ARIMA（auto-regressive integrated moving average）

最新推荐文章于 2024-07-29 10:55:30 发布
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分类专栏： 算法/ML
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Q: 给定某航班的乘客变化数据，试使用ARIMA计算预测模型

1. 差分

2. 滑动平均 

3. ARIMA

3.1 ARIMA(p=2, d=1,q=2）

 3.2 ARIMA(p=8, d=1,q=8）

4. ARIMA的代码实现

Q: 给定某航班的乘客变化数据，试使用ARIMA计算预测模型

1. 差分

差分与取对数

 

 差分取对数后的自回归预测值

2. 滑动平均 

 

 滑动平均与MA预测

3. ARIMA

3.1 ARIMA(p=2, d=1,q=2）

 3.2 ARIMA(p=8, d=1,q=8）

4. ARIMA的代码实现

详见github 

 

 

zhao_crystal
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【数据分析】利用机器学习算法进行预测分析（四）：自回归差分移动平均模型（AutoARIMA）
书山有路，学海无涯。记录成长，追逐梦想
01-18 4960
Prophet是一种基于加性模型（additive model）预测时间序列数据的方法，其中非线性趋势与年、周、日的季节性变化以及假日效应相吻合。它适合具有强烈季节性影响和多个季节历史数据的时间序列。Prophet对于丢失数据和趋势变化具有较强的鲁棒性，并且通常能够很好地处理异常值。
ARIMA(Auto Regressive integrated Moving Average) in Time Series Modelling
qq_40940771的博客
03-06 1051
An observed time series can be decomposed into three main components: the trend i.e the long cycle, the seasonal systematic or calendar related movements, and the irregular unsystematic or short term fluctuations.ARIMA 模型由三个部分构成: Auto-Regressive(AR), Integ
ARIMA（Autoregressive Integrated Moving Average Model）
weixin_39910711的博客
05-04 1万+
对时间序列数据进行分析和预测比较完善和精确的算法是博克思-詹金斯(Box-Jenkins)方法，其常用模型包括：自回归模型（AR模型）、滑动平均模型（MA模型）、（自回归-滑动平均混合模型）ARMA模型、（差分整合移动平均自回归模型）ARIMA模型。 ARIMA模型（英语：AutoregressiveIntegratedMovingAverage model），差分整合移动平均自回归模型，又称整合移动平均自回归模型（移动也可称作滑动），是时间序列预测分析方法之一。AR...
时间序列分析方法之 -- 自回归积分移动平均模型（Autoregressive Integrated Moving Average, ARIMA）原理及python代码示例
最新发布
wodertianna的博客
07-29 490
自回归积分移动平均模型（ARIMA）是一种有效的时间序列分析和预测方法，通过结合自回归、差分和移动平均三种模型的优势，可以更好地捕捉时间序列的动态特征。在实践中，结合数据的具体特征和目标需求，调整模型参数以获得更好的预测效果。自回归积分移动平均模型（Autoregressive Integrated Moving Average, ARIMA）是时间序列分析中的一种广泛应用的模型。ARIMA 模型结合了自回归（AR）、差分（I）和移动平均（MA）三种模型的特点，适用于非平稳时间序列的数据建模和预测。
AutoRegressive Integrated Moving Average(差分自回归移动平均模型)
Ontheway的博客
09-09 5882
ARIMA： AutoRegressive Integrated Moving Average(差分自回归移动平均模型) ARIMA里面的I指Integrated（差分）。 ARIMA（p,d,q）就表示p阶AR，d次差分，q阶MA。  为什么要进行差分呢？ ARIMA的前提是数据是stationary的，也就是说统计特性（mean，variance，correlation等）不会随着时
时间序列分析方法之 -- 自回归模型（Autoregressive Model, AR）原理及Python代码示例
wodertianna的博客
07-27 501
