本文介绍了EM算法的基本原理，它在存在隐含变量的概率模型中用于参数估计，常见于机器学习和数据挖掘等领域。通过E步计算隐含变量的后验概率，M步更新参数值，EM算法迭代提升参数估计精度。以高斯混合模型为例，展示了Python代码实现，包括E步、M步的计算和算法收敛判断。通过运行示例代码，演示了如何使用EM算法估计高斯混合模型的参数。
EM算法（Expectation-Maximization Algorithm）是一种常用的统计学算法，用于在存在隐含变量的概率模型中进行参数估计。它被广泛应用于许多领域，包括机器学习、数据挖掘和自然语言处理等。本文将介绍EM算法的基本原理，并提供Python代码示例以说明其应用过程。
EM算法的基本原理
EM算法是一种迭代算法，通过交替进行"E步"（Expectation Step）和"M步"（Maximization Step）来估计参数。在"E步"中，通过已知参数的初值，计算隐含变量变量的后验概率。在"M步"中，根据隐含变量的后验概率，重新估计参数的值。通过不断迭代这两个步骤，可以逐渐提高参数的估计精度。
下面我们以高斯混合模型（Gaussian Mixture Model，GMM）为例，来说明EM算法的具体应用。
首先，我们需要导入必要的库：
import numpy as np
from scipy
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