L1,L2正则化为什么能解决过拟合问题

https://blog.csdn.net/jinping_shi/article/details/52433975

https://www.cnblogs.com/alexanderkun/p/6922428.html

 

 

正则化(Regularization)

L1和L2正则都是比较常见和常用的正则化项,都可以达到防止过拟合的效果。L1正则化的解具有稀疏性,可用于特征选择。L2正则化的解都比较小,抗扰动能力强。在求解过程中,L2通常倾向让权值尽可能小,最后构造一个所有参数都比较小的模型。因为一般认为参数值小的模型比较简单,能适应不同的数据集,也在一定程度上避免了过拟合现象。参数足够小,数据偏移得多一点也不会对结果造成什么影响,可以说“抗扰动能力强”。

 

机器学习中几乎都可以看到损失函数后面会添加一个额外项,常用的额外项一般有两种,一般英文称作ℓ1ℓ1-normℓ2ℓ2-norm,中文称作L1正则化L2正则化,或者L1范数L2范数

L1正则化和L2正则化可以看做是损失函数的惩罚项。所谓『惩罚』是指对损失函数中的某些参数做一些限制。对于线性回归模型,使用L1正则化的模型建叫做Lasso回归,使用L2正则化的模型叫做Ridge回归(岭回归)。下图是Python中Lasso回归的损失函数,式中加号后面一项α||w||1α||w||1即为L1正则化项。

lasso regression

下图是Python中Ridge回归的损失函数,式中加号后面一项α||w||22α||w||22即为L2正则化项。

ridge regression

一般回归分析中回归ww表示特征的系数,从上式可以看到正则化项是对系数做了处理(限制)。L1正则化和L2正则化的说明如下:

  • L1正则化是指权值向量ww中各个元素的绝对值之和,通常表示为||w||1||w||1
  • L2正则化是指权值向量ww中各个元素的平方和然后再求平方根(可以看到Ridge回归的L2正则化项有平方符号),通常表示为||w||2||w||2

一般都会在正则化项之前添加一个系数,Python中用αα表示,一些文章也用λλ表示。这个系数需要用户指定。

那添加L1和L2正则化有什么用?下面是L1正则化和L2正则化的作用,这些表述可以在很多文章中找到。

  • L1正则化可以产生稀疏权值矩阵,即产生一个稀疏模型,可以用于特征选择
  • L2正则化可以防止模型过拟合(overfitting);一定程度上,L1也可以防止过拟合
  • 加上正则项L1,在贝叶斯的角度上,等同于对θ假设一个先验分布为拉普拉斯分布
  • 从贝叶斯的角度,L2相当于给θ一个先验分布为高斯分布

稀疏模型与特征选择

上面提到L1正则化有助于生成一个稀疏权值矩阵,进而可以用于特征选择。为什么要生成一个稀疏矩阵?

稀疏矩阵指的是很多元素为0,只有少数元素是非零值的矩阵,即得到的线性回归模型的大部分系数都是0. 通常机器学习中特征数量很多,例如文本处理时,如果将一个词组(term)作为一个特征,那么特征数量会达到上万个(bigram)。在预测或分类时,那么多特征显然难以选择,但是如果代入这些特征得到的模型是一个稀疏模型,表示只有少数特征对这个模型有贡献,绝大部分特征是没有贡献的,或者贡献微小(因为它们前面的系数是0或者是很小的值,即使去掉对模型也没有什么影响),此时我们就可以只关注系数是非零值的特征。这就是稀疏模型与特征选择的关系。

L1和L2正则化的直观理解

这部分内容将解释为什么L1正则化可以产生稀疏模型(L1是怎么让系数等于零的),以及为什么L2正则化可以防止过拟合

L1正则化和特征选择

假设有如下带L1正则化的损失函数: 

J=J0+α∑w|w|(1)(1)J=J0+α∑w|w|


其中J0J0是原始的损失函数,加号后面的一项是L1正则化项,αα是正则化系数。注意到L1正则化是权值的绝对值之和,JJ是带有绝对值符号的函数,因此JJ是不完全可微的。机器学习的任务就是要通过一些方法(比如梯度下降)求出损失函数的最小值。当我们在原始损失函数J0J0后添加L1正则化项时,相当于对J0J0做了一个约束。令L=α∑w|w|L=α∑w|w|,则J=J0+LJ=J0+L,此时我们的任务变成在LL约束下求出J0J0取最小值的解。考虑二维的情况,即只有两个权值w1w1和w2w2,此时L=|w1|+|w2|L=|w1|+|w2|对于梯度下降法,求解J0J0的过程可以画出等值线,同时L1正则化的函数LL也可以在w1w2w1w2的二维平面上画出来。如下图:

 

@图1 L1正则化 
图1 L1正则化

图中等值线是J0J0的等值线,黑色方形是LL函数的图形。在图中,当J0J0等值线与LL图形首次相交的地方就是最优解。上图中J0J0与LL在LL的一个顶点处相交,这个顶点就是最优解。注意到这个顶点的值是(w1,w2)=(0,w)(w1,w2)=(0,w)。可以直观想象,因为LL函数有很多『突出的角』(二维情况下四个,多维情况下更多),J0J0与这些角接触的机率会远大于与LL其它部位接触的机率,而在这些角上,会有很多权值等于0,这就是为什么L1正则化可以产生稀疏模型,进而可以用于特征选择。

