量化对冲交易系统设计一

策略开仓原则

• 加不上没坏处 加尽量靠后
• 减不掉有坏处 减尽量提前吗?

拆分成不同的实现阶段：
管理一个信号队列。 qt本身就是信号系统

• 比如成交了，计算是否达成目标。
• 信号到了，触发调仓信号
• 调仓到了目标，触发一个

开发第一个手动版本

• 通过手动调整仓位，单个合约分别设定，界面上两个合约联动。
• 单个合约仓位管理，增减仓位，一个合约对应一个账户，//可以后续合约分账户模块，不过太复杂了。 多个合约之间有个配比关系。有一个组合设定。组合里面可以有多个合约，两个方向。A方向，B方向。有个配比关系。

配对调仓管理单元，增仓信号来了，创建一个。然后，根据成交信号，变更状态，计算初始成本价格。然后记录到价格堆栈中去，先进先出的堆栈。
计算最后一个是否符合要求。符合则调仓，调完了，出站。然后再继续下一个。每次信号来都要判断是否符合条件。
可以手动增加一个信号。清仓。不管信号是否达到。都执行。
当价格波动时。触发了减仓信号。
触发一次调仓，构建一个调仓对象。
记录要调的数量。价格。然后，跟踪仓位的变化。达到目标了。计算实际的价格，触发一个调仓信号。必须，达到多少，调多少。
任何瘸腿时候，无法自动调整过来，暂停。可以手动调平，然后自动继续。
单个合约仓位，调整中，调整完毕，保单中，撤单中，可控制报单等待时间。

第一阶段目标
1、实现界面手工目标仓位 {参数=【仓位比例，仓位绝对值】}，系统根据目标仓位进行调整。
2、实现当报单瘸腿时，自动进行撤单重报。直到调平为止。调整暂停，直到平衡。 可以设定容忍瘸腿的一个差值。
可以暂停。手工调平。
严格控制当前只能有个订单在途。报单之前要查询仓位。
控制撤单次数。

3、手工设定自动调整的比例表。这个是策略，应该可以保存，不同的策略。这个区间的测算，可以由另外的算法和模块来确定
4、随时可以暂停。
每次调整完毕，自动暂停，手工启动。
5、随时暂停所有功能，软件界面关闭，要立刻暂停自动功能。
增加一个手工报单界面，单个合约，报单撤单的界面。
撤掉所有单。
6、查持仓。获取最新的持仓数据
7、查在途
8、撤销全部。
9、手工报单
10、增加外围风控项，比如撤单限制。条件。报单次数限制。条件。
11、查保证金率

重点注意事项

• 增仓点差列表和减仓点差列表，必须不能形成死循环，减了之后立刻又被加了回来。

• 这个方案，不行啊。

• 要一起计算。只能有一个逻辑，要有保证不会循环的手段。才行

• 自动开仓，自动平仓，不能形成死循环。

• 配置太复杂，容易出错，不能手工配置

• 这个配置本身就很复杂。可能无法简单。

• 配置逻辑里面，无论怎么配置都不会形成死循环才对。

• 减仓只能减上一个等级。不能减下一个等级。

• 可以通过控制减仓 与持仓成本线位置。比较。减仓不设置减仓的数量，只设置位置。这样避免，减完又被加上了。

• 手工调整之后，自动立刻被暂停。

• 避免手工切换回自动后，减掉的仓位又被自动加了回来。

• 两个要避免的循环，加了，立刻被减掉了。减掉了，立刻被加回来了。

• 功能可以不完美，但不能留有隐患，因为自动化很恐怖。

• 修改持仓，仓位在策略中转移。

• 比如高频积累了底仓，转为中频仓位。整体核算。

• 不要追求完美

• 减仓的配置，本身属于策略，策略没有最优，只有适合。

• 有些是策略，有些系统，有些是配置

• 不是个全自动逻辑

• 一旦暂停，开启要满足条件。要处理异常，

• 不清空不能开启。

• 仓位要随着交易单元进行管理。

• 高频与自动的前提条件

• 市场波动

• 能自动预测方向，概率上有正确率

• 交易成本低

• 纯粹的高频策略

• 减仓成本差,目标是高频

-策略实现误区

• 大利润与跑得快是互斥的，不可兼得。从系统上要分离。

• 预测对方向与止损是孪生的，否则会死的很难看

• 一个交易单元只能实现一个策略

• 策略本身要有一致性，但产品可以是多策略的组合。

• 设定增仓，减仓 ，一种策略

• 增仓后，点差自动平，是另外一种策略。

• 越过没加，没加没坏处，

• 交易单元 就是策略单元，包括交易品种

界面的几种信息

配置品种
品种信息值
行情计算值
配置信息
控制

工作量要分解，否则又是一座山

账户->ctpapi

交易单元->合约->账户
->订单

订单 创建，带着交易单元，合约代码, 账户 三个标识。再加orderRef 才是唯一。

先找到订单，然后剩下的在订单中操作即可。

1、第一种方式报了两个组在一起
2、一起产生两个单。
成交回报回来，撤单回报回来，确定订单已经完成，需要再生成一个单。
要维护状态。

一方便。

交易单元（策略单元）
约束了合约，属于A或者B

合约
持仓没有这个信息，要传递过去。

接下来的工作
补全所有变量的初始化
增加查询保证金比例功能。
增加查询合约其它比例的功能。
登录后就要查询了。
登录的时间要提前了。
查询到信息，用于计算资金最大可以开多少手。
可以整体测试程序的功能了。
持仓窗体部分还是要修改一下下。
把没用的代码都去掉。

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