多元正态分布

百度了很多，终于弄清楚了。
设随即向量$x=(x_1,x_2,...x_n)^T$,其概率密度函数为

$$f(x_1,x_2,...,x_n)=$$ $$(2π)^{-n/2}|\sum|^{-1/2}exp[-\frac12(x-μ)^T{\sum}^{-1}(x-μ)]$$
$x_1,x_2,...x_n$所属分布的均值分别为 $μ=(μ_1,μ_2,...,μ_n)$.

以二元正态分布为例，如下图：

$x=(x_1,x_2)^T$， $μ=(μ_1,μ_2)$
协方差矩阵为 $∑$=E[]

$∑$的计算方法如下：
若 ,
则 $|A|=a*d-b*c$

因此：