网格交易法 | 股票市场低风险稳定盈利的方法

为什么要写网格交易法?

因为大部分人进入股票,期货等交易市场,几乎都是送钱。国家赚税费,证券公司赚手续费,庄家赚股票波段差价,我们这些职业交易员赚点生活费。这些钱哪里来?都得感谢新入市场的韭菜。

网格交易法是至今我发现的新手唯一可以战胜市场的方法。简单,还不用盯盘,不用干扰日常工作。

先说一下我测试的结论:

熊市不用跑,15年6月至今回测收益15%(同期大盘下跌35%)。

10年至今8年,年化23%。

震荡期的大红包,12年-13年年化30%。

当然这个结果和开仓价格,品种标的有一些关系。
如果你做股票期货好多年,还在亏钱,那就不如学学网格交易法,赚的不多,但是至少你可以成为赚钱的那一小部分人群。

001 网格交易法的历史

上世纪四十年代的某一天,信息论之父申农在黑板上给大家演示:任何一个价位买进资金的50%,也就是说资金数量:股票市值=50%:50%。股票价格上涨一定幅度就卖出一部分股票,保持剩余的资金数量:剩余股票市值=50%:50%;反之股票价格下跌一定幅度,就用剩余资金买进一部分股票,始终保持剩余资金数量:剩余股票市值=50%:50%。用这个办法来对付股票价格的随机走势,长期交易是盈利的。他在十多年的交易生涯中,资金获得了29%的年复利增长。50岁后因为得了老年痴呆症,交易战绩没能延续。我在这里暂且称上面使用的交易数学模型为“等比例仓位模型”----事实上,50%完全可以是其他的百分比数值。

申农的策略总结起来就两句话:

1.股价涨跌是不可预测的。

2.股价上涨就不断卖出套现,股价下跌就不断买进股票。

这也是网格交易法最基础的,最古老的模型。按照这个方法,你肯定可以买到A股最低点。

002  网格交易法实战

国内普遍可以选择标的:股票 ,ETF基金, 期货,外汇

①、选择股票:由于网格交易法追求的是不断的行情波动,行情波动越厉害,收益率越高,哪怕股票不涨,只在一定的区间内不停波动,网格法也会获得很大的收益,按网格交易法的特性,会涨会跌,振幅较大的股票才合适网格法,所以日K线波动越大的股票越适合网格法。同时基于安全角度,首先要选择效益高,质地好的股票。教大家一个小窍门---基金重仓股一般是较为安全的(毕竟也是大机构调研过,研究员精心挑选的股票),其次再选择大中盘子以下的股票,超级大盘股由于震荡甚微不适合网格法,按以上条件通过软件选择出5-10只左右的备选股票,再分别计算它们的10年以上的日平均振幅,最后选择最大日振幅的一只股票长期操作,最好日平均振幅要大于3%。

以我最爱的股票中国国航(601111)为例:

说明:

8.1的价格我们建底仓10份,每涨0.5元,卖掉一份,同时每跌0.5元,买入一份。
底仓是为了增加收益率,没有底仓的网格交易,收益是非常低的。
做好资金管理,保证跌到5.6元,你还有钱继续购买。
这次大盘跌到2400点,俱乐部很多会员和我一样,买到了最低点。

这个买法是等份额买入法。

② 、选择ETF基金:ETF基金的流动性较好,同时更加贴近于整体盘面走势。所以当趋势偏向于为震荡市,则可以利用网格法,机械式操作,吃满震荡市利润。对于长线价值投资者,也可以利用下文的建仓法,合理指导投资计划。

以我最爱的ETF基金(创业板ETF159915)为例:

说明:1.47建底仓,每跌0.03,多买1000个份额。倒金字塔买进。(当然你也可以和中国国航一样,等份额买入,每次买入10000份。)

这个买法是金字塔式买入法。

ETF指数基金是一篮子股票的集合,散户投资ETF这只“大股票”可以免去挑选个股的烦恼,而且不必担心“黑天鹅”事件,不怕踩中“地雷股”。

更进一步讲,对于水平暂时不够的个人投资者来说,购买ETF能避免“赚了指数,赔了钱”的尴尬 。

③、期货,外汇等杠杆标的可以做网格交易吗?
是可以的,不过期货10倍杠杆,外汇甚至百倍杠杆。对交易员技术水平要求很高,稍不注意就容易爆仓。最好满足下面三个条件:

1、网格足够大

2、仓位足够小(资金管理最重要)

3、标的波动大

杠杆对我们职业交易员来说,真的是好东西,比如10倍杠杆,我买100万的商品,只需要10万就可以了,剩下90万可以拿去理财。比不用杠杆多了90万理财的收益。曾经,90万去理财,一天收益就可以到300元,这就是杆杠交易送的钱,多好的事情啊。

但是很多人不会利用杠杆,甚至被杠杆害死,都缘于一个字,贪。

好多人说股市最难的就是知行合一!我已经看到了无数个网名是“知行合一”的朋友。

所谓的知易行难,是因为你没一套,简单,有效,易执行的体系。当你再次感慨知易行难的时候,请问问自己。你有投资体系吗?其次你的体系是否太复杂,难以操作,让你无所适从。或者你的体系是反人性的。如果是,那么简化它,最好能够量化,数据化,然后按照计划清楚明白去操作。不要让自己做选择题,而是做判断题,符合计划就操作,不符合计划就别动。每天做选择题不累吗?况且能保证永远做对吗?

网格交易就是一套知易行易的策略,你甚至可以选择一些有程序化操作的证券公司,设置好买卖数据后,自动化交易,都不用盯盘。

003 网格交易的缺陷

1.跌破最低价,会出现亏损。所以这个方法在底部震荡区域的效果最好,安全度更高。如果不幸真的跌破最低价,那只能死扛了。

2.突破最高价后开始牛市行情的话,收益不高,。我们内行人理解是“卖飞了”。为了应对这种情况,我们只能在低位多买点,长期持有着。

3.资金使用效率不高。适当可以进行优化,比如首次建仓点尽量低一点,越低买的越多,以及高点才卖。这个就不详细说了,自己研究好再进行微调吧。

当然,高手从来都不是简单机械的网格,都会根据自己的资金,性格等对网格交易进行优化,最后整合出一个适合自己的网格交易策略。
尽管有这些缺点,但是网格交易法还是一个非常优秀的策略。只要时间够长,熊市中可以赚钱,牛市中也可以赚钱(只是会比别人赚的少一些)。网格交易是和时间复利做朋友,时间越长,复利越大,收益越多。

有一个在网络流传的故事。
很久很久以前,绿色的大森林里有一群股民,他们一卖就涨、一买就跌。于是他们就想啊想,终于想出了一个操纵股价的好办法:每次少卖一点点,诱使股价上涨。每次少买一点点,拖累股价下挫。这种方法,后来被称为网格交易法。

从现在开始,织好你的渔网。选一个安全的标的,能一直网,手续费低。网格不大也不能太小,保证波动次数。底仓是利润的来源,日常波动应付平日开销绰绰有余。

然后就是坚持!等待时间带来奇迹。

倚天剑已经给你,能否 驰骋江湖,凭君悟性。

你一辈子在追寻什么?

作为一个交易员,终其一生,寻找好的交易品种和好的价格,开仓并且在合适的位置平仓,是我们存在的意义。

来源:一位隐居大理的交易员

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拓展阅读:

1.一个量化策略师的自白(好文强烈推荐)

2.市面上经典的量化交易策略都在这里了!(源码)

3.期货/股票数据大全查询(历史/实时/Tick/财务等)

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