2015年5月—2022年9月的板块回测数据

 周末得空，对最近8年的数据进行了一次回测，将其结果整理了一下分享出来，看看是否有点参考价值：

1、时间： 选取3轮熊市开始跌之时，跨度是 2015年 5月30日熊市开始之时到2022年9月2日（这个区间除了大跌就是横盘，基本没有出现牛市；应该还算客观）

2、样本：选取的是中证指数系列，几乎包含了所有的股票；其中有些板块收益率，与胜率实在太差了，就直接删除了。

3、策略：8年长期投资，没有主观价值投资的加入，除非自动止损止盈：

（因为，在回测的过程中，发现带有价值的板块，都走得很差；带有红利的板块，通常连银行定存都跑不过；当然主观增强性策略，可能会比这个更好；）

止损平仓：与开仓资金相比亏损达到15%,则全部数量平仓

止盈平仓：与开仓资金相比收益达到200%,则全部数量平仓

（这其实是一个筛选牛股的趋势性策略）

4、计算相对收益率选择的参照品种：沪深300

统计2个主要维度;

1、总体收益率最高的前20个板块；

2、总体胜率最高的前20个板块；

3、表现最差的板块；

总结： 当然这个时区条件比较苛刻，全在熊市与横盘年份

1、很重要的是胜率非常低，40%左右就是高胜率了，可见平时60%的交易都要是亏损的，这就是为什么要止损，最好不能硬扛。

2、最好的板块就是成长板块，整体收益率与胜率都比较不错；

3、整体最差的就是所谓的价值板块，接近负值了，渣渣板块。不要太过绝对的信仰所谓的价值板块了；

4、兼顾收益率与胜率，以及年化，本Y认为前10相对来看表现比较稳定；