在Python中搭建股票量化交易策略通常涉及多个步骤,包括数据获取、预处理、策略开发、回测以及可能的实时交易执行。以下是一个简化的流程,以及每个步骤的代码示例:
1. 数据获取
使用pandas_datareader或tushare(对于中国股市)从Yahoo Finance或其他数据源获取股票数据。
python
复制代码
import pandas as pd
import pandas_datareader as pdr
# 使用pandas_datareader从Yahoo Finance获取数据
def get_stock_data(ticker, start_date, end_date):
data = pdr.get_data_yahoo(ticker, start=start_date, end=end_date)
return data
ticker = 'AAPL' # 股票代号
start_date = '2020-01-01'
end_date = '2023-01-01'
data = get_stock_data(ticker, start_date, end_date)
2. 数据预处理
计算技术指标,如移动平均线、RSI等。
python
复制代码
import talib # 需要安装TA-Lib库
# 计算简单移动平均线
def calculate_sma(data, window):
return data['Close'].rolling(window=window).mean()