高频交易的四种经典算法

近期自己我们公布YingTou ATS高频对冲套利系统以来,很多朋友对高频交易模型产生了极大的兴趣,今天我们来给大家分享几套经典的高频交易算法。

(1)“冰山(iceberging)”:其特点在于将大笔订单拆分,把那些单笔数额大的单子划分成随机大小的小订单,起到向市场上的其他投资者隐藏动机和作为的目的。冰山算法受到市场认可,应用也比较频繁,因为它能够减小股价的大范围波动。

(2)“捕食算法(predatory algos)”:捕食算法是与冰山相对应的算法。她被用来专门对抗冰山算法,可密切监视市场上这种化整为零的隐匿方式,并且加以利用。

(3)“统计套利(statisticalarbitrageur)”:是通过对历史数据做分析,统计最高价位,寻找各种数据点和价格的相关性。利用收集到的数据及其相关性分析建立预测模型,并且和市场上的最新报道和股价联系起来,在最快的速度下给出买或卖的结论。

它不仅需要实时关注市场的动向,寻找新的相关性并做出决策方面的第一手变化,而且还需要与竞争对手的同类系统竞争,在速度上甚至在毫秒的级别上克敌制胜,1秒或1美分的落后都会被对手占得先机。另外,在某一套相关性系统失灵之后,后备部队就需要重写算法做快速转移。

(4)“资金暗池(dark pools)”:这类系统始终处于买卖大单的准备状态,而且不会向其他市场参与者公布报价。要知道暗池买卖的价位,可PING之,在得到暗池的回应价格后,可选择接受该价格并完成交易,也可迟些再PING并找寻新的价格点。

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