最小二乘法

最小二乘法是用来做函数拟合或者求函数极值的方法。在机器学习，尤其是回归模型中，经常可以看到最小二乘法的身影，这里就对我对最小二乘法的认知做一个小结。

1.最小二乘法的原理与要解决的问题

最小二乘法是由勒让德在19世纪发现的，原理的一般形式很简单，当然发现的过程是非常艰难的。形式如下式：

目标函数 = Σ（观测值-理论值) ${}^2$

观测值就是我们的多组样本，理论值就是我们的假设拟合函数。目标函数也就是在机器学习中常说的损失函数，我们的目标是得到使目标函数最小化时候的拟合函数的模型。举一个最简单的线性回归的简单例子，比如我们有m个只有一个特征的样本：

$$(x^{(1)},y^{(1)}),(x^{(2)},y^{(2)}),...(x^{(m)},y^{(m)})$$

样本采用下面的拟合函数：

$$h_{\theta }(x)={\theta }_0+{\theta }_{1}x$$

这样我们的样本有一个特征x，对应的拟合函数有两个参数${\theta }_0$和${\theta }_1$需要求出。

我们的目标函数为：

$$J({\theta }_0,{\theta }_1)=\sum _{i=1}m(y^{(i)}-{\theta }_0-{\theta }_1{x}^{(i)})2$$

用最小二乘法做什么呢，使$J({\theta }_0,{\theta }_1)$最小，求出使$J({\theta }_0,{\theta }_1)$最小时的${\theta }_0$和${\theta }_1$，这样拟合函数就得出了。

那么，最小二乘法怎么才能使$J({\theta }_0,{\theta }_1)$最小呢？

2.最小二乘法的代数法解法

上面提到要使$J({\theta }_0,{\theta }_1)$最小，方法就是对${\theta }_0$和${\theta }_1$分别来求偏导数，令偏导数为0，得到一个关于${\theta }_0$和${\theta }_1$的二元方程组。求解这个二元方程组，就可以得到${\theta }_0$和${\theta }_1$的值。下面我们具体看看过程。

$J($${\theta }_0$$,$${\theta }_1$$)对$${\theta }_0$求导，得到如下方程：

$$\sum _{i=1}m(y^{(i)}-{\theta }_0-{\theta }_1{x}^{(i)})=0$$

$J({\theta }_0,{\theta }_1)$对${\theta }_1$求导，得到如下方程：

$$\sum _{i=1}m(y^{(i)}-{\theta }_0-{\theta }_1{x}^{(i)})x^{(i)}=0$$

①和②组成一个二元一次方程组，容易求出${\theta }_0$和${\theta }_1$的值：

$${\theta }_0=\sum _{i=1}m(x^{(i)})2\sum _{i=1}m{y}^{(i)}-\sum _{i=1}m{x}^{(i)}\sum _{i=1}m{x}^{(i)}{y}^{(i)}/n\sum _{i=1}m(x^{(i)}{)}^2-(\sum _{i=1}m{x}^{(i)}{)}^2$$

$${\theta }_1=n\sum _{i=1}m{x}^{(i)}{y}^{(i)}-\sum _{i=1}m{x}^{(i)}\sum _{i=1}m{y}^{(i)}/n\sum _{i=1}m(x^{(i)}{)}^2-(\sum _{i=1}m{x}^{(i)}{)}^2$$

这个方法很容易推广到多个样本特征的线性拟合。

拟合函数表示为 $$h_{\theta }(x_1,x_2,...x_n)={\theta }_0+{\theta }_1{x}_1+...+{\theta }_n{x}_n$$, 其中${\theta }_i$(i = 0,1,2… n)为模型参数，$x_i$(i = 0,1,2… n)为每个样本的n个特征值。这个表示可以简化，我们增加一个特征$x_0=1$，这样拟合函数表示为：

$$h_{\theta }(x_0,x_1,...x_n)=\sum _{i=0}^n{\theta }_i{x}_i$$

损失函数表示为：

$$J({\theta }_0,{\theta }_1...,{\theta }_n)=\sum _{j=1}^m(h_{\theta }(x_0^{(j)}),x_1^{(j)},...x_n^{(j)}))-y^{(j)}))2=\sum _{j=1}^m(\sum _{i=0}^n{\theta }_i{x}_i^{(j)}-y^{(j)})2$$

利用损失函数分别对${\theta }_i$(i=0,1,…n)求导,并令导数为0可得：

$$\sum _{j=0}^m(\sum _{i=0}^n{\theta }_i{x}_i^{(j)}-y_j)x_i^j=0$$ (i=0,1,…n)

