LDA线性判别分析

1. 问题

     之前我们讨论的PCA、ICA也好，对样本数据来言，可以是没有类别标签y的。回想我们做回归时，如果特征太多，那么会产生不相关特征引入、过度拟合等问题。我们可以使用PCA来降维，但PCA没有将类别标签考虑进去，属于无监督的。

     比如回到上次提出的文档中含有“learn”和“study”的问题，使用PCA后，也许可以将这两个特征合并为一个，降了维度。但假设我们的类别标签y是判断这篇文章的topic是不是有关学习方面的。那么这两个特征对y几乎没什么影响，完全可以去除。

     再举一个例子，假设我们对一张100*100像素的图片做人脸识别，每个像素是一个特征，那么会有10000个特征，而对应的类别标签y仅仅是0/1值，1代表是人脸。这么多特征不仅训练复杂，而且不必要特征对结果会带来不可预知的影响，但我们想得到降维后的一些最佳特征（与y关系最密切的），怎么办呢？

2. 线性判别分析（二类情况）

     回顾我们之前的logistic回归方法，给定m个n维特征的训练样例（i从1到m），每个对应一个类标签。我们就是要学习出参数，使得（g是sigmoid函数）。

     现在只考虑二值分类情况，也就是y=1或者y=0。

     为了方便表示，我们先换符号重新定义问题，给定特征为d维的N个样例，，其中有个样例属于类别，另外个样例属于类别。

     现在我们觉得原始特征数太多，想将d维特征降到只有一维，而又要保证类别能够“清晰”地反映在低维数据上，也就是这一维就能决定每个样例的类别。

     我们将这个最佳的向量称为w（d维），那么样例x（d维）到w上的投影可以用下式来计算

     

     这里得到的y值不是0/1值，而是x投影到直线上的点到原点的距离。

     当x是二维的，我们就是要找一条直线（方向为w）来做投影，然后寻找最能使样本点分离的直线。如下图：

     

     从直观上来看，右图比较好，可以很好地将不同类别的样本点分离。

     接下来我们从定量的角度来找到这个最佳的w。

     首先我们寻找每类样例的均值（中心点），这里i只有两个

     

     由于x到w投影后的样本点均值为

     

     由此可知，投影后的的均值也就是样本中心点的投影。

     什么是最佳的直线（w）呢？我们首先发现，能够使投影后的两类样本中心点尽量分离的直线是好的直线，定量表示就是：

     

     J(w)越大越好。

     但是只考虑J(w)行不行呢？不行，看下图

     

     样本点均匀分布在椭圆里，投影到横轴x1上时能够获得更大的中心点间距J(w)，但是由于有重叠，x1不能分离样本点。投影到纵轴x2上，虽然J(w)较小，但是能够分离样本点。因此我们还需要考虑样本点之间的方差，方差越大，样本点越难以分离。

     我们使用另外一个度量值，称作散列值（scatter），对投影后的类求散列值，如下

     

     从公式中可以看出，只是少除以样本数量的方差值，散列值的几何意义是样本点的密集程度，值越大，越分散，反之，越集中。

     而我们想要的投影后的样本点的样子是：不同类别的样本点越分开越好，同类的越聚集越好，也就是均值差越大越好，散列值越小越好。正好，我们可以使用J(w)和S来度量，最终的度量公式是

     

     接下来的事就比较明显了，我们只需寻找使J(w)最大的w即可。

     先把散列值公式展开

     

     我们定义上式中中间那部分

     

     这个公式的样子不就是少除以样例数的协方差矩阵么，称为散列矩阵（scatter matrices）

     我们继续定义

     

     称为Within-class scatter matrix。

     那么回到上面