强相关性

下列哪一项能反映出 X 和 Y 之间的强相关性?

A. 相关系数为 0.9

B. 对于无效假设 β=0 的 p 值为 0.0001

C. 对于无效假设 β=0 的 t 值为 30

D. 以上说法都不对

答案:A

解析:相关系数的概念我们很熟悉,它反映了不同变量之间线性相关程度,一般用 r 表示。

其中,Cov(X,Y) 为 X 与 Y 的协方差,Var[X] 为 X 的方差,Var[Y] 为 Y 的方差。r 取值范围在 [-1,1] 之间,r 越大表示相关程度越高。A 选项中,r=0.9 表示 X 和 Y 之间有较强的相关性。

p 和 t 的数值大小没有统计意义,只是将其与某一个阈值进行比对,以得到二选一的结论。例如,有两个假设:

  • 无效假设(null hypothesis)H0:两参量间不存在“线性”相关。

  • 备择假设(alternative hypothesis)H1:两参量间存在“线性”相关。

如果阈值是 0.05,计算出的 p 值很小,比如为 0.001,则可以说“有非常显著的证据拒绝 H0 假设,相信 H1 假设。即两参量间存在“线性”相关。p 值只用于二值化判断,因此不能说 p=0.06 一定比 p=0.07 更好。

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