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stochastic processes
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fgh431
非淡泊无以明志
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1预备知识
文章目录1.1 概率空间definition 1.1定义1.2 B(R)定义1.3概率的性质这儿没有写1.1 概率空间随机试验是概率论的基本概念,试验的结果事先不能准确预言,有如下3特性(1)可在相同条件下重复进行;(2)每次试验的结果不止一个,但预先知道试验的所有可能的结果(3)每次试验前不能确定哪个结果会出现记随机试验的基本结果为ω\omegaω,叫样本点,随机试验所...原创 2019-10-27 19:17:35 · 1543 阅读 · 1 评论 -
7 Brown运动
文章目录7.1 基本概念与性质从简单的随机游动开始.EXi=0EX_i=0EXi=0,var(Xi)=E(Xi2)=1var(X_i)=E(X_i^2)=1var(Xi)=E(Xi2)=1下面看这一极限过程的直观性质Brown运动严格定义(定义7.1)7.1 基本概念与性质从简单的随机游动开始.一粒子在直线上随机游动单位时间内向左或向右一个单位现加速此过程,在越来越小的时间间隔中...原创 2019-11-16 09:47:21 · 1953 阅读 · 0 评论 -
8 随机积分与随机微分方程
文章目录8.1 关于随机游动的积分本章的目的是引入关于Brown运动的积分,讨论其性质并给出在随机分析及金融学中有着重要应用的Ito公式8.1 关于随机游动的积分从讨论关于简单的随机游动的积分开始.设X1,X2,…,X_1,X_2,…,X1,X2,…,是独立的随机变量,$P{X_i=1}=P{X_i=-1}=\frac 12,令SnS_nSn表示相应的游动Sn=X1+...原创 2019-10-27 12:11:12 · 6512 阅读 · 1 评论 -
鞅: Martingale
综述一类特殊的随机过程-----鞅主要介绍离散时间鞅鞅的定义从条件期望出发举例子(1)赌徒都对能使他在一系列赌博后获得期望收益最大的策略感兴趣。数学上可证:”公平“博弈中,无这样策略。假设一个赌徒在进行赌博,每次输赢的概率都是12\frac{1}{2}21,令{Yn,n=1,2,...}是一列独同,表每次结果\{Y_n,n=1,2,...\}是一列独同,表每次结果{Yn,n=1...原创 2019-06-27 23:21:49 · 4609 阅读 · 0 评论