200 阅读 · 0 评论 -
【量化笔记】均线交易策略
简单移动平均数简单求过去5天的价格平均数SMAt=5=p1+p2+p3+p4+p55SMA_{t=5}=\frac{p_1+p_2+p_3+p_4+p_5}{5}SMAt=5=5p1+p2+p3+p4+p5#计算青岛啤酒的5日简单移动平均线import pandas as pdimport numpy as npimport matplotlib.pyplot as pl...原创 2019-09-01 15:02:16 · 3978 阅读 · 0 评论 -
【量化笔记】通道突破策略
唐奇安通道唐奇安通道刻画通道上界=过去20日内的最高价通道下界=过去20日内的最低价中轨道计算公式：中轨道=通道上界+通道下界2中轨道=\frac{通道上界+通道下界}{2}中轨道=2通道上界+通道下界# 使用中国联通的股票数据来刻画唐奇安通道import pandas as pdimport numpy as npimport matplotlib.pyplot as plt...原创 2019-09-01 16:10:29 · 4505 阅读 · 1 评论 -
【量化笔记】使用python捕捉K线图形态
首先绘制K线图import pandas as pdssec2015=pd.read_csv('ssec2015.csv')ssec2015=ssec2015.iloc[:,1:]ssec2015.head() Date Open High Low Close Volume...原创 2019-08-27 15:06:28 · 11831 阅读 · 2 评论 -
【量化笔记】股票收益率与风险计算
收益率=投资收益投资成本收益率 = \frac{投资收益}{投资成本}收益率=投资成本投资收益期间投资收益=期末价格−期初价格+其他收益期间投资收益 = 期末价格 - 期初价格 + 其他收益期间投资收益=期末价格−期初价格+其他收益期间收益率=期末价格−期初价格+其他期间收益期初价格期间收益率 = \frac{期末价格 - 期初价格 + 其他期间收益 }{期初价格 }期间收益率=期初价格期末...原创 2019-07-16 08:56:53 · 4950 阅读 · 1 评论 -
【量化笔记】Markowitz均值-方差模型
Markowitz均值-方差模型是一种确定在N种资产上投资比例的模型假定现在投资人初始财富W0W_0W0，在N种资产上的投资比重分别为w1,w2,w3,...,wNw_1,w_2,w_3,...,w_Nw1,w2,w3,...,wN,未来期望收益率为RpR_pRp投资者的目标是收益最大化的同时，使风险最小化所以投资过程可以抽象为：maxwiE[U(Rp)]=E[U(∑i=1Nw...原创 2019-07-17 17:46:21 · 14909 阅读 · 2 评论 -
【量化笔记】Markowitz模型的python实现
Markowitz模型是关于如何选择最佳的投资组合比例的模型Markowitz模型的数学推导见：https://blog.csdn.net/yao09605/article/details/96318367下面写下python实现：选取的五只股票分别是：600004 白云机场600015 华夏银行600023 浙能电力600033 福建告诉600183 生益科技数据可以使用t...原创 2019-07-28 12:53:50 · 10783 阅读 · 14 评论 -
【量化笔记】时间序列
时间序列指由有时间先后顺序组成的一组时间变量。分析时间序列的前提假设是，时间序列具有自相关性， 通过这种自相关性，从而通过过去推测未来，如果某个时间序列没有自相关性，那么根据过去推测未来就毫无意义。自协方差随机变量XtX_tXt,在时间点k,k−lk,k-lk,k−l,取之分别为Xk,Xk−lX_k,X_{k-l}Xk,Xk−l, lll阶自协方差的表达式：γl=E[(Xk−μk)(X...原创 2019-08-04 21:29:24 · 753 阅读 · 0 评论 -
【量化笔记】时间序列预测，ARMA模型预测
根据上一篇博客中所述，只有时间序列是平稳的，且不是白噪声序列，才有预测的价值时间序列预测模型的一般表达式是：xt+1=f(xi),i≤tx_{t+1}=f(x_i),i\le txt+1=f(xi),i≤t本篇内容移动平均预测简单移动平均加权移动平均指数加权移动平均ARMA模型预测AR模型 自回归模型MA模型 移动平均模型ARMA 自回归移动平均模型移动...原创 2019-08-08 11:00:24 · 2996 阅读 · 0 评论 -
【量化笔记】时间序列--ARCH模型及GARCH模型
本文内容ARCH模型ARCH模型的建模过程GARCH模型金融数据的时间序列，有以下几个普遍现象一组时间序列本身kennel只有飞航微弱的自相关性，而这组时间序列的函数（比如平方，绝对值等）呈现很强的自相关性有些资产收益率序列的条件方差会随着时间发生改变，也就是呈现条件异方差性。资产收益率序列的波动会有持续的现象，大波动跟着大波动，小波动跟着小波动，也就是波动聚集现象。许...原创 2019-08-13 17:21:35 · 17080 阅读 · 0 评论 -
【量化笔记】ARCH效应检验及GARCH建模的python实现
ARCH效应检验import pandas as pdSHret=pd.read_table('TRD_IndexSum.txt', index_col='Trddt', sep='\t')/Users/yaochenli/anaconda3/lib/python3.7/site-packages/ipykernel_launcher.py:1: FutureWarning: read_...原创 2019-08-14 14:20:57 · 20101 阅读 · 7 评论 -
【量化笔记】OBV指标交易策略
本篇博客是量化笔记系列的最后一篇了，之后会停更一段时间量化内容，后面会写什么还待定OVB主要计算累计成交量，将股价上涨时的成交量进行正累加，对股价下跌时的成交量进行负累加，计算公式是：OBVn=±Vn+OBVn−1OBV_n=\pm V_n + OBV_{n-1}OBVn=±Vn+OBVn−1当本期股价上涨时，VnV_nVn的符号为正，当本期股价下跌时，VnV_nVn的符号为...原创 2019-09-08 09:56:02 · 2778 阅读 · 0 评论