这样我们得到一个N+1元一次方程组，这个方程组有N+1个方程，求解这个方程，就可以得到所有的N+1个未知的θ。

这个方法很容易推广到多个样本特征的非线性拟合。原理和上面的一样，都是用损失函数对各个参数求导取0，然后求解方程组得到参数值。这里就不累述了。

3.最小二乘法的矩阵法解法

矩阵法比代数法要简洁，且矩阵运算可以取代循环，所以现在很多书和机器学习库都是用的矩阵法来做最小二乘法。

这里用上面的多元线性回归例子来描述矩阵法解法。

假设函数$$h_{\theta }(x_1,x_2,...x_n)={\theta }_0+{\theta }_1{x}_1+...+{\theta }_n{x}_n$$的矩阵表达方式为：

$$h_{\theta }(\mathbf{x})=\mathbf{X}\theta$$

其中， 假设函数$h_{\theta }(\mathbf{X})$为mx1的向量,θ为nx1的向量，里面有n个代数法的模型参数。X为mxn维的矩阵。m代表样本的个数，n代表样本的特征数。

损失函数定义为$$J(\theta )=\frac{1}{2}(\mathbf{X}\theta -\mathbf{Y}{)}^T(\mathbf{X}\theta -\mathbf{Y})$$

其中Y是样本的输出向量，维度为mx1. 1/2在这主要是为了求导后系数为1，方便计算。

根据最小二乘法的原理，我们要对这个损失函数对θ向量求导取0。结果如下式：

$$\frac{\partial }{\partial \theta }J(\theta )={\mathbf{X}}^T(\mathbf{X}\theta -\mathbf{Y})=0$$

这里面用到了矩阵求导链式法则，和两个矩阵求导的公式。

公式1：$$\frac{\partial }{\partial \mathbf{X}}(\mathbf{X}{\mathbf{X}}^{\mathbf{T}})=2\mathbf{X}$$

公式2：$$\frac{\partial }{\partial \theta }(\mathbf{X}\theta )={\mathbf{X}}^{\mathbf{T}}$$

对上述求导等式整理后可得：

$${\mathbf{x}}^{\mathbf{T}}\mathbf{X}\theta ={\mathbf{x}}^{\mathbf{T}}\mathbf{Y}$$

两边同时左乘$$({\mathbf{x}}^{\mathbf{T}}\mathbf{X})-1$$可得：

$$\theta =({\mathbf{X}}^{\mathbf{T}}\mathbf{X}{)}^{-1}{\mathbf{X}}^{\mathbf{T}}\mathbf{Y}$$

这样我们就一下子求出了θ向量表达式的公式，免去了代数法一个个去求导的麻烦。只要给了数据,我们就可以用$$\theta =({\mathbf{X}}^{\mathbf{T}}\mathbf{X}{)}^{-1}{\mathbf{X}}^{\mathbf{T}}\mathbf{Y}$$算出θ。

4.最小二乘法的局限性和适用场景

从上面可以看出，最小二乘法适用简洁高效，比梯度下降这样的迭代法似乎方便很多。但是这里我们就聊聊最小二乘法的局限性。

首先，最小二乘法需要计算${\mathbf{X}}^{\mathbf{T}}\mathbf{X}$的逆矩阵，有可能它的逆矩阵不存在，这样就没有办法直接用最小二乘法了，此时梯度下降法仍然可以使用。当然，我们可以通过对样本数据进行整理，去掉冗余特征。让${\mathbf{X}}^{\mathbf{T}}\mathbf{X}$的行列式不为0，然后继续使用最小二乘法。

第二，当样本特征n非常的大的时候，计算${\mathbf{X}}^{\mathbf{T}}\mathbf{X}$的逆矩阵是一个非常耗时的工作（nxn的矩阵求逆），甚至不可行。此时以梯度下降为代表的迭代法仍然可以使用。那这个n到底多大就不适合最小二乘法呢？如果你没有很多的分布式大数据计算资源，建议超过10000个特征就用迭代法吧。或者通过主成分分析降低特征的维度后再用最小二乘法。

第三，如果拟合函数不是线性的，这时无法使用最小二乘法，需要通过一些技巧转化为线性才能使用，此时梯度下降仍然可以用。

第四，讲一些特殊情况。当样本量m很少，小于特征数n的时候，这时拟合方程是欠定的，常用的优化方法都无法去拟合数据。当样本量m等于特征数n的时候，用方程组求解就可以了。当m大于n时，拟合方程是超定的，也就是我们常用与最小二乘法的场景了。