今天要呈现的是:
对2014年1月2日到2018年12月28日,5只股票进行多元回归分析。
因变量:个股当日日收益率,自变量:前两日市场收益率,前1日市场收益率,当日日市场收益率,未来1日日收益率,未来2日日收益率。
数据比较妖艳儿:
从数据看,有这么几个特点:
股票数据是面板数据;
收益率不是直接给的;
能否遍历所有股票同时进行多元回归分析;
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因变量:个股当日日收益率,自变量:前两日市场收益率,前1日市场收益率,当日日市场收益率,未来1日日收益率,未来2日日收益率。
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股票数据是面板数据;
收益率不是直接给的;
能否遍历所有股票同时进行多元回归分析;