通过选择合适的模型阶数，自回归模型可以捕捉时间序列的动态特征，为实际应用中的时间序列数据提供有价值的洞察和预测。自回归模型（Autoregressive Model, AR）是一种时间序列模型，用于描述一个时间序列的当前值与其过去值之间的关系。自回归模型假设时间序列的当前值是其过去若干值的线性组合，并且这些值之间的关系可以通过模型参数来描述。自回归模型的一般形式为 AR(p)，其中 p 表示自回归模型的阶数，即使用的过去值的数量。以下是使用 Python 实现自回归模型的示例代码，利用。
时间序列-预测-经典算法：ARIMA【自回归综合移动平均】【用于单一变量预测；短序列预测还算精准，不适合长序列预测】【使用前提：数据序列是“平稳的”，即均值、方差不随时间变化】【利用差分法使数据平稳】
u013250861的博客
02-18 1224
ARIMA是一种非常流行的时间序列预测统计方法，它是自回归综合移动平均（Auto-Regressive Integrated Moving Averages）的首字母缩写。ARIMA模型建立在以下假设的基础上： 数据序列是平稳的，这意味着均值和方差不应随时间而变化。通过对数变换或差分可以使序列平稳。
时间序列预测模型ARIMA浅析
hestendelin的专栏
09-23 3488
本文聊聊arima模型。ARIMA是一种比较常用的基于历史数据来做预测的时间序列模型。时间序列在商业中有很多应用，比如它可以解释销售中的季节性规律；可以预测新客或流失客户...
用python做时间序列预测九：ARIMA模型简介
程序员一一涤生
06-16 7413
本篇介绍时间序列预测常用的ARIMA模型，通过了解本篇内容，将可以使用ARIMA预测一个时间序列。 什么是ARIMA？ ARIMA是'Auto Regressive Integrated Moving Average'的简称。 ARIMA是一种基于时间序列历史值和历史值上的预测误差来对当前做预测的模型。 ARIMA整合了自回归项AR和滑动平均项MA。 ARIMA可以建模任何存在一...
【时间序列 - 03】ARIMA、ARIMA-ANN（模型融合）
Houchaoqun_XMU的博客
09-07 4707
前言： 本文主要介绍 ARIMA 及其模型融合 ARIMA-ANN。由于目前对ARIMA还不是很熟悉，先占个坑位，后续有深入学习，再继续完善，望见谅。 Part1：ARIMA 基本概念 ARIMA：Auto Regressive Integrated Moving Average。 ARIMA(p,d,q)，其中：d 是差分的阶数，用来得到平稳序列；AR是自回归，p（时序数据...
ARIMA--基于python实现的代码
meng_shangjy的博客
03-27 2万+
数据文件可在github：http://github.com/aarshayj/Analytics_Vidhya/tree/master/Articles/Time_Series_Analysis 中下载#1.导入包import pandas as pdimport numpy as npimport matplotlib.pylab as pltfrom matplotlib.pylab imp...
构建ARIMA模型，利用R里面的auto.arima()函数，自动筛选p、d、q
热门推荐
muli
09-19 3万+
构建ARIMA模型，利用R里面的auto.arima()函数，自动筛选p、d、q # 构建ARIMA模型################################## library(forecast) library(tseries) library(fUnitRoots) terrorism_num=c(1534,1295,1183,1277,1316,1168,1263,1290,11...
Auto ARIMA 逐个时间点预测
呆萌的代Ma
02-20 628
安装方法 pip install statsmodels 使用方法 import pandas as pd import numpy as np import pmdarima as pm from statsmodels.tsa.arima_model import ARIMA from tqdm import tqdm def auto_arima_model(train_df, test_df, column_name): autoModel = pm.auto_arima(train_d
时间序列分析|auto_arima调参
帅帅de三叔
07-10 1万+
auto_arima调参
独家 | 利用Auto ARIMA构建高性能时间序列模型（附Python和R代码）
数据派THU
11-13 1631
作者：AISHWARYA SINGH翻译：陈之炎校对：丁楠雅本文共3400字，建议阅读10+分钟。本文介绍了ARIMA的概念，并带你用Python和R训练一个数据集实现它...
Auto-Arima工具包安装、使用
chenhepg的博客
03-28 3892
