网格交易法在交易中的应用

最新推荐文章于 2024-05-20 08:00:00 发布

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分类专栏：策略模型量化交易文章标签：网格交易

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网格交易法的基本原理就是把行情的所有日间上下的波动全部囊括，它不会放过任何一次的行情上下波动。

不管市场价格如何上下波动，不外3种形态：上涨，盘整，下跌。由于不同的操作方法而有不同的结果表现，依据历史经验，由于盘整行情的神出鬼没，用普通习惯的操作方法在盘整行情中是很难赚到钱的，经常是高买低卖，左右挨耳光。

而网格法由于不依赖人为的思考，完全是一种程序行为，像渔网一样，可以把比网格大的波动一网打尽，所以在盘整行情中网格法也是可以获得收益的。

现在介绍一下等分网格交易的使用方法。

这是网格交易的最基本形式。该方法使用简单明了，操作简便，无需人为思考，基本上是完全傻瓜操作；缺点是收益率不高，而且还存在高位套牢的风险。

但由于通过网格交易不断低买高卖的主动解套法，虽然有筹码在高位套牢，但只要行情在低位不停的长期震荡，高位套牢的筹码也会很快解套获利的。

据统计，一年内有70-80%的时间行情处在震荡状态中，单边走势只有20-30%几率。大家可以自己统计一下上证指数从6124点跌倒1664点附近，其绝对跌幅为4460点，但下跌过程中的每次反弹幅度累计大约为5600点，其累计反弹幅度超过下跌幅度。

具体方法如下：

1)股票的选择：

由于网格交易法追求的是不断的行情波动，行情波动越厉害，收益率越高。哪怕股票不涨，只在一定的区间内不停波动，网格法也会获得很大的收益。

按网格交易法的特性，日K线波动越大的股票越适合网格法。基于安全角度，首先要选择效益高，质地好的股票，所以基金重仓股是必须的选择；然后再选择大中盘以下的股票，超级大盘股由于震荡甚微不适合网格法。

按以上条件选择出5-10只左右的备选股票，再分别计算它们的10年以上的日平均振幅，最后选择最大日振幅的一只股票长期操作，最好日平均振幅要大于5%。

2)网格区间的确定：

就是确定网格的最高点和最低点，最高点就是股票历史最高价，最低点就是历史最低点。然后在最高价和最低价之间进行等分，间距要按所选择股票的日平均振幅决定，要求间隔不要大于股票的日平均振幅，一般为5%较合适。

以每间隔5%的间距等分最高价和最低价，每个分格对应一个价位，把这些固定下来的各个分格的价位记在表格内，它就是以后的买卖依据。这些等分的价格永恒不变，无论股票价格如何变化，我们都按这些价位买卖股票，任凭风吹浪打，我似闲庭信步。网格区间确定后就像在大河的两岸边拉上一个从河底到河面高的大网，只要比网格大的鱼一只都跑不掉。