Durbin Waston统计+Durbin Waston检验表

Durbin Waston统计+Durbin Waston检验表

 

Durbin Waston统计

Durbin Waston检验表

 

D.W统计量是用来检验残差分布是否为正态分布的,因为用OLS进行回归估计是假设模型残差服从正态分布的,因此,如果残差不服从正态分布,那么,模型将是有偏的,也就是说模型的解释能力是不强的.

D.W统计量在2左右说明残差是服从正态分布的,若偏离2太远,那么你所构建的模型的解释能力就要受影响了.

与ACF（自相关），PACF（偏自相关）的关系。

自相关函数（ACF）决定时间序列及其滞后时间序列的相关性。

偏自相关函数（PACF）也用来度量时间序列与滞后时间序列的相关性。

 

DW在0和2之间说明残差序列存在负自相关，DW在2和4之间，存在正自相关。DW=2残差序列无自相关，DW=0残差序列完全负自相关，DW=4残差序列完全正自相关，

 

 

参考：python machine learning case studies

参考：使用 Durbin-Watson 统计量检验自相关