@创建于：2022.03.28 @修改于：2022.03.28 文章目录1、Auto-Arima介绍2、安装3、代码示例4、参考资料 1、Auto-Arima介绍 ARIMA是一种非常流行的时间序列预测方法，它是自回归综合移动平均（Auto-Regressive Integrated Moving Averages）的首字母缩写。ARIMA模型建立在以下假设的基础上： 数据序列是平稳的，这意味着均值和方差不应随时间而变化。通过对数变换或差分可以使序列平稳。 输入的数据必须是单变量序列，因为ARIMA利用过
R语言中auto.arima函数计算步骤和参数
南瓜派三蔬
10-23 2万+
说明：整理自 Forecast：Principe and Practice chapter8.7 。python里的pyramid.arima.auto_arima在R语言auto.arima的基础上写的。 1.计算步骤 R语言里的auto.arima是Hyndman-Khandakar算法（Hyndman & Khandakar, 2008）的一个变种，它结合了单位根检验，最小化A...
R forcast auto arima用法
非●梵高
11-13 1万+
http://stackoverflow.com/questions/8960517/how-to-calling-auto-arima-function-of-r-in-java-and-store-the-result-of-forecast 打开R，安装一个叫做"Forecast"的包。每次开启R后，使用之前用 library('forecast') 加载该包。 这里我用
时序预测模型的基准算法1-auto_arima
LCW
01-28 3520
最近我在进行论文的写作，接下来会将自己做的对比算法分享给大家，以帮助像我一样遇到问题想来CSDN上求救的小伙伴们。我采用的数据集为PeMS04和PeMS08，如果有使用相同数据集的小伙伴们可以一起交流。 做到ARIMA对比算法时，发现固定order的ARIMA算法无法做到对所有全时空路网节点的流量进行预测，会出现报错情况。因为路网所有节点的交通流量不一定都符合同一ARIMA参数，便采用auto_arima算法对所有节点的交通流量进行预测。
ARIMA SARIMA VAR Auto-ARIMA Auto-SARIMA LSTM GRU RNN CNN MLP DNN MLP-LSTM MLP-GRU MLP-RNN MLP-CNN LSTM-ARIMA LSTM-MLP LSTM-CNN GRU-ARIMA GRU-MLP GRU-CNN RNN-ARIMA RNN-MLP RNN-CNN CNN-ARIMA CNN-MLP CNN-LSTM CNN-GRU ARIMA-SVM SARIMA-SVM VAR-SVM Auto-ARIMA-SVM Auto-SARIMA-SVM LSTM-SVM GRU-SVM RNN-SVM CNN-SVM MLP-SVM LSTM-ARIMA-SVM LSTM-MLP-SVM LSTM-CNN-SVM GRU-ARIMA-SVM GRU-MLP-SVM GRU-CNN-SVM RNN-ARIMA-SVM RNN-MLP-SVM RNN-CNN-SVM CNN-ARIMA-SVM CNN-MLP-SVM CNN-LSTM-SVM CNN-GRU-SVM ARIMA-RF SARIMA-RF VAR-RF Auto-ARIMA-RF Auto-SARIMA-RF LSTM-RF GRU-RF RNN-RF CNN-RF MLP-RF LSTM-ARIMA-RF LSTM-MLP-RF LSTM-CNN-RF GRU-ARIMA-RF GRU-MLP-RF GRU-CNN-RF RNN-ARIMA-RF RNN-MLP-RF RNN-CNN-RF CNN-ARIMA-RF CNN-MLP-RF CNN-LSTM-RF CNN-GRU-RF ARIMA-XGBoost SARIMA-XGBoost VAR-XGBoost Auto-ARIMA-XGBoost Auto-SARIMA-XGBoost LSTM-XGBoost GRU-XGBoost RNN-XGBoost CNN-XGBoost MLP-XGBoost LSTM-ARIMA-XGBoost LSTM-MLP-XGBoost LSTM-CNN-XGBoost GRU-ARIMA-XGBoost GRU-MLP-XGBoost GRU-CNN-XGBoost RNN-ARIMA-XGBoost RNN-MLP-XGBoost RNN-CNN-XGBoost CNN-ARIMA-XGBoost CNN-MLP-XGBoost CNN-LSTM-XGBoost CNN-GRU-XGBoost ARIMA-ANN SARIMA-ANN VAR-ANN 上面这100个缩写模型的全称及相关用途功能详细解释
07-15
1. ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average): 适用于平稳时间序列数据的预测，结合了自回归 (AR) 和移动平均 (MA) 的模型。 2. SARIMA (Seasonal ARIMA): 在ARIMA模型基础上添加了对季节性因素的建模，...
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