对角阵、特征值与特征向量

如何将矩阵$P$拆分成带有对角阵$\Lambda$的形式？

本人自动化转通信专业，半年前入了导航的坑。这学期正好有机会系统地学习随机过程这门课，于是不得不重新拾起概率论、线性代数等相关课程。关于线性代数表示本科期间学的不是很扎实，仅仅是会按照老师的要求做题罢了，以至于现在根本不知道该如何运用。本科期间留下的坑没填平，现在不得不重新填坑。 废话不多说，下面开始切入正题。
今天的主题是关于如何求一个矩阵$P$ 的对角阵，这个问题是在求Markov链的$n$步转移概率$P^{(n)}$时遇到的。老师的问题大概就是说已知一个状态转移矩阵$P$,如何求它的$n$次幂，即$P^n$?刚开始看到这个问题的时候感觉根本无从下手，不要说求矩阵的$n$次幂了，就算是求矩阵$P^2$，当$P$ 的阶次比较高的时候，就已经是一件令人头大的事（你居然还让我求它的$n$次幂，简直是丧心病狂）。不过老师随后又说了一句，死算肯定不行，得化成对角矩阵去做。于是在黑板上一顿操作，结果就做出来了。当时听了貌似没有什么问题，但是后来仔细一想，为什么矩阵的对角阵要和特征值和特征向量扯上关系（没错，就是这么简单的问题，各位大神们不要见笑）？都怪我本科的时候没有认真听讲，结果现在。。。。。。好吧，既然遇到了，就不要再留坑了，于是下课以后立马“专研”了起来。
本人当时没有带线性代数的书，也比较懒，所以没有去百度，手头有笔有纸，就直接拿笔在纸上推导了。我首先想到的是$n\times n$单位矩阵$E$，它长成这样
$$E=\left(\begin{array}{cccc}1& & & \\ & 1& & \\ & & \ddots & \\ & & & 1\end{array}\right)$$
毫无疑问，这是一个标准的对角阵，里面除了对角线元素是1以外，其余元素都是0。接着本人又继续思考，怎样对矩阵操作一定可以组成单位矩阵$E$ 呢？答案很明显，当然是一个矩阵的逆矩阵乘以它本身，前提条件是如果这个矩阵的逆存在的话。我们设有一个$n\times n$可逆矩阵$Q$ ，记它的逆矩阵为$Q^{-1}$，则有
$$Q^{-1}Q=E(1)$$
做进一步的思考，个人感觉单位阵太特殊了，毕竟对角线的元素全是1（一般的三角阵可没有要求对角线元素全是1）。于是想办法对它进行“改造”，考虑这样的一个三角阵
$$\Lambda =\left(\begin{array}{cccc}{\lambda }_1& & & \\ & {\lambda }_2& & \\ & & \ddots & \\ & & & {\lambda }_n\end{array}\right)$$