最小二乘估计,矩阵求导法(正规方程)全推导

1.矩阵求导:

            

    函数自变量是矩阵,求导是对矩阵的每一个元素分别求导后,组成新的矩阵。

    例:

            

2.矩阵的迹:

            

    矩阵迹的常用性质:

            

    矩阵迹与矩阵求导相关结论:

            

            

3.证明最小二乘的正规方程(矩阵求导法):

            

            

 

 

                                

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