白噪声数据X’,通过一个协方差矩阵特征值分解的缩放和旋转变换后,变幻后的数据X的协方差矩阵为T*T'。
T=R*S,R为旋转变换的正交矩阵,S为缩放变换的对角矩阵。
X=T*X',X’可以认为是方差为1,协方差为0的数据。
因为T是可逆变换,所以,X’=T’*X,这样可以实现数据向白化数据变换。PCA分解,只是把T改成了R就可以,也就是只进行了坐标的旋转变换。
不知道这样理解严谨不严谨
白噪声数据X’,通过一个协方差矩阵特征值分解的缩放和旋转变换后,变幻后的数据X的协方差矩阵为T*T'。
T=R*S,R为旋转变换的正交矩阵,S为缩放变换的对角矩阵。
X=T*X',X’可以认为是方差为1,协方差为0的数据。
因为T是可逆变换,所以,X’=T’*X,这样可以实现数据向白化数据变换。PCA分解,只是把T改成了R就可以,也就是只进行了坐标的旋转变换。
不知道这样理解严谨不严谨