Markov过程（马尔科夫过程）

刚刚在刷杭电题的时候看到的，似乎也是一个很有意思的东西，有点博弈论的感觉
母题的意思是有赌徒甲有资本a元，赌徒乙有资本b元，两人进行赌博，每赌一局输者给赢者1元，没有和局，直赌至两人中有一人输光为止。设在每一局中，甲获胜的概率为p，乙获胜的概率为q=1-p，求甲先输光的概率。
过程一大堆看不懂又麻烦，直接上结果吧：
假设总资产是c=a+b;
当p==q时：
甲先输光的概率是：b/c;
乙先输光的概率是：a/c;
当p！=q时：
甲先输光的概率是：（（q/p）^a-（q/p）^c）/（1-（q/p）^c）;
乙先输光的概率是（1-（q/p）^a）/（1-（q/p）^c）;
其中甲先输光的概率+乙先输光的概率==1；