2023大湾区粤港澳金融数学建模思路代码分享

最新推荐文章于 2025-05-09 15:15:51 发布
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文章标签： 数学建模 金融 粤港澳
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本文介绍了如何运用数学建模方法构建中特估股票模型，包括特征指标的构建、沪深A股的分类分析以及短期和长期投资策略的设计。强调了政策背景、市场定位在模型中的重要性，并提到了结合市场热点进行投资组合设计的方法。

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首先非常建议大家仔细的阅读这个题的题目介绍，还有附赠的就是那个附件里的那几篇材料，我觉得你把这些内容读透理解了，就可以完成至少第一、第二、第三问，嗯，好。然后对于题目里它主要第一部分给出了常用的估值模型，一个是市盈率估值模型，然后市净率估值模型和现金流贴现模型，然后这个故字模型，然后是适配于三次文的。然后我们看一下，他在给出估值模型之后，又给出了对比股票证券市场中国特色估值体系的主要特色和核心内涵是什么，然后这 3 个内涵，就是这几个内涵都是我们用来问题一、问题二建模的一个依据。比如我们翻到下面这一点，低估值股票就是说它是有上涨的潜力的，然后这个就可以转化成一个特征，然后优质成长补是良好的成长型。然后这也可以转化为一个我们建立的特征，然后国家重点支持的行业和领域，然后这个就是根据它的行业和领域进行了一个指标的建立。然后国有企业改革就是具有改革潜力的，这个它也是可以建立指标的。

然后后面又给到了需要特别关注它的股票类别和估值特点，给到这些东西我们目前已经得到了 4000 多个，就是股市的正确代码，然后简称上市时间，还有细的类别和大的类别。
在这里插入图片描述

请你运用数学建模方法，构建中特估的股票模型，并进行策略分析，完成如
下任务：
任务一：中国特色估值体系有比较明确的政策背景和清晰的资本市场定位，但中
国特色估值体系的模型指标特征急需构建。基于中特估概念的政策背景，市场定
位和专家解析，构建中特估股票的特征指标，给出中特估股票的画像

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然而，对于中国股票市场的投资者，必须将股票估值模型和市场的背景结合起来， 综合分析，获取客观准确的价格估值，形成有效的投资策略。(1)国有企业股票:通常由国家持有或控制，在国家战略和经济发展中具 有重要地位，例如金融、石油、电力、通信、钢铁、国防军工、交通、医药等国 家重点行业的股票。任务二:根据你建立的模型特征指标，将沪深 A 股(或者限制一个范围，例如大 湾区)证券市场的中特估股票进行分类，并分析分类股票的投资特点。2、市净率模型考虑了公司的净资产和不同公司的价值水平，但忽略了无形资产的影响。
2023 年(第四届)“大湾区杯”粤港澳金融数学建模竞赛题目A 题 跨境 ETF 套利策略设计 参考论文
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如果 ETF 出现折价，即价格低于净值时，由于 T 日买入的份额 T 日可赎回， 华夏恒生 ETF 存在赎回套利机制，具体做法是:投资者在二级市场买入恒生 ETF 后，然后向基金公司申请赎回，获得一揽子的股票和现金，然后将这些股票在二 级市场上卖出，以获取套利收益。任务二:目前与 A 股股票相关的 ETF 基金只能 T+1，而跨境 ETF(软件显示有 100 多只)可以进行 T+0 交易，针对交易制度的不同，修改任务一的策略，建立跨境 ETF 套利模型，选出最适合进行套利的前 10 只。
2023大湾区杯粤港澳金融数学建模竞赛思路+模型+代码
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主成分的特征向量为n*n的矩阵保存在vec1中，表示主成分和相应的原始数据的相关关系，其绝对值越大，则主成分对该指标的代表性越大。在主成分的选取上，对应的特征值大小是一个重要衡量因素，普遍的做法是保存特征值要大于1的主成分，舍弃特征值小于1 的主成分，因此最终的主成分个数会小于指标个数n。主成分分析的步骤：原始数据（X1,X2,⋯⋯, Xn）标准化，建立变量的相关系数阵，计算特征根和相应的特征向量，确定主成分的个数k（k<n），建立主成分（F1,F2,⋯⋯, Fk）的表达式，建立综合指标F的表达式。
2023 年“大湾区杯”粤港澳金融数学建模竞赛B 题 基于中国特色估值体系的股票模型分析和投资策略 参考论文
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本文主要是基于中国特色估值体系对股票模型和投资策略进行研究分析，根据题目要求，结合中特估概念的政策背景，市场定位和专家解析，建立中特估的特征指标，构建中特估的股票模型和股票投资组合模型，并设计算法，利用Python编程和MATLAB编程进行求解，进行策略分析。
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2023 年“大湾区杯”粤港澳金融数学建模竞赛B 题 基于中国特色估值体系的股票模型分析和投资策略 思路代码4
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然而，对于中国股票市场的投资者，必须将股票估值模型和市场的背景结合起来， 综合分析，获取客观准确的价格估值，形成有效的投资策略。(1)国有企业股票:通常由国家持有或控制，在国家战略和经济发展中具 有重要地位，例如金融、石油、电力、通信、钢铁、国防军工、交通、医药等国 家重点行业的股票。制定政策时，会充分考虑股市的发展阶段、市场需求等因素，通过引导市场估值，促进股市的健康稳定发展。4、风险管理:中特估强调风险管理，通过合理的估值方法，在追求收益的同时，关注和控制风险，降低市场泡沫和潜在的金融风险。
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