多元高斯分布的均值与协方差矩阵

多元高斯分布，即数据的维度不再为1维度。

样本个数记为n x特征向量的维度为k 。

举个例子：
样本1:[2,3,4,5,6]  
样本2:[3,4,5,6,7]
样本3:[4,5,6,7,8]；

求各个维度上的均值：x_i = [2+3+4/3,3+4+5/3.....6+7+8/3] == [3,4,5,6,7]
各个维度减去均值。 x_1' = [-1,-1,-1,-1,-1]
x_2' =[0,0,0,0,0];
x_3'=[1,1,1,1,1]
记为矩阵t
则：
协方差矩阵为1/(5-1)* t‘*t （5为特征向量的维度）

转载于:https://www.cnblogs.com/LaplaceAkuir/p/9410949.html