而正则化前面的系数αα,可以控制LL图形的大小。αα越小,LL的图形越大(上图中的黑色方框);αα越大,LL的图形就越小,可以小到黑色方框只超出原点范围一点点,这是最优点的值(w1,w2)=(0,w)(w1,w2)=(0,w)中的ww可以取到很小的值。

类似,假设有如下带L2正则化的损失函数: 

J=J0+α∑ww2(2)(2)J=J0+α∑ww2


同样可以画出他们在二维平面上的图形,如下:

 

@图2 L2正则化 
图2 L2正则化

二维平面下L2正则化的函数图形是个圆,与方形相比,被磨去了棱角。因此J0J0与LL相交时使得w1w1或w2w2等于零的机率小了许多,这就是为什么L2正则化不具有稀疏性的原因。

L2正则化和过拟合

拟合过程中通常都倾向于让权值尽可能小,最后构造一个所有参数都比较小的模型。因为一般认为参数值小的模型比较简单,能适应不同的数据集,也在一定程度上避免了过拟合现象。可以设想一下对于一个线性回归方程,若参数很大,那么只要数据偏移一点点,就会对结果造成很大的影响;但如果参数足够小,数据偏移得多一点也不会对结果造成什么影响,专业一点的说法是『抗扰动能力强』。

 

那为什么L2正则化可以获得值很小的参数?

 

在梯度下降法中,最终用于迭代计算参数θθ的迭代式为: 

θj:=θj−α1m∑i=1m(hθ(x(i))−y(i))x(i)j(4)(4)θj:=θj−α1m∑i=1m(hθ(x(i))−y(i))xj(i)


其中αα是learning rate. 上式是没有添加L2正则化项的迭代公式,如果在原始代价函数之后添加L2正则化,则迭代公式会变成下面的样子: 

θj:=θj(1−αλm)−α1m∑i=1m(hθ(x(i))−y(i))x(i)j(5)(5)θj:=θj(1−αλm)−α1m∑i=1m(hθ(x(i))−y(i))xj(i)


其中λλ就是正则化参数。从上式可以看到,与未添加L2正则化的迭代公式相比,每一次迭代,θjθj都要先乘以一个小于1的因子,从而使得θjθj不断减小,因此总得来看,θθ是不断减小的。

 

最开始也提到L1正则化一定程度上也可以防止过拟合。之前做了解释,当L1的正则化系数很小时,得到的最优解会很小,可以达到和L2正则化类似的效果。

在不使用L2正则化时,求导结果中w前系数为1,现在w前面系数为 1−ηλ/n ,因为η、λ、n都是正的,所以 1−ηλ/n小于1,它的效果是减小w,这也就是权重衰减(weight decay)的由来当然考虑到后面的导数项,w最终的值可能增大也可能减小

另外,需要提一下,对于基于mini-batch的随机梯度下降,w和b更新的公式跟上面给出的有点不同:

对比上面w的更新公式,可以发现后面那一项变了,变成所有导数加和,乘以η再除以m,m是一个mini-batch中样本的个数。

到目前为止,我们只是解释了L2正则化项有让w“变小”的效果,但是还没解释为什么w“变小”可以防止overfitting?一个所谓“显而易见”的解释就是:更小的权值w,从某种意义上说,表示网络的复杂度更低,对数据的拟合刚刚好(这个法则也叫做奥卡姆剃刀),而在实际应用中,也验证了这一点,L2正则化的效果往往好于未经正则化的效果。当然,对于很多人(包括我)来说,这个解释似乎不那么显而易见,所以这里添加一个稍微数学一点的解释(引自知乎):

过拟合的时候,拟合函数的系数往往非常大,为什么?如下图所示,过拟合,就是拟合函数需要顾忌每一个点,最终形成的拟合函数波动很大。在某些很小的区间里,函数值的变化很剧烈。这就意味着函数在某些小区间里的导数值(绝对值)非常大,由于自变量值可大可小,所以只有系数足够大,才能保证导数值很大。

而正则化是通过约束参数的范数使其不要太大,所以可以在一定程度上减少过拟合情况。

 

正则化参数的选择

L1正则化参数

通常越大的λλ可以让代价函数在参数为0时取到最小值。下面是一个简单的例子,这个例子来自Quora上的问答。为了方便叙述,一些符号跟这篇帖子的符号保持一致。

假设有如下带L1正则化项的代价函数: 

F(x)=f(x)+λ||x||1F(x)=f(x)+λ||x||1


其中xx是要估计的参数,相当于上文中提到的ww以及θθ. 注意到L1正则化在某些位置是不可导的,当λλ足够大时可以使得F(x)F(x)在x=0x=0时取到最小值。如下图:

 

@图3 L1正则化参数的选择 
图3 L1正则化参数的选择

分别取λ=0.5λ=0.5和λ=2λ=2,可以看到越大的λλ越容易使F(x)F(x)在x=0x=0时取到最小值。

L2正则化参数

从公式5可以看到,λλ越大,θjθj衰减得越快。另一个理解可以参考图2,λλ越大,L2圆的半径越小,最后求得代价函数最值时各参数也会变得很小。

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