直接估计模型MSE的两种方法（Cross-validation和Bootstrap），以及超参数的选取

已于 2025-02-24 17:07:29 修改
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文章标签： 深度学习 人工智能
于 2024-07-17 21:20:55 首次发布
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Cross-validation称为交叉验证；Bootstrap称为自助法。其实这两种方法都是重采样的思想，可以以此来估计我们模型的MSE。

1、CV交叉验证

k折交叉验证，就是将样本均分为k块，首先拿第一块作为test，剩下的作为train训练模型，得到test的MSE；接着拿第二块作为test，剩下的作为train；... ;以此类推，直到最后一块作为test，前面的作为train。

这样我们就可以得到k个MSE，最终取平均就能得到这个模型的MSE的估计值。

remark：注意做交叉验证的k次过程中的模型其实是一样的，比如说都是一元线性模型，进行一次k折交叉验证后，最终得到的就是这个一元线性模型的MSE的估计值。然后更换模型比如为三元线性模型，也能得到这个三元线性模型的MSE估计值。        目的就在于比较这两个模型的MSE的大小，哪个小选哪个。所以使用CV交叉验证不是为了估计某个模型的参数，而是为了选择是哪一种模型的MSE最小！(这是很重要的一点，我之前就没想通。现在才明白！)

2、Bootstrap

这个很好理解，假设我们最初有n个样本X1,...,Xn，Bootstrap就是从这n个样本中进行有放回的抽取n个，得到我们新的样本，用这个新的样本来训练模型，计算MSE。这个过程可以进行很多次，最后所有的MSE取平均也能得到我们模型的MSE估计值。

3、超参数的选取

我们这两种方法呢，就可以用于模型超参数的选取，比如一个模型是Y = X\beta + \lambda，这里\beta是模型参数，但\lambda是一个超参数，我们该怎样选取\lambda呢？

就可以使用CV交叉验证或者Bootstrap，选取不同的\lambda，来进行一次交叉验证或bootstrap，得到这个\lambda下模型的MSE，最终选取MSE最小的\lambda来作为我们这个模型的超参数。

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