时间序列分析方法之 -- 自回归积分移动平均模型（Autoregressive Integrated Moving Average, ARIMA）原理及python代码示例

最新推荐文章于 2025-04-17 16:22:15 发布
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原理

适用情况

Python 示例代码

结论

原理

自回归积分移动平均模型（Autoregressive Integrated Moving Average, ARIMA）是时间序列分析中的一种广泛应用的模型。ARIMA 模型结合了自回归（AR）、差分（I）和移动平均（MA）三种模型的特点，适用于非平稳时间序列的数据建模和预测。

ARIMA 模型的一般形式表示为 ARIMA(p, d, q)，其中：

  • p：自回归（AR）项的阶数，表示当前值与过去 p 个值之间的关系。
  • d：差分（I）次数，表示使时间序列平稳所需的差分次数。
  • q：移动平均（MA）项的阶数，表示当前值与过去 q 个预测误差之间的关系。

ARIMA 模型的数学表达式如下：

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wodertianna
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时间序列分析方法之 -- 自回归模型（Autoregressive Model, AR）原理及Python代码示例
wodertianna的博客
07-27 1012
通过选择合适的模型阶数，自回归模型可以捕捉时间序列的动态特征，为实际应用中的时间序列数据提供有价值的洞察和预测。自回归模型（Autoregressive Model, AR）是一种时间序列模型，用于描述一个时间序列的当前值与其过去值之间的关系。自回归模型假设时间序列的当前值是其过去若干值的线性组合，并且这些值之间的关系可以通过模型参数来描述。自回归模型的一般形式为 AR(p)，其中 p 表示自回归模型的阶数，即使用的过去值的数量。以下是使用 Python 实现自回归模型的示例代码，利用。
自回归积分滑动平均(Autoregressive Integrated Moving Average Model，ARIMA)模型
my_learning_road的博客
07-24 1万+
ARMA模型研究的对象为平稳序列。如果序列是非平稳的，就可以考虑使用ARIMA模型。 ARIMA比ARMA仅多了个"I"，代表着其比ARMA多一层内涵：也就是差分 一个非平稳序列经过d次差分后，可以转化为平稳时间序列。d具体的取值，我们得分被对差分1次后的序列进行平稳性检验，若果是非平稳的，则继续差分。直到d次后检验为平稳序列。 单位根检验 ADF是一种常用的单位根检验方法，它的原假设为序...
《Python机器学习基础教程》第九章时间序列分析9.10 深度解析：自回归积分移动平均模型（ARIMA）在时间序列分析中的原理与实战
代码学习，前言技术分享，深度分析编程技术，普及科普编程技术
03-28 972
ϕB1−BdytμθBϵtϕB1−Bdyt​μθBϵt​其中，( y_t ) 是时间 ( t ) 的观测值，( \mu ) 是均值项，( \phi(B) ) 是自回归部分的多项式，( \theta(B) ) 是移动平均部分的多项式，( \epsilon_t ) 是白噪声误差项，( B ) 是后移算子，满足 ( B y_t = y_{t-1} )。
05 自回归积分滑动平均模型 (ARIMA)
weixin_53731307的博客
08-26 1209
1、基本介绍1、基本介绍是一种常用的时间序列预测模型，能够。ARIMA模型的基本思想是通过对时间序列数据进行差分操作，使其变得平稳，然后使用自回归（AR）和移动平均（MA）模型来。2、ARIMA模型的组成ARIMA模型由三个主要部分组成模型的自回归部分表示时间序列。AR部分的参数由滞后项的数量决定，通常记作p。差分 (I)：差分部分用于将非平稳的时间序列数据转化为平稳序列。通过对时间序列数据进行差分处理，消除趋势和季节性。差分的次数由参数d确定。模型的移动平均部分表示时间序列。
大数据分析python自回归模型
yuuEva的博客
10-20 962
　　在时间序列中，我们经常观察到过去和现在的值之间的相似性。那是因为我们在此类数据中遇到自相关。换句话说，通过了解当今产品的价格，我们经常可以对明天的产品价值做出大致的预测。因此，在大数据分析python自回归模型中，我们将讨论一个反映这种相关性的模型。–自回归模型。 　　 　　什么是自回归模型? 　　自回归模型或简称为AR模型，仅依靠过去的时间值来预测当前值。这是一个线性模型，其中当前期间的值是过去结果的总和乘以数字因子。我们将其表示为AR(p)，其中“ p”称为模型的阶数，表示我们要包括.
python实现自回归算法 完整代码数据
mqdlff_python的博客
12-19 1002
python实现自回归算法 完整代码数据
自回归积分滑动平均模型（Autoregressive Integrated Moving Average Model，ARIMA）
weixin_43156294的博客
06-23 928
自回归积分滑动平均模型（Autoregressive Integrated Moving Average Model，ARIMA）。是一种广泛应用于时间序列分析的统计模型。ARIMA模型结合了自回归（AR）、差分（I）和移动平均（MA）三种方法，能够对非平稳时间序列数据进行建模和预测。
季节性自回归积分移动平均模型（Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model，SARIMA）
weixin_43156294的博客
06-24 1127
季节性自回归积分移动平均模型（Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model，SARIMA）是 ARIMA 模型的一个扩展，专门用于分析和预测具有季节性模式的时间序列数据。SARIMA 模型通过增加季节性差分、季节性自回归和季节性移动平均项来捕捉时间序列的季节性特征。
Python数据分析大作业(ARIMA 自回归积分滑动平均模型) 2000+字 图文分析文档 疫情分析+完整python代码
