全套5种VMD组合时间序列预测模型python代码

整理了5种VMD组合模型,包括VMD-LSTM,VMD-CNN-LSTM,VMD-CNN-BiLSTM, VMD-CNN-BiGRU, VMD-CNN-BiLSTM-Attention组合模型时间序列预测python代码,该代码注释十分齐全,采用RMSE、MAE、MAPE和R2等多种评价指标,效果优异,适合想发文章的同学。

代码获取链接:基于VMD的全套时间序列预测python代码

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VMD分解是一用于时间序列预测的方法,可以通过将时间序列分解成多个模态函数来提取其内在的振动模式。在Python中,可以使用VMD分解来进行时间序列预测。 首先,你需要使用测试数据集来测试你的模型。你可以使用以下代码进行预测: ```python prediction = my_model.predict(testX) print("prediction\n", prediction) print("\nPrediction Shape-", prediction.shape) ``` 这段代码将使用测试数据集testX来进行预测,并打印出预测结果和预测结果的形状。\[1\] 接下来,你需要使用for循环来进行预测。你可以使用以下代码: ```python full_df_scaled_array = full_df.values all_data = \[\] time_step = 30 for i in range(time_step, len(full_df_scaled_array)): data_x = \[\] data_x.append(full_df_scaled_array\[i-time_step:i, 0:full_df_scaled_array.shape\[1\]\]) data_x = np.array(data_x) prediction = my_model.predict(data_x) all_data.append(prediction) full_df.iloc\[i, 0\] = prediction ``` 这段代码将使用VMD分解方法对时间序列进行预测,并将预测结果存储在all_data中。然后,将预测结果赋值给full_df的相应位置。\[2\] 最后,你需要对预测结果进行逆变换,以得到原始的预测值。你可以使用以下代码: ```python new_array = np.array(all_data) new_array = new_array.reshape(-1, 1) prediction_copies_array = np.repeat(new_array, 5, axis=-1) y_pred_future_30_days = scaler.inverse_transform(np.reshape(prediction_copies_array, (len(new_array), 5)))\[:, 0\] print(y_pred_future_30_days) ``` 这段代码将对预测结果进行逆变换,得到原始的预测值,并打印出结果。\[3\] #### 引用[.reference_title] - *1* *2* *3* [实战案例:使用 LSTM 进行多变量时间序列预测(附Python完整代码)](https://blog.csdn.net/m0_59596937/article/details/128271899)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^insert_down28v1,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item] [ .reference_list ]

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