概率论基础 - 2 - 期望

本文介绍期望。

期望

定义

数学期望(mean)（或均值，亦简称期望）是试验中每次可能结果的概率乘以其结果的总和，是最基本的数学特征之一。它反映随机变量平均取值的大小。 ——百度百科

• 期望描述了随机变量的平均情况，衡量了随机变量 的均值。它是概率分布的泛函（函数的函数）。

计算方法

离散型

• 离散随机变量$X$的期望：

$$\mathbb{E}[X]=\sum _{i=1}^{\infty }{x}_i{p}_i$$

• 若右侧级数不收敛，则期望不存在。

连续型

• 连续随机变量$X$的期望：

$$\mathbb{E}[X]={\int }_{-\infty }^{\infty }xp(x)dx$$

• 若右侧级数不收敛，则期望不存在。

定理

• 定理：对于随机变量$ X$, 设 $ Y=g(X) $ 也为随机变量,$ g(\cdot) $ 是连续函数。

离散型

• 若$ X$为离散随机变量，若$ Y$的期望存在，则：

$$\mathbb{E}[Y]=\mathbb{E}[g(X)]=\sum _{i=1}^{\infty }g\left(x_i\right)p_i$$

• 也记作：

{% raw %}
$${\mathbb{E}}_{X\sim P(X)}[g(X)]=\sum _{x}g(x)p(x)$$

{% endraw %}

连续型

• 若$ X$为连续随机变量，若$ Y$的期望存在，则：

$$\mathbb{E}[Y]=\mathbb{E}[g(X)]={\int }_{-\infty }^{\infty }g(x)p(x)dx$$

• 也记作：

$${\mathbb{E}}_{X\sim P(X)}[g(X)]=\int g(x)p(x)dx$$

用法

• 该定理的意义在于：当求$\mathbb{E}[Y]$ 时，不必计算出$Y$的分布，只需要利用$X$的分布即可。
• 该定理可以推广至两个或两个以上随机变量的情况。

性质

• 常数的期望就是常数本身
• 对常数$C$有 ：

$$\mathbb{E}[CX]=C\mathbb{E}[X]$$

• 对两个随机变量 $X,Y$，有：

$$\mathbb{E}[X+Y]=\mathbb{E}[X]+\mathbb{E}[Y]$$

该结论可以推广到任意有限个随机变量之和的情况

• 对两个相互独立的随机变量，有：

$$\mathbb{E}[XY]=\mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$$

该结论可以推广到任意有限个相互独立的随机变量之积的情况

参考资料

• http://www.huaxiaozhuan.com/%E6%95%B0%E5%AD%A6%E5%9F%BA%E7%A1%80/chapters/2_probability.html