Obliviate的博客
04-08 3021
时间序列是由四种因素组成的：长期趋势、季节变动、循环变动、随机波动。当我们对一个时间序列进行预测时，应该考虑将上述四种因素从时间序列中分解出来。 分解之后，能够克服其他因素的影响，仅仅考虑一种因素对时间序列的影响，也可以分析他们之间的相互作用，以及他们对时间序列的综合影响。当去掉这些因素后，就可以更好地进行时间序列之间的比较，从而更加客观的反映事物变化发展规律，序列可以用来建立回归模型，从而提高预测精度。时间序列的四种因素具有不同的特点：长期趋势反映了事物发展规律，是重点研究的对象；循环变动由于周期长
自回归模型AR(p)的python实现【案例】
qq_43578520的博客
04-13 1万+
Autoregression（AR）模型，就是用前期数据来预测后期数据的回归模型，所以叫做自回归模型。 它的逻辑简单，但对时间序列问题能够做出相当准确的预测，并可以用来去除记忆性，漂白数据。
自回归模型(Autoregressive model)(auto)
hxxjxw的博客
09-27 1万+
自回归模型（Autoregressive Model）是用自身做回归变量的过程，即利用前期若干时刻的随机变量的线性组合来描述以后某时刻随机变量的线性回归模型，它是时间序列中的一种常 见形式。 如这就是一个自回归模型 ......
各类回归的python实现
03-14
各种类型回归的python实现代码，附带数据，可运行，代码清晰完整，适用于python初学者
ARIMA（Autoregressive Integrated Moving Average Model）
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对时间序列数据进行分析和预测比较完善和精确的算法是博克思-詹金斯(Box-Jenkins)方法，其常用模型包括：自回归模型（AR模型）、滑动平均模型（MA模型）、（自回归-滑动平均混合模型）ARMA模型、（差分整合移动平均自回归模型）ARIMA模型。 ARIMA模型（英语：AutoregressiveIntegratedMovingAverage model），差分整合移动平均自回归模型，又称整合移动平均自回归模型（移动也可称作滑动），是时间序列预测分析方法之一。AR...
自回归模型
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weixin_53507617的博客
04-17 681
如果 {εt} 为白噪声，服从 N(0,σ2)，a0,a1,...,ap(ap≠0) 为实数，就称 p 阶差分方程。(3)是一个 p 阶自。
时域方法---自回归积分滑动平均模型（ARIMA），变种SARIMA模型预测气温
u013531166的博客
08-14 1430
自回归积分滑动平均模型（ARIMA，AutoRegressive Integrated Moving Average）是时间序列分析中非常重要的模型之一，广泛应用于经济学、金融学、气象学等领域的时间序列预测。ARIMA模型通过结合自回归（AR）、滑动平均（MA）和差分（Integrated）来处理和预测非平稳时间序列的数据ARIMA模型是时间序列分析中的一种经典模型，通过对自回归、滑动平均和差分的结合，能够有效地对非平稳时间序列进行建模和预测。
数学建模 —— 自回归模型
桃夭丶的博客
07-05 1万+
一、自回归模型的定义   将预测对象按照时间顺序排列起来，构成一个所谓的时间序列，从所构成的一组时间序列的变化规律，推断今后变化的可能性及变化趋势、变化规律，就是时间序列预测法。   时间序列模型其实也是一种回归模型，其基于的原理是，一方面承认事物发展的延续性，运用过去时间序列的数据统计分析就能推测事物的发展趋势；另一方面又充分考虑到偶然因素影响而产生的随机性，为了消除随机波动的影响，利用历史数据，进行统计分析，并对数据进行适合的处理，进行趋势预测。   自回归模型是用自身做回归变量的过程，即利用前期若干时
自回归（Autoregressive）模型详解
m0_63855028的博客
03-13 2123
自回归（, AR）是序列生成任务中的核心范式，广泛应用于自然语言处理（如GPT）、语音合成、时间序列预测等领域。仅依赖于之前，即通过逐步预测下一个元素的方式构建完整序列。通过循环单元维护隐状态（Hidden State），逐步传递历史信息。隐状态 ht=f(ht−1,xt)，其中 xt​ 是当前输入（通常是上一步的输出 yt−1​）。串行计算导致训练和推理速度慢，长距离依赖易丢失。使用**掩码自注意力（Masked Self-Attention）**实现并行训练，同时保证自回归特性。
浅析自回归模型
大脸猫的博客
10-04 2320
自回归模型用于预测时间序列中将来的值。使用该模型时，通常需要假定一个随机变量的值依赖于它前面的值。另外，该模型还假定前后值之间的关系是线性的，我们要做的就是拟合数据，以便给数据找到适当的参数。 自回归模型的数学公式如下： 上面公式中，c是常量，最后一项是随机分量，又名白噪声。 这给我们提出了一个很常见的线性回归问题，但从实用性考虑，保持模型的简单性十分重要，因此我们只保留必要的滞后分量。按机器学习的专业术语来说，这些叫做特征。处理回归问题时，目前首先会选择使用python的scikit-learn
ARIMA模型（AutoRegressive Integrated Moving Average Model）
MrLi的博客
07-15 785
ARIMA模型（AutoRegressive Integrated Moving Average Model）是一种广泛应用于时间序列数据分析和预测的统计模型。该模型结合了自回归（AR）、差分（I）和移动平均（MA）三个主要组件，用于捕捉时间序列数据中的复杂模式和结构。下面我将对ARIMA模型进行详细解释，并提供一个Python代码示例。
Python ARIMA模型实战：时间序列分析与故障诊断
ARIMA模型全称为自回归积分滑动平均模型（Autoregressive Integrated Moving Average Model），是一种常用的时间序列预测分析方法。该模型可以分析并预测时间序列数据的未来值，适用于具有明显趋势或者周期性的数据...
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