PYTHON搭建股票量化交易策略代码

在Python中搭建股票量化交易策略通常涉及多个步骤，包括数据获取、预处理、策略开发、回测以及可能的实时交易执行。以下是一个简化的流程，以及每个步骤的代码示例：

1. 数据获取
使用pandas_datareader或tushare（对于中国股市）从Yahoo Finance或其他数据源获取股票数据。

python
复制代码
import pandas as pd  
import pandas_datareader as pdr  
  
# 使用pandas_datareader从Yahoo Finance获取数据  
def get_stock_data(ticker, start_date, end_date):  
    data = pdr.get_data_yahoo(ticker, start=start_date, end=end_date)  
    return data  
  
ticker = 'AAPL'  # 股票代号  
start_date = '2020-01-01'  
end_date = '2023-01-01'  
data = get_stock_data(ticker, start_date, end_date)
2. 数据预处理
计算技术指标，如移动平均线、RSI等。

python
复制代码
import talib  # 需要安装TA-Lib库  
  
# 计算简单移动平均线  
def calculate_sma(data, window):  
    return data['Close'].rolling(window=window).mean()