卡尔曼滤波（附python代码）

已于 2022-06-05 15:02:20 修改
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分类专栏： 运动控制——卡尔曼 文章标签： 卡尔曼迭代方程
于 2021-07-02 19:01:46 首次发布
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本文链接：https://blog.csdn.net/yldmkx/article/details/118421145
版权
本文详细介绍了卡尔曼滤波的理论基础，包括预估状态方程、实际测量状态方程、融合状态方程，以及真实状态方程。通过最小化真实状态和融合状态的协方差来求解卡尔曼增益，并详细阐述了卡尔曼滤波的迭代过程。最后，文章附带了卡尔曼滤波的Python代码示例。
摘要由CSDN通过智能技术生成

1. 理论预估的状态方程

2. 实际测量的状态方程

3. 理论预估和实际测量融合的状态方程

4. 真实状态方程

5. 通过使得真实状态和融合状态的协方差 P_{t|t} 最小来求解卡尔曼增益

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卡尔曼滤波 python代码
12-13
python代码 卡尔曼滤波
卡尔曼滤波的Python实现
乐观的lishan的博客
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本文实现了卡尔曼滤波的python代码
python 卡尔曼滤波算法
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m0_67912929的博客
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K = P_pred @ A.T @ np.linalg.inv(A @ P_pred @ A.T + R) # 卡尔曼增益。P_upd = (np.eye(1) - K @ A) @ P_pred # 更新估计协方差。x_upd = x_pred + K @ (y - A @ x_pred) # 更新估计。A = np.array([[1]]) # 系统矩阵，表示状态转移，这里假设状态不变。和卡尔曼滤波器的状态估计，返回更新后的状态估计和估计协方差。x_est: 先前的状态估计。
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05-08
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05-12
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06-02
匀加速度卡尔曼滤波（Constant Acceleration Model）是一种常用的卡尔曼滤波模型，可以用于处理加速度变化比较明显的情况。以下是用 Python 实现的匀加速度卡尔曼滤波模型的示例代码： ```python import numpy as np from numpy.linalg import inv def kalman_filter(x, P, F, Q, H, R, z): # 预测 x = np.dot(F, x) P = np.dot(np.dot(F, P), F.T) + Q # 更新 y = z - np.dot(H, x) S = np.dot(np.dot(H, P), H.T) + R K = np.dot(np.dot(P, H.T), inv(S)) x = x + np.dot(K, y) P = np.dot((np.eye(len(x)) - np.dot(K, H)), P) return x, P # 初始化参数 dt = 0.1 F = np.array([[1, dt, 0.5*dt*dt], [0, 1, dt], [0, 0, 1]]) Q = np.diag([0.2, 0.1, 0.05]) H = np.array([[1, 0, 0], [0, 1, 0], [0, 0, 1]]) R = np.diag([0.5, 0.5, 0.5]) x = np.array([0, 0, 0]) P = np.diag([0.1, 0.1, 0.1]) # 模拟数据 t = np.arange(0, 10, dt) N = len(t) pos = 50*t + 5*t*t vel = 50 + 10*t acc = 10 + np.random.randn(N)*2 z = np.vstack((pos, vel, acc)).T # 进行卡尔曼滤波 x_filtered = np.zeros((N, 3)) P_filtered = np.zeros((N, 3, 3)) for i in range(N): x, P = kalman_filter(x, P, F, Q, H, R, z[i]) x_filtered[i] = x P_filtered[i] = P # 绘制结果 import matplotlib.pyplot as plt plt.plot(t, pos, label='position') plt.plot(t, x_filtered[:,0], label='filtered position') plt.legend() plt.show() ``` 该代码使用了 `numpy` 库，通过给定模型参数和模拟数据，进行了卡尔曼滤波处理，并绘制了原始数据和滤波后的数据对比图。

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