任意分布随机数发生器

转自：http://blog.csdn.net/hlx371240/article/details/40213633

如何利用给定的随机数发生器产生其他任意你想得到的随机数发生器。假定给定的随机数发生器是变量产生离散变量X服从某一分布（例如均匀分布，高斯分布等等），任意你想得到的随机数发生器满足分布Y，假设X和Y其概率密度分布函数分布为g(x),h(y)。假定用X随机数发生器产生Y随机数发生器，下面分为2步求解随机数发生器。

下面给出两个例子

假设我们有一个[0，1]上的均匀分布随机数发生器U(0,1), 基于它构造参数a=1.5的指数分布的随机数发生器。

下面给出图例。

MATLAB中输入产生一个[0，1]上的均匀分布随机数发生器U(0,1)并可视化表示其概率密度函数并产生指数分布发生器，命令为如下：

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1. x=0:0.001:10;  
2. [n m]=size(x);  
3. y=rand(1,m);  
4. figure(1)  
5. plot(x,y,'.')  
6. title('均匀分布随机数发生器产生的散点图');  
7. figure(2)  
8. hist(y,m/100);  
9. title('均匀分布概率分布曲线');  
10. z=-log(1-y);  
11. figure(3)  
12. plot(x,z,'.');  
13. title('指数分布随机数发生器产生的散点图');  
14. figure(4)  
15. hist(z,m/100)  
16. title('指数分布概率分布曲线');  

结果如下：

下面来介绍一个标准正态分布的随机数发生器N(0,1)得到对数正态分布的随机数发生器

程序一样，只是转化方程不一样，现在给